基金管理人:泓德基金管理有限公司

　基金托管人:交通银行股份有限公司

　报告送出日期:2017年10月25日

　§1 重要提示

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　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、所列数据截止到2017年09月30日。

　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　泓德泓利货币A净值表现

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　泓德泓利货币B净值表现

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　注：本基金收益分配是按日结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四条投资限制的相关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA考核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有显著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。

　2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平，10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率债有所下行。

　本基金成立于2015年12月21日，产品以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末等可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　2017年3季度，本基金A级净值收益率为0.9664%，B级净值收益率为1.0277%，同期业绩比较收益率为0.3403%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　注：本基金本报告期末仅持有八只债券。

　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.9 投资组合报告附注

　5.9.1 基金计价方法说明

　本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

　5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.9.3 其他资产构成

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　无

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓利货币市场基金设立的文件

　（2）《泓德泓利货币市场基金基金合同》

　（3）《泓德泓利货币市场基金托管协议》

　（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　（5）泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

　（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

　泓德基金管理有限公司

　二〇一七年十月二十五日

　2017年第三季度报告