基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　五、基金管理人的风险管理体系

　本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

　1、风险管理原则

　基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：

　（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。

　（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权威性，使其有效地发挥职能作用。

　（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。

　（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

　（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。

　（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，不断完善风险管理体系。

　2、风险管理组织架构

　本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

　汇添富风险管理组织结构图

　■

　（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

　（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

　（3）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

　（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

　3、风险管理内容

　本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。

　（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。

　（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

　（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

　（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。

　（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。

　六、基金管理人的内部控制制度

　内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

　基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

　1、内部控制目标

　（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

　（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

　（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

　2、内部控制原则

　（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。

　（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

　（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

　（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　3、内部控制内容

　基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。

　基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

　（1）投资管理业务控制

　基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。

　针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

　（2）信息披露控制

　基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

　（3）信息技术系统控制

　基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。

　（4）会计系统控制

　基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。

　（5）内部稽核控制

　基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

　另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

　4、基金管理人关于内部控制制度声明书

　（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

　（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。

　第四部分基金托管人

　一、基金托管人情况

　（一）基本情况

　名称：中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　法定代表人：王常青

　成立时间：2005年11月02日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：人民币61亿元

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219号

　联系人：谢小华

　联系电话：010-85159352

　中信建投证券成立于2005 年11 月2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本61 亿元，在全国30 个省、市、自治区设有205 家营业网点，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4 家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。

　（二）基金托管部门及主要人员情况

　中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有7 年以上的证券基金后台运营或结算托管工作经验，其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。

　（三）证券投资基金托管情况

　中信建投证券于2015 年2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。截止2016 年9 月末，中信建投证券托管3 只证券投资基金。

　（四）基金托管人的内部控制制度

　1、内部控制目标

　严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。

　2、内部控制组织结构

　中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

　3、内部控制制度及措施

　中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

　（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

　1、监督方法

　基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

　2、监督程序

　基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　第五部分相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　1、场外销售机构

　（1）直销机构

　1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

　法定代表人：李文

　电话：（021）28932823

　传真：（021）28932998

　联系人：陈卓膺

　客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

　网址：www.99fund.com

　2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

　（2）其他场外销售机构

　各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

　2、场内销售机构

　本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

　本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。

　二、登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：周明

　电话：010-58598839

　传真：010-58598907

　联系人：朱立元

　三、出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　经办律师：黎明、陈颖华

　联系人：陈颖华

　四、审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　首席合伙人：吴港平

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　邮政编码：100738

　公司电话：（010）58153000

　公司传真：（010）85188298

　签章会计师：陈露、陈军

　业务联系人：陈露、陈军

　第六部分基金的募集

　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2017】1758号文件准予注册募集。

　一、基金的类型及存续期间

　1、基金类型：股票型发起式证券投资基金

　2、基金运作方式：上市契约型开放式（LOF）

　3、存续期间：不定期

　4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

　1）在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。

　2）从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

　本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易。

　根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

　5、未来条件许可情况下的基金模式转换

　若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。

　二、基金份额的募集期限、募集对象、募集方式及场所

　1、募集期限

　自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

　2、募集对象

　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　3、募集方式及场所

　本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

　场外将通过基金管理人的直销机构及基金销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

　场内将通过具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的上市交易。

　销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。

　通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。

　募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

　三、基金份额的认购

　除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

　1、基金份额的发售面值

　本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

　2、认购费用

　（1）场外认购费用

　投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。投资者在认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用。本基金A类基金份额的场外认购费率如下：

　■

　基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金认购费率。

　（2）场内认购费用

　本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。

　3、认购基金份额的计算

　本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。

　（1）场外认购基金份额的计算

　1）场外认购A类基金份额

　认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

　（对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额）

　净认购金额=认购金额-认购费用

　认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

　利息转份额=利息/基金份额发售面值

　总认购份额=认购份额+利息转份额

　场外认购A类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　例：某投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，其对应的认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

　认购费用＝100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元

　净认购金额=100,000-596.42=99,403.58元

　认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58份

　利息转份额=10/1.00=10.00份

　总认购份额=99,403.58+10.00=99, 413.58份

　即：投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到99, 413.58份A类基金份额。

　2）场外认购C类基金份额

　认购份额=认购金额/基金份额发售面值

　利息转份额=利息/基金份额发售面值

　总认购份额=认购份额+利息转份额

　场外认购C类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　例：某投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，无认购费率，则其可得到的认购份额为：

　认购份额=100,000/1.00=100,000.00份

　利息转份额=10/1.00=10.00份

　总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00份

　即：投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，则可得到100,010.00份C类基金份额。

　（2）场内认购份额的计算

　1）场内认购A类基金份额

　本基金认购A类份额的计算公式为：

　认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

　（对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额）

　净认购金额=认购金额-认购费用

　认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

　利息转份额=利息/基金份额发售面值

　总认购份额=认购份额+利息转份额

　场内认购A类基金份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者；认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

　例：某投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10元，其对应的认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

　认购费用＝100,000×0.60%/（1＋0.60%）=596.42元

　净认购金额=100,000-596.42=99,403.58元

　认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58份（四舍五入保留到小数点后两位）=99,403份（保留至整数位）

　利息转份额=10/1.00=10份（保留至整数位）