基金管理人：融通基金管理有限公司

　基金托管人：包商银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年4月21日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

　§2 基金产品概况

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　注：根据《关于融通现金宝货币市场基金增设B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，本基金于2017年2月24日实施基金份额分类，增设B类份额；

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　(2)融通现金宝货币B的数据统计期间为2017年3月9日至本报告期末止。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　融通现金宝货币A

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　融通现金宝货币B

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金合同生效日为2016年11月10日, 至报告期末基金成立未满1年；

　2、自2017年2月24日实施基金份额分类，增设B类份额，融通现金宝货币B的数据统计期间为2017年3月9日至本报告期末；

　3、本基金的建仓期为合同生效日起6个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金报告期内未发生异常交易。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　一季度1月份资金面略有改善，但好景不长，央行在释放大量资金应对春节现金需求后意外的上调了MLF利率，并在春节后第一个工作日上调了公开市场逆回购利率，表明了紧缩的态度。随后一季度MPA考核，叠加光大转债的发行，导致资金面骤然紧张，存单利率大幅上调。投资方面，本基金在一季度跟随市场变化调整了组合久期和杠杆水平。

　展望二季度，预计货币市场资金面仍然不乐观。投资者普遍预期在季末的考核过后，资金面将迎来喘息之机。但通过央行在公开市场的表现来看，4月份将依然面临资金面紧张的局面。因为央行已经连续多日停止公开市场操作，净回笼资金近4000亿，而4、5月份将迎来缴税及财政性存款上缴，资金面届时将仍会受到冲击，目前转债发行节奏加快，也对资金面形成干扰。二季度投资上将着重把握货币市场紧张时点同业存单和高等级短融的配置机会。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，融通现金宝货币A类份额净值收益率为0.7313%，融通现金宝货币B类份额净值收益率为0.2484%，融通现金宝货币A类同期业绩比较基准收益率为0.0863%，融通现金宝货币B类同期业绩比较基准收益率为0.0221%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。

　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.50%的情况。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.9 投资组合报告附注

　5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.9.3 其他资产构成

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

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　8.2影响投资者决策的其他重要信息

　基金管理人自2017年2月24日起对本基金增设B类基金份额（基金简称：融通现金宝货币B；基金代码：004398），原基金份额转为A类基金份额（基金简称：融通现金宝货币A；基金代码：002788）。该事项经与基金托管人包商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修改，并同步修改《融通现金宝货币市场基金托管协议》。具体内容请参阅2017年2月24日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《关于融通现金宝货币市场基金增设B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件

　（二）《融通现金宝货币市场基金合同》

　（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

　（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》

　（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

　（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

　融通基金管理有限公司

　2017年4月21日