基金管理人：国泰基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　重要提示

　本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]140号）和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》（基金部函[2004]109号）的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。

　根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，经基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会核准（证监基金字[2007]307号），本基金管理人对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪深300指数证券投资基金。

　自2007年11月11日起，《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效，《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。

　本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年5月11日，投资组合报告为2017年1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日。

　第一节 基金管理人

　一、基金管理人概况

　名称：国泰基金管理有限公司

　成立日期：1998年3月5日

　住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

　办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

　法定代表人：陈勇胜

　注册资本：1.1亿元人民币

　联系人：辛怡

　联系电话：（021）31089000，4008888688

　股权结构：

　■

　二、基金管理人管理基金的基本情况

　截至2017年5月11日，本基金管理人共管理89只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

　三、主要人员情况

　（一）董事会成员：

　陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年2月至1992年10月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年11月至1998年1月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年2月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年2月至1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年10月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起任公司党委书记，2017年3月起任公司董事长、法定代表人。

　张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。

　傅敏，董事，大学本科，会计师。1979年12月至1988年3月，任冶金工业部西南地勘局财会处干部。1988年3月至2005年7月，在中国建设银行工作，历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005年7月至2011年3月在中国建银投资有限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、业务总监。2011年6月至2016年11月，在中投发展有限责任公司工作，历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017年3月起任公司董事。

　Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

　游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。

　董树梓，董事，大学本科，高级会计师。1983年7月至2002年3月，在山东临沂电业局工作，历任会计、科长、副总会计师。2002年3月至2003年2月，在山西鲁晋王曲发电公司工作，任党组成员、总会计师。2003年2月至2008年3月，任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008年3月至2011年2月，任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011年2月至今，在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任，公司党组成员、总会计师。2017年3月起任公司董事。

　周向勇，董事，硕士研究生，21年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月7日任公司副总经理，2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。

　王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

　常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。

　杨小舟，独立董事，博士研究生，研究员。1981年7月至1985年7月，任南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988年9月至1998年3月，在中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）工作，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月，任长天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月，任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2005年5月，任同方股份有限公司副总裁。2005年12月起在中国财政科学研究院工作，任研究员，研究生部博士生导师。2017年3月起任公司独立董事。

　黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。

　（二）监事会成员：

　梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

　Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司监事。

　刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

　邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。

　倪蓥，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017年2月起任公司职工监事。

　宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017年3月起任公司职工监事。

　（三）高级管理人员：

　陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

　周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

　陈星德，博士，15年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

　李辉，大学本科，17年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。

　李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，2016年3月25日起任公司督察长。

　（四）本基金的基金经理：

　1、现任基金经理

　艾小军，男，硕士研究生，16年证券从业经历。硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

　2、历任基金经理

　自本基金成立至2009年3月11日，由黄刚担任本基金的基金经理，自2009年3月12日至2009年3月31日，由黄刚和刘翔共同担任本基金的基金经理；自2009年4月1日至2011年5月8日，由刘翔担任本基金的基金经理；自2011年5月9日至2011年5月30日由刘翔和章赟共同担任本基金的基金经理；自2011年5月31日至2011年7月14日由章赟担任本基金的基金经理；自2011年7月15日起至2012年11月4日由章赟和林海共同担任本基金的基金经理，2012年11月5日至2014年5月21日由章赟担任本基金的基金经理，2014年5月22日至2015年4月9日由沙骎担任本基金的基金经理，2015年4月10日至今由艾小军担任本基金的基金经理。

　3、相关研究人员配备情况

　为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程相关人员负责数量化分析，根据标的指数的变化等因素提出投资组合管理建议，研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上提出研究分析报告。

　（五）投资决策委员会成员：

　本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

　投资决策委员会成员组成如下：

　主任委员：

　周向勇：总经理

　委员：

　周向勇：总经理

　陈星德：副总经理

　吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

　邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

　吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

　（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

　第二节 基金托管人

　一、基金托管人基本情况

　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　首次注册登记日期：1983年10月31日

　注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

　法定代表人：田国立

　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

　托管部门信息披露联系人：王永民

　传真：（010）66594942

　中国银行客服电话：95566

　二、基金托管部门及主要人员情况

　中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

　三、证券投资基金托管情况

　截至2017年3月31日，中国银行已托管576只证券投资基金，其中境内基金541只，QDII基金35只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　四、托管业务的内部控制制度

　中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

　2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

　五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

　第三节 相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　（一）直销机构

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　（二）其他销售机构

　1、销售银行及券商

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　2、第三方销售机构

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　二、注册登记机构

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　三、出具法律意见书的律师事务所

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　四、会计师事务所和经办注册会计师

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：李一

　经办注册会计师：许康玮、李一

　第四节 基金名称

　国泰沪深300指数证券投资基金

　第五节 基金的类型

　契约型开放式，股票型指数基金

　第六节 投资目标

　本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

　第七节 投资范围

　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

　本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

　第八节 投资理念

　本基金采取被动式指数化投资管理方式，实现与市场的同步增长，获取中国经济增长的长期稳定回报。

　第九节 投资策略

　本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

　第十节 业绩比较基准

　业绩基准=90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率

　沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的跟踪标的。

　如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和投资对象，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。但无论因为疏忽或其他原因，中证指数有限公司，上海证券交易所，深圳证券交易所不因指数的任何错误对任何人负责，也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

　第十一节 风险收益特征

　本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

　第十二节 基金投资组合报告

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截止2017年3月31日。本报告中财务资料未经审计。

　（一）报告期末基金资产组合情况

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　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　1、积极投资按行业分类的股票投资组合

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　2、指数投资按行业分类的股票投资组合

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　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积极投资明细

　1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　2、本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　（十一）投资组合报告附注

　1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　3、其他资产构成

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　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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　第十三节 基金的业绩

　基金业绩截止日为2016年12月31日。

　基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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　第十四节 基金的费用与税收

　一、基金费用的种类

　（一）基金管理人的管理费；

　（二）基金托管人的托管费；

　（三）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　（四）基金合同生效以后的信息披露费用；

　（五）基金份额持有人大会费用；

　（六）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　（七）基金的资金汇划费用；

　（八）基金的指数使用费；

　（九）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　（一）基金管理人的管理费

　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.5%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E 为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　（二）基金托管人的基金托管费

　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金托管费

　E 为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　（三）本条第一款第（三）至第（九）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　三、不列入基金费用的项目

　本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　四、基金管理费和基金托管费的调整

　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

　五、税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　第十五节 对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年12月24日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

　2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

　3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

　4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

　5、更新了“第十节 基金的投资”中关于基金投资禁止行为与限制的相关信息及基金投资组合报告，为本基金2017年1季度报告的内容；

　6、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；

　7、更新了“第二十三节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告；

　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

　国泰基金管理有限公司

　二○一七年六月二十四日