基金管理人：南方基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2017年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中票”。

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　南方中债中期票据指数债券发起式A

　■

　南方中债中期票据指数债券发起式C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：基金合同生效当年按实际存续期计算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　注：无。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

　南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

　截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。

　政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。

　市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。本基金密切跟踪指数，并根据成分券变更和规模的变动进行小幅的调整，有效实现了对指数的跟踪。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期A级基金净值收益率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为-2.01%。C级基金净值收益率为-1.36%，同期业绩比较基准收益率为-2.01%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　预计2017年国内经济整体缓中趋稳，明年经济的主要拖累来自于房地产。房贷对信贷数据的影响也将显现，地产整体对经济的托底作用减弱。另一方面，明年经济主要依靠基建进行对冲。但由于财政支出增速及赤字约束制约了基建增速所能达到的高度，因此基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍有疑问。通胀方面，农业供给侧改革是明年工作重点，粮食价格可能企稳回升。全年来看，明年PPI进一步向CPI传导，但食品价格仍弱于季节性。预计全年CPI均值2.4%，较16年有所上升。

　政策层面，由于美国处于加息周期之中，美元指数还有上行空间，将对人民币形成进一步的贬值压力并制约国内货币政策。除了人民币贬值压力外，金融去杠杆、控制资产泡沫、通胀水平抬升也共同制约明年货币政策的空间，预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。但另一方面，经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。

　我们预计，短期内流动性将持续紧张，影响债券市场企稳。国内外的不确定性都在上升。中期来看，由于房地产收缩政策及财政支出的乏力，明年实际经济增速仍有一定的下行压力。不过考虑到PPI大幅转正和CPI温和通胀，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情况，相对看好明年中后期债市的配置机会。此外，仍需要严防信用风险，加强持仓债券的跟踪和梳理。本基金为被动型指数基金，我们将进一步优化既有的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。

　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

　本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

　本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金合同约定，相同类别的基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　无。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21514号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

　报告截止日： 2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额47,326,942.78份，其中A类基金份额总额为39,608,015.98份，基金份额净值1.1540元；C类基金份额总额为7,718,926.80份，基金份额净值1.1432元。

　7.2 利润表

　会计主体：南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

　本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

　本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.1.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.1.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　7.4.1.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.2 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　7.4.3 关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　注：无。

　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.4.1.1 股票交易

　注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　7.4.4.1.2 债券交易

　注：无。

　7.4.4.1.3 债券回购交易

　注：无。

　7.4.4.1.4 权证交易

　注：无。

　7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

　注：无。

　7.4.4.2 关联方报酬

　7.4.4.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

　7.4.4.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

　7.4.4.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

　日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　■

　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数即期末基金份额总额。

　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　7.4.5 利润分配情况

　注：本基金本报告期内无利润分配。

　7.4.6 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,200,000.00元，于2017年1月11日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值

　于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为54,972,450.00元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次103,773,000.00元，无第一和第三层次)。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.11.2

　本基金本报告期末未持有股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　2.本公司高级管理人员、本基金基金经理、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

　9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。

　2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

　A：选择标准

　a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

　B：选择流程

　公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

　a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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