基金管理人：泰信基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2017年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会备案。自2016年5月17日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效，原《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改，包括变更基金名称、根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞、调整组合的投资范围和投资比例、对基金份额进行分类等。

　普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效，于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。

　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　金额单位：人民币元

　注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效，于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　4、本基金收益分配是按月结转份额。

　3.2基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　泰信天天收益A

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　泰信天天收益B

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　泰信天天收益E

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　注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效，于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。

　2、本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效，于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。

　2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定）。

　3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由何俊春女士担任本基金基金经理，邱庆东先生不再管理本基金。具体详情请见2016年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　■

　■

　注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效，于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

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　注：泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于2004年2月10日正式生效。于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

　成立日期：2003年5月23日

　法定代表人：王小林

　总经理：葛航

　电话：021-20899188

　传真：021-20899008

　联系人：徐磊

　发展沿革：

　泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：1、以上日期均是指公司公告的日期；

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由何俊春女士担任本基金基金经理，邱庆东先生不再管理本基金。具体详情请见2016年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

　1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

　2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

　3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

　4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

　严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

　5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

　6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

　7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

　8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

　公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

　本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2016年一季度，经济继续低位波动，但PMI指数经过持续下滑后在3月份出现回升，再度升至荣枯分界线以上。央行降低货币政策宽松的节奏，未进行降息操作，仅降准1次。资金面整体中性偏宽松，但部分时点如季末，资金极为紧张。债券市场方面，受通胀等因素影响，长债收益率回升，而短端收益率在偏宽松的资金面背景下，继续低位波动，收益率曲线呈现一定程度的陡峭化。信用利差方面，在较高的配置压力下，短期信用债尤其是中高等级信用债的信用利差持续压缩，但部分低评级信用债的违约风险仍是市场关注重点。2016年二季度，债券市场走势明显分为两段。4月份，受信用风险加剧及营改增政策影响，债券市场投资者的违约担忧增大及资金成本上升，最终导致债券收益率大幅上扬，短期的1年国开债收益率一度上升至2.9%左右。5-6月份债券市场整体走好。首先是管理层修订了营改增政策，消除对债市的负面影响；另一方面宏观经济数据仍较低迷，通胀走势略有回落，基本面仍对债市有所呵护。英国脱欧派赢得公投，导致金融市场波动，拖累全球经济复苏，作为避险资产，债券市场成为较好的投资标的。1年国开债收益率至季末回落至2.6%附近。受配置力量和资金面的交互作用，2016年三季度债券市场收益率呈现分段波动走势，第一个阶段为七月到八月中旬，债券收益率在配置资金追逐下出现一波明显下行。一年期国开债、AAA短融和AA+短融分别下行28bp、27bp和46bp。8月中旬央行公开市场操作陆续释放出去杠杆信号，资金面趋紧；高频经济数据也开始出现企稳迹象，各期限债券收益率和资金利率均出现显著反弹。9月进入中旬后资金面难言乐观，短端收益率呈现出小幅整荡上行。四季度债券市场的主要影响因素为央行货币政策转向和经济基本面数据不断改善。10月至11月，央行货币政策重心仍是去杠杆，并继续维持稳中偏紧的货币政策，临近年末叠加跨年因素、银行MPA考核因素和节前现金漏损因素，资金面紧平衡局面未得到显著改善，机构投资者情绪明显转向谨慎，债券二级市场抛压较大。受资金面因素制约，短端债券收益率在这一阶段震荡上行。 12月初公布的11月中采PMI指数51.7%，为2012年7月以来最高点，经济基本面改善短期内无法证伪；银行理财监管的重量级文件逐步出台；年底信用风险出现回升；市场情绪跌至谷底，国债期货出现跌停；海外方面，美国大选尘埃落定、在12月进行了年内加息，并预计2017年加息3次，美元指数持续走高，人民币汇率持续受到贬值压力，进一步制约货币政策宽松，资金面进一步承压。多重因素共同导致11月底至12月中旬债券市场发生剧烈调整，收益率快速蹿升至近两年高点。此轮调整中一年期国开债、AAA短融和AA+短融分别上行174bp、169bp和175bp。12月下旬央行及时通过公开市场操作投放流动性，市场悲观情绪才得以缓解，债券止跌，估值有所修复。

