产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　（二）主要人员情况

　赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额销售机构

　1、场外销售机构

　（1）直销机构

　1）鹏华基金管理有限公司直销中心

　办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

　电话：（0755）82021233

　传真：（0755）82021155

　联系人：吕奇志

　2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

　办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室

　电话：（010）88082426

　传真：（010）88082018

　联系人：李筠

　3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

　办公地址：上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B

　电话：（021）68876878

　传真：（021）68876821

　联系人：李化怡

　4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

　办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室

　电话：（027）85557881

　传真：（027）85557973

　联系人：祁明兵

　5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

　办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

　电话：（020）38927993

　传真：（020）38927990

　联系人：周樱

　（2）银行销售机构

　1）中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　联系人：王未雨

　客户服务电话：95533

　传真：010-66275654

　网址：www.ccb.com

　2）交通银行股份有限公司

　注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　电话：021-58781234

　传真：021-58408483

　联系人：张宏革

　客户服务电话：95559

　网址：www.bankcomm.com

　3）招商银行股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　法定代表人：李建红

　电话：0755-83198888

　传真：0755-83195049

　联系人：邓炯鹏

　客服电话：95555

　网址：www.cmbchina.com

　4）东莞农村商业银行股份有限公司

　注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

　法定代表人：何沛良

　联系人：杨亢

　客户服务电话：961122

　网址: www.drcbank.com

　5）中国工商银行股份有限公司

　注册（办公）地址：北京复兴门内大街55号

　法定代表人：易会满

　客户服务电话：95588（全国）

　传真：010-66107913

　联系人：刘秀宇

　联系电话：010-66105799

　网址：www.icbc.com.cn

　6）江苏江南农村商业银行股份有限公司

　注册（办公）地址：江苏省常州市和平中路413号

　法定代表人：陆向阳

　客户服务电话：0519-96005

　联系人：蒋娇

　网址：www.jnbank.com.cn

　7）平安银行股份有限公司

　注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号

　法定代表人：谢永林

　联系人：张莉

　电话：021-38637673

　客服电话：95511-3

　网址：bank.pingan.com

　（3）券商销售机构

　1）中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号6号楼

　办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　传真：010-65182261

　客服电话：4008888108

　网址：www.csc108.com

　2）方正证券股份有限公司

　注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层

　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

　法定代表人：雷杰

　联系人：郭军瑞

　联系电话：010-57398063

　客户服务电话：95571

　网址：www.foundersc.com

　3）信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：尹旭航

　联系电话：010-63081493

　传真：010-63081344

　客服热线：95321

　网址：www.cindasc.com

　4）海通证券股份有限公司

　注册地址：上海广东路689号

　办公地址：上海广东路689号

　法定代表人：王开国

　联系电话：021－23219275

　联系人：李笑鸣

　客户服务电话：95553

　网址：www.htsec.com

　5）长城证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　联系电话：0755-83516289

　联系人：胡永君

　网址：www.cgws.com

　6）广州证券股份有限公司

　注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　法定代表人：邱三发

　联系人 ：梁薇

　联系电话：020-88836999

　传真号码：020-88836654

　客服热线：95396

　网址：www.gzs.com.cn

　7）光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　联系人：李芳芳

　电话：021-22169999

　传真：021-22169134

　客户服务电话：95525

　公司网站：www.ebscn.com

　8）平安证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：詹露阳

　联系人：周一涵

　联系电话：021－38637463

　传真：0755-82435367

　客户服务电话：95511-8

　网址：stock.pingan.com

　9）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：杨泽柱

　联系电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　联系人：李良

　客户服务电话：95579或4008888999

　网址：www.95579.com

　10）申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

　法定代表人：李梅

　联系电话：021-33388229

　联系人：李玉婷

　客户服务电话：95523或4008895523

　传真：021-33388224

　网址：www.swhysc.com

　11）安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　联系电话：0755-82825551

　传真：0755-82558355

　联系人：陈剑虹

　客户服务电话：4008001001

　网址：www.essence.com.cn

　12）国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：杨德红

　客服电话：400-8888-666 / 95521

　联系人：芮敏祺

　联系电话：021-38676666

　传真：021-38670666

　网址：www.gtja.com

　13）华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址：上海市肇嘉浜路750号

　法定代表人：俞洋

　联系人：杨莉娟

　电话：021-54967552

　传真：021-54967032

　客户服务电话: 021-32109999；029-68918888；4001099918

　网址：www.cfsc.com.cn

　14）国金证券股份有限公司

　注册地址：成都市东城根上街95号

　办公地址：成都市东城根上街95号

　法定代表：冉云

　联系人：刘婧漪

　电话：028-86690057

　传真：028-86690126

　服务热线：95310

　网址：www.gjzq.com.cn

　15）中信证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：张佑君

　联系人：张于爱

　联系电话：010-60833799

　传真：010-60833739

　网址：www.citics.com

　16）中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　客户服务电话：0532-96577

　网址：www.zxwt.com.cn

　17）国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层

　法定代表人：何如

　联系电话：0755－82130833

　传真：0755-82133952

　联系人：周杨

　客户服务电话：95536

　网址：www.guosen.com.cn

　18）湘财证券股份有限公司

　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　法定代表人：林俊波

　联系人：李欣

　联系电话：021－38784580

　传真：021-68865680

　客户服务电话：95351（主）/400-888-1551

　网址：www.xcsc.com

　19）西部证券股份有限公司

　注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦6楼

　法定代表人：刘建武

　联系人：梁承华

　电话：029-87406649

　传真：029-87406710

　客户服务电话:95582

　网址：www.westsecu.com

