基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年04月21日

　§1 重要提示

　■

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　浙商汇金聚利一年定期A

　■

　浙商汇金聚利一年定期C

　■

　注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：本基金合同生效日为2016年8月1日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注：(1)此处基金经理的任职时间为公司作出决定并对外公告之日。

　（2）证券从业的涵义遵循行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　从基本面来看，一季度经济数据显示经济基本面正在向好。其中制造业PMI连续多月保持高于50的态势，显示制造业仍在持续回暖。固定资产投资方面，地产和基建投资拉动仍然明显，同比增速仍然呈现相对较高的增速，消费总体仍然保持平稳。物价方面，PPI仍保持较快的增速，其中中上游价格回升明显，部分行业出现阶段性补库。整体来看，一季度各项数据显示经济企稳态势良好。

　债券市场方面，整体维持震荡走势。由于春节后央行意外上调公开市场利率， 10年期国债收益率一度上行至3.5%附近。随着利空因素的逐步消化，市场收益率有所下行，之后受美联储三月加息概率上升的影响，市场收益率再度出现上行。3月中旬随着美联储加息落地，中国央行随即上调MLF和OMO的操作利率，但债市收益率却再度呈现下行态势。进入季末后，尽管市场资金面趋紧，但市场收益率表现相对稳定。

　本基金在一季度整体维持了仓位稳定，期间适度降低了产品的杠杆水平。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截止2017年3月31日，本基金A类份额净值为0.9930元，报告期内，本基金A类份额净值增长率为0.61%，同期业绩基准增长率-1.24％；本基金C类份额净值为0.9900元，报告期内，本基金C类份额净值增长率为0.41%，同期业绩基准增长率-1.24％。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期未进行贵金属投资。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　5.11.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　5.11.3 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况或其他影响投资者决策的重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件；

　《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

　《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》；

　报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

　基金管理人业务资格批件、营业执照。

　9.2 存放地点

　浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司

　9.3 查阅方式

　投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

　浙江浙商证券资产管理有限公司

　二〇一七年四月二十一日