基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一七年十月二十六日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金

　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2016年3月22日至2017年9月30日)

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　注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

　场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

　场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　三季度，市场热点较多，各指数都呈现出上涨季线。其中周期股、金融股表现亮眼。我们通过提高仓位获取贝塔收益，并通过择优获取阿尔法收益。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.091元，本报告期份额净值增长率为8.88%，同期比较基准的增长率为4.01%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　当前市场风险偏好有所提升，融资余额接近万亿，热点板块较多，且持续性加强。随着监管的有效引导，投资者结构变化，稳健向好的基本面成为驱动股价的主要因素。

　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　注：报告期末，本基金有且仅持有一只债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　报告期末，本基金未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　报告期末，本基金未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金合同尚无股指期货投资政策。

　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金合同尚无国债期货投资政策。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1 2016年11月28日华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》，经查明。华泰证券存在以下违法事实：截止调查日华泰证券有455个使用杭州恒生网络技术服务有限公司HOMS系统，61个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统接入违规交易的主账户，对上述客户，华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，证监会对华泰证券给予警告，没收违法所得18,235,275.00元并处以54,705,825.00元罚款。

　2016年11月28日广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》，经查明，广发证券存在以下违法事实：截至调查日，广发证券共有123个使用HOMS系统、FPRC系统接入的主账户。其中使用HOMS系统接入的主账户113个（下挂虚拟账户或子账户16,427个），使用FPRC系统接入的主账户10个（下挂虚拟账户或子账户2,883个）。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。证监会决定：对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

　本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本基金管理人本报告期末未持有本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（一）中国证监会批准新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

　（二）关于申请募集新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

　（三）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　（四）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同

　（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则

　（六）更新的《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

　（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照

　（九）中国证监会要求的其他文件

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人住所。

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

　新华基金管理股份有限公司

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　2017年第三季度报告