　20）天风证券股份有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　法定代表人：余磊

　联系人：崔成

　电话：027-87618676

　传真：027-87618863

　客户服务电话: 95391/4008005000

　网址：http://www.tfzq.com

　21）中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈共炎

　联系电话：010－66568430

　联系人：邓颜

　客户服务电话：400-8888-888或95551

　网址：www.chinastock.com.cn

　22）招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

　法定代表人：宫少林

　联系电话：0755-82943666

　联系人：林生迎

　客户服务电话：95565

　网址：www.newone.com.cn

　23）中泰证券股份有限公司

　注册地址：山东省济南市经七路86号

　办公地址：山东省济南市经七路86号2316室

　法定代表人：李玮

　联系电话：021-20315290

　联系人：许曼华

　客户服务电话：95538

　网址：www.zts.com.cn

　24）渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券

　法定代表人：王春峰

　联系人：蔡霆

　电话：022-28451991

　传真：022-28451892

　网址：www.ewww.com.cn

　25）中国国际金融股份有限公司

　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

　法定代表人：丁学东

　电话：010-65051166

　传真：010-85679203

　联系人：杨涵宇

　客户服务电话：400-910-1166

　网址：www.cicc.com.cn

　26）华西证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　法定代表人：杨炯洋

　联系人：谢国梅

　联系电话：010-52723273

　传真：028-86150040

　客户服务咨询电话：95584

　网址：www.hx168.com.cn

　27）西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：吴坚

　联系人：张煜

　联系电话：023-63786141

　客户服务电话：4008096096

　传真：023-63786212

　网址：www.swsc.com.cn

　28）开源证券股份有限公司

　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　法定代表人：李刚

　客户服务电话：400-860-8866

　联系电话：029-63387256

　联系人：黄芳

　网址：www.kysec.cn

　29）中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋04、18-21层

　法定代表人：高涛

　联系人：万玉琳

　联系电话：0755-82023442

　客户服务热线：400 600 8008、95532

　网址：www.china-invs.cn

　30）华融证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

　法定代表人：祝献忠

　联系人：李慧灵

　联系电话：010-85556100

　传真：010-85556088

　客服电话：95390

　网址：www.hrsec.com.cn

　31）第一创业证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人：刘学民

　客户服务电话：95358

　联系电话：0755-23838750

　传真：0755-25838701

　联系人：毛诗莉

　网址：www.firstcapital.com.cn

　32）国联证券股份有限公司

　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

　办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街八号国联金融大厦702

　法定代表人：雷建辉

　电话：0510-82832919

　传真：0510-82833124

　联系人：沈 刚

　联系电话：0510-82831662

　网址：www.glsc.com.cn

　33）中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

　法定代表人：赵大建

　联系人：齐冬妮

　联系电话：010-59355807

　传真：010-56437013

　网址：http://www.e5618.com/

　34）民生证券股份有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

　办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

　法定代表：冯鹤年

　联系人：周照清

　电话：010-85127561

　服务热线：400－619－8888

　公司网站：www.mszq.com

　（4）期货公司销售机构

　1）中信建投期货有限公司

　注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　法定代表人：彭文德

　客户服务电话：400-8877-780-0

　联系电话：023-86769637

　传真：023-86769629

　联系人：刘芸

　网址： www.cfc108.com

　2）中信期货有限公司

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　客服电话：400-990-8826

　联系人：洪诚

　联系电话：0755-23953913

　公司网站：www.citicsf.com

　（5）第三方销售机构

　1）杭州数米基金销售有限公司

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　客服电话：4000-766-123

　传真：0571-26698533

　联系人：周嬿旻

　网址：www.fund123.cn

　2）上海好买基金销售有限公司

　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　法定代表人：杨文斌

　客服电话：400-700-9665

　传真：021-50325989

　联系人：陶怡

　网址：www.ehowbuy.com

　3）上海陆金所资产管理有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人：何雪

　联系电话：021-20662010

　客服电话：4008219031

　网址： www.lu.com

　4）上海天天基金销售有限公司

　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　法定代表人：其实

　联系人：高莉莉

　联系电话：020-87599527

　客服电话：4001818188

　网址：www.1234567.com.cn

　5）深圳众禄基金销售有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人：薛峰

　客服电话：4006-788-887

　传真：0755-82080798

　联系人：邓爱萍

　网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

　6）珠海盈米财富管理有限公司

　住所： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法定代表人： 肖雯

　联系人：黄敏嫦

　联系电话：020-89629099

　客服电话：020-89629066

　网址：www.yingmi.cn

　7）北京新浪仓石基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　法定代表人：李昭琛

　联系人：付文红

　联系电话：010-62676405

　客服电话：010-62675369

　网址：www.xincai.com

　8）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

　注册资本：2000万元

　法定代表人：陈超

　客服电话:95118

　网址：fund.jd.com

　联系人：江卉

　传真：010-89189566

　9）北京汇成基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　法定代表人：王伟刚

　联系人：丁向坤

　联系电话：010-56282140

　客服电话：4006199059

　网址：www.fundzone.cn

　10)北京蛋卷基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO，T2，B座2507

　法定代表人：钟斐斐

　联系人：翟相彬

　联系电话：010-61840688

　客服电话：4000-618-518

　网址：danjuanapp.com

　11）南京苏宁基金销售有限公司

　住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法定代表人：钱燕飞

　联系人：喻明明

　联系电话：025-66996699-884131

　客服电话：95177

　网址：www.snjijin.com

　12）上海华夏财富投资管理有限公司

　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　法定代表人：李一梅

　联系人：仲秋玥

　电话：010-88066632

　传真：010-88066552

　基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

　基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

　2、场内发售机构

　（1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

　（2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

　（二）登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：周明

　联系人：崔巍

　联系电话：010-59378856

　传真：010-59378907

