（上接B601版）

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　7.4.7重要财务报表项目的说明

　7.4.7.1银行存款

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.2交易性金融资产

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.3衍生金融资产/负债

　注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.4买入返售金融资产

　7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

　注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

　注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.5应收利息

　单位：人民币元

　■

　注：1、此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。

　2、本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.6其他资产

　注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.7应付交易费用

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.8其他负债

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.9实收基金

　金额单位：人民币元

　■

　金额单位：人民币元

　■

　注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

　2. 本基金自2016年1月4日至2016年1月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金677,299,670.29元。根据《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入369,149.85元在本基金成立后，折算为369,149.85份基金份额，划入基金份额持有人账户。

　3. 根据《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年4月5日止期间暂不向投资人开放基金交易。

　7.4.7.10未分配利润

　单位：人民币元

　■

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.11存款利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：1、此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

　7、 本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.12股票投资收益

　7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.13债券投资收益

　7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

　注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无赎回差价债券投资收益。

　7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

　注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无申购差价方面债券投资收益。

　7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

　注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。本基金《基金合同》2016 年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.14贵金属投资收益

　7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

　注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

　注：本基金本报告期均无贵金属投资收益。

　7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

　注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

　注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.15衍生工具收益

　7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

　注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.16股利收益

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.17公允价值变动收益

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.18其他收入

　单位：人民币元

　■

　注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

　2、本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。

　7.4.7.19交易费用

　单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.7.20其他费用

　单位：人民币元

　■

　注：此处其他费用列示的是证券账户开户费。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.8 关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

　7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.9.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.1.3 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.1.4 权证交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　3.本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.9.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1、本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　2、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.5%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E 为前一日的基金资产净值

　7.4.9.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1、本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　2、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　7.4.9.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：1、本基金《基金合同》生效日为2016年2月3日，无上年度可比期间。

　2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。

　销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.80%年费率计提。

　计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数

　H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

　E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

　7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为2016年2月3日，无上年度可比期间。

　7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2016年2月3日，无上年度可比期间。

　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：1、本基金的银行存款由中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　2、本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金《基金合同》2016年2月3日生效,无上年度可比期间。

　7.4.10 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　截止本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.10.3.2交易所市场债券正回购

　截止本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值

　于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为198,790,109.14元，属于第二层次的余额为7,292,896.94元，无属于第三层次的余额。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.11.1本期国债期货投资政策

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.11.3本期国债期货投资评价

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　8.12.2

　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

　8.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　（1）选择证券经营机构交易单元的标准

　财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　佣金费率合理；

　本基金管理人要求的其他条件。

　（2）选择证券经营机构交易单元的程序

　本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　■

　浦银安盛基金管理有限公司

　2017年3月30日