基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年10月25日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中的财务资料未经审计。

　本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　华泰柏瑞货币A

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　华泰柏瑞货币B

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注： 1.A级图示日期为2009年5月6日至2017年9月30日。B级图示日期为2009年5月6日至2017年9月30日。

　2.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

　3.本基金的收益分配是按月结转份额。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　半年末由于银行和非银金融机构对资金面的准备普遍非常充分，同时央行进行了大量的公开市场投放对冲到期，因此6月底平稳度过。进入到7月份上旬资金面更加宽松，银行间同业存单、信用债收益率全面下行，货币基金在这段时间内申购较多，适当配置了3个月及以上期限的同业存单及短融，剩余的做了短期的回购和存款。央行在公开市场逐渐采取逆回购到期少量续作或者不续作的方式回收了流动性，在7月的缴税之后资金面开始变紧，交易所GC001加权利率到了4%以上，同业存单利率也接连上行，在这段时间内货币基金采取低杠杆应对赎回，并根据头寸情况配置了一些逆回购。8月份和9月份类似7月份，也是上半月相对松，下半月相对紧。9月份由于是季度月，因此后半月资金利率明显更高。货币基金在9月份存单利率的高点附近配置了3个月期限的存单，同时留出充足资金应对月底机构客户的赎回，以低杠杆度过季末。

　三季度经济数据和货币金融数据出现明显下滑，市场中有相当一部分机构将此解读为经济增长出现全面下滑。同时资金面的变紧和央行在公开市场上少量续作的操作增大了降准的预期。9月30日央行公布了定向降准的消息，但是释放的流动性低于预期。我们认为未来经济增长是否结束现在下判断为时过早。通胀方面，尽管猪肉价格压低了食品项的同比增长，但是非食品项同比和环比增长都非常明显，CPI有上行的压力。从债券发行量来看，目前信用债发行量逐渐增大，代表企业对资金的需求并没有出现降低。同时央行削峰填谷的操作以及MPA考核会带来每个月后半月的资金面紧张和利率上行。预计信用债利率很难出现大幅度下行，短端利率继续保持波动。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨0.9373%和1.0000%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.0894%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：在本报告期内本基金债券正回购的基金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　注：无。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　注：无。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.9 投资组合报告附注

　5.9.1

　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。

　5.9.2

　本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.9.3 其他资产构成

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、本基金的中国证监会批准募集文件

　2、本基金的《基金合同》

　3、本基金的《招募说明书》

　4、本基金的《托管协议》

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　6、本基金的的公告

　9.2 存放地点

　上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

　客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638

　公司网址：www.huatai-pb.com

　华泰柏瑞基金管理有限公司

　2017年10月25日