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　联系电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　联系人：孙睿

　经办律师：黎明、孙睿

　（四）审计基金资产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：陈熹

　经办注册会计师：单峰、陈熹

　四、基金的名称

　本基金名称：鹏华中证酒指数分级证券投资基金

　本基金的基金份额包括鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额（简称“鹏华酒分级”，基金代码：160632；场内简称“酒分级”）、鹏华中证酒指数分级证券投资基金之A份额（简称“酒A”，基金代码：150229、鹏华中证酒指数分级证券投资基金之B份额（简称“酒B”，基金代码：150230）。

　五、基金的运作方式与类型

　契约型开放式，股票型证券投资基金

　六、基金的投资目标

　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

　七、基金的投资范围

　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

　八、基金的投资策略

　本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　1、股票投资策略

　（1）股票投资组合的构建

　本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

　（2）股票投资组合的调整

　本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华酒份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

　1）定期调整

　根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

　2）不定期调整

　根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

　根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

　根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　2、债券投资策略

　本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

　3、衍生品投资策略

　本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

　本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

　九、基金的业绩比较基准

　中证酒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

　中证酒指数由沪深A股市场中归属于酒类行业的公司股票组成，反映了沪深A股酒业公司股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的指数。

　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。

　十、基金的风险收益特征

　本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

　从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华酒A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华酒B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

　十一、基金的投资组合报告

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告中所列财务数据截至2017年3月31日（未经审计）。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　■

　（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　■

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　■

　4、（1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：无。

　（2）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：无。

　（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：无。

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：无。

　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：无。

　7、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：无。

　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

　8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　（1）本期国债期货投资政策

　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　（3）本期国债期货投资评价

　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　9、投资组合报告附注

　（1）本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　（3）其他资产构成

　■

　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：无。

　（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：无。

　（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　注：无。

　（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十二、基金的业绩

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

　本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

　■

　十三、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券交易费用；

　8、基金的银行汇划费用；

　9、账户开户费用、账户维护费用；

　10、基金的上市费和年费；

　11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.00 ％÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.22％÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　3、标的指数许可使用费

　本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：

　H＝E×0.02％÷当年天数

　H为每日应计提的标的指数许可使用费

　E为前一日的基金资产净值

　标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。

　上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）与基金销售有关的费用

　1、基金份额的场外申购与赎回

　（1）申购费用

　本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　本基金场外申购费率如下表：

　■

　申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　（2）赎回费用

　本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的0.50％，且随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

　本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）：

　■

　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

　（3）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　2、基金份额的场内申购与赎回

　（1）申购费用

　本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　基金场内申购费率：

　■

　申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　（2）赎回费用

　本基金的场内赎回费率为固定费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。

　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

　（3）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　（四）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、基金合同生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（五）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

　2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

　3、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

　4、更新了“十三、基金的投资”投资组合报告内容，披露截止至2017年3月31日的数据。

　5、对“十四、基金的业绩”部分内容进行了更新。

　6、对“二十七、其他应披露事项”部分内容进行了更新。

　鹏华基金管理有限公司

　2017年6月