基金管理人：诺安基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　送出日期：2017年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的基金合同于2012年11月29日生效,2012年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　本基金过去三年未进行利润分配。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：①此处夏俊杰先生的任职日期为基金合同生效之日，汪波先生的任职日期和离职日期、夏俊杰先生的离职日期、程卓先生的任职日期均为公司作出决定并对公告之日；

　②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

　交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　诺安双利债券2016年全年的配置节奏比较平和。考虑到二级债基股票部分本身波动较大，在债券层面的操作相对温和。主要以标准杠杆中等久期信用债为主。5-8月的利率债行情，我们也参与了部分，但量比较克制。11月开始的债市调整，也积极减仓，将长端利率基本清理完毕，现在整体仓位为无杠杆、中短久期高等级信用债配置为主，为后期防御打下较好基础。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金份额净值为1.386元。本报告期基金份额净值增长率为-3.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.63%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　经过2016年最后2个月债市的大幅调整，市场基本已经形成一致预期：即流动性拐点已到。

　内部流动性拐点层面上：稳增长边际效益递减却确积累债务风险，同时带来汇率和资本外流压力。对此，央行已决意通过抬高资金成本，将“降杠杆、防风险”作为第一要务，同时维持中美利差，缓解汇率压力。

　在资金层面上央行通过“锁短放长”、同时抬升回购市场化政策工具利率，仅未动存贷款基准利率。在监管层面上人行、银监会、证监会协同，对同业理财、委外投资、同业负债的盲目扩张出台法规或窗口指导进行监管，未来理财负债端的增长将更加困难。由于当下这一趋势仍在持续，所以我们对债市依然持谨慎观点。

　当然债市也存在远期有利的因素，如前期大宗商品价格上行主要是供给端因素，而需求并未实际跟上，成本的上行可能在2017年年中拖累中下游企业盈利，进而拉低经济增长。同时，银行资金成本的上行可能给资产价格稳定和信贷资产安全带来挑战，从而在2017年后半期拖累货币紧缩的节奏和力度。这些构成了2017年下半年债市利多的因素。

　总体而言，我们认为2017年债市是挑战与机遇共存。挑战在于内外货币政策刚刚转向，叠加去杠杆、严监管的压力。但从另一方面，我们也要认识到我们的经济阶段不同于美、欧。央行去杠杆控风险不代表会主动引爆风险。资金成本的过快抬升对债务安全的稳定和实体经济的转型都将是不利的。我们认为，货币政策的内外冲突中，国内货币政策最终还是会回归独立性，立足国内经济的基本面。

　从市场机构间格局看，债市的防守也呈现拥挤交易的状况。去年年底的调整，大部分机构都基本完成了零杠杆或低杠杆运行，配置上短久期甚至极短久期。机构都在等市场资金紧张时补高票息短久期的债。如果机构已经实现了短久期和低杠杆，那么货币政策的调整对债市机构的负面影响将比预期低的多，而随着票息的抬升，债券的配置价值逐渐凸显，这些都将会使得来年的风险并不可怕，相反，在一致性的谨慎中，却潜伏着不少的机会。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

　报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年3月29日出具了德师报(审)字(17)第P00722号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

　报告截止日： 2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.386元，基金份额总额148,628,143.24份。

　7.2 利润表

　会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

　本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

　本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　诺安双利债券型发起式证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证监会（证监许可【2012】1346号）《关于核准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的批复》批准，于2012年10月22日到2012年11月23日向社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2012年11月28日止，收到募集资金为人民币1,400,573,487.51元，认购手续费为人民币5,320,245.60元，净认购金额为人民币1,395,253,241.91元，有效认购金额募集期产生的利息为人民币648,129.40元，折成基金份额的净认购金额和利息为人民币1,395,901,371.31元，折合1,395,901,371.31份基金份额。投资者户数共计5,610户。基金合同生效日为2012年11月29日,合同生效日基金份额为1,395,901,371.31份基金单位。

　本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。《诺安双利债券型发起式证券投资基金合同》、《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

　本基金的财务报表于2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期间无需要说明的重大会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

　(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　(5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2 权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.7%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.2%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币9,999,865.00元,是以如下债券作为质押:

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 30,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1.公允价值

　(1)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(2)以公允价值计量的金融工具

　①金融工具公允价值计量的方法

　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

　②各层级金融工具公允价值

　于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为26,289,530.24元，属于第二层级的余额为213,358,576.30 元，无属于第三层级的余额 (2015年12月31日：第一层级82,114,668.88元，第二层级719,205,911.48元，属于第三层级的余额为512,000.00元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券)。

　③公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

　2.本基金之管理人诺安基金管理有限公司代表本基金起诉山东山水水泥集团有限公司债券交易纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院受理并作出管理人胜诉的一审判决，判决山东山水水泥集团有限公司向管理人支付债券本金、违约金、案件受理费、保全费等。广东省高级人民法院已于2016年12月19日作出终审判决，维持一审判决，管理人获得胜诉。

　3.除上述两项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　8.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除广誉远外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　2016年5月18日，广誉远中药股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广誉远中药股份有限公司子公司涉诉事项的监管工作函》，公司于2016年5月25日公告《广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所对公司子公司涉诉事项的监管工作函的回复公告》。主要因为公司子公司山西广誉远国药有限公司的前身为山西中药厂，1994年12月12日，山西中药厂为太谷县纺织厂在国家开发银行的1800万元银行借款提供连带责任保证。2003年，西安东盛集团有限公司受让山西广誉远95%股权；2007年，公司受让山西广誉远95%股权。该对外担保事项在东盛集团2003年受让山西广誉远股权时未在审计报告、评估报告中列示。因此，东盛集团及公司在涉诉事项发生前，一直未知有该笔对外担保的存在，亦无法履行信息披露义务。鉴于以上情况，该笔担保债务实际承担人为晋中市国资委，公司认为本诉讼不会对山西广誉远本期及期后利润产生影响，亦不会对其持续经营和盈利能力产生影响。

　截至本报告期末，广誉远（600771）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司经营业绩出现拐点，成长性较好，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有广誉远。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

　8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.6 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　9.7 发起式基金发起资金持有份额情况

　■

　注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.4 基金份额持有人大会决议

　■

　11.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.7 基金投资策略的改变

　■

　11.8 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.10.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

　无

　2、专用交易单元的选择标准和程序

　基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

　(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

　(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

　11.10.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

　诺安基金管理有限公司

　2017年3月30日