　2016年一季度，本基金平均剩余期限保持在80天左右，未进行杠杆操作，较好控制流动性风险和信用风险。天天收益基金于二季度完成基金合同修改，与时俱进扩大部分投资品种范围。大部分时间保持较为中性的组合久期，至季末为防范流动性风险，有所缩短。资产配置方面，增加同业存单的配置比例，考虑到信用风险频发，本基金严控信用风险，配置大量AAA级短期债券。天天收益基金在三季度继续维持适中偏短的组合久期，短融配置比例在27%左右，且所持短融信用评级较高。另外配置了较高比例的政策性金融债和逆回购资产，使得基金组合在面临资金面波动时具有较好的流动性。天天收益基金在四季度继续维持适中偏短的组合久期，短融配置比例在20%左右，且所持短融信用评级较高。另外配置了较高比例的政策性金融债和逆回购资产，使得基金在面临资金面波动和市场剧烈调整时仍具有较好的流动性。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，A份额净值收益率为2.1878%，业绩比较基准收益率为1.3535%；B份额净值收益率为1.5909%，业绩比较基准收益率为0.8588%；E份额净值收益率为1.4002%，业绩比较基准收益率为0.8588%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2016年末的中央经济工作会议为17年货币政策定调，延续中性稳健，货币政策转向中性偏紧；央行继续通过“锁短放长”间接提高杠杆资金成本来达到“去杠杆、防风险”的目的；人民银行将于2017年第一季度评估时正式将表外理财纳入MPA广义信贷范围，将限制理财规模扩张速度，导致配置资金边际减少。1月底MLF6月、1年利率上调10bp分别达到2.95%、3.1%，春节后SLF、公开市场操作利率各期限也同步上调10bp，市场回购加权利率中枢随之抬升。预计资金成本抬升将进一步向现券传导，收益率曲线恐进一步走陡；金融去杠杠对信用债尤其低等级信用债的冲击会逐步体现，信用利差会趋于扩大。一季度各类监管政策集中落地，建议保持谨慎，等待配置机会。其次，基本面考虑到1月气温下降猪价菜价上升、春节较早导致需求上升，预计食品类CPI有望回暖，带动整体CPI季节性走高，对年初债市形成一定的压力。 海外方面，美国在12月进行了年内加息，并预计2017年加息3次，美元指数持续走高，人民币汇率在美联储加息下将持续受到贬值压力，进一步制约货币政策宽松，资金面进一步承压。

　展望全年，需要重点关注的是宏观因素出现的潜在变化，主要关注点为央行货币政策及相关监管办法、美国货币政策对国内货币政策的传导影响；关注中下游产品价格持续上涨、企业盈利稳步恢复等经济基本面因素。本基金投资展望：整体而言，今年是否开启加息周期尚待观察，但短期限债券收益率已初具配置价值，未来投资组合仍以中性配置为主，信用风险控制继续加强，维持目前组合较高的信用评级。今年债券市场将会充满波动，波动中也蕴藏投资机会，需要跟随市场的预期及时调整投资策略。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

　委员会主席

　韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

　委员会成员：

　唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

　蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

　朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。

　梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。

　2、本基金基金经理不参与本基金估值。

　3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　1、基金合同关于利润分配的约定：

　（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。

　（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

　（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

　（4）T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

　（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

　2、报告期内已实施的利润分配情况：

　本报告期内，本基金A类份额收益分配共17,787,975.76元;B类份额收益分配共24,014,697.10元；E类份额收益分配共489.76元。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信天天收益货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　6.1 审计报告基本信息

　■

　6.2 审计报告的基本内容

　■

　§7 年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：泰信天天收益货币市场基金

　报告截止日： 2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,058,835,008.40 份。其中天天收益货币A类基金份额净值为1.00元，基金份额为125,746,750.82份；天天收益货币B类基金份额净值为1.00元，基金份额为1,933,085,386.07份；天天收益货币E类基金份额净值为1.00元，基金份额为2,871.51份。

　7.2 利润表

　会计主体：泰信天天收益货币市场基金

　本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：泰信天天收益货币市场基金

　本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______葛航 ______ ______韩波______ ____蔡海成____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　泰信天天收益货币市场基金(原名为泰信天天收益开放式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年2月10日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第004号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　根据2016年5月11日《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，依据基金份额持有人大会决议，自2016年5月17日起，本基金更名为泰信天天收益货币市场基金，并将基金份额分为A类、B类和E类。三类基金份额根据基金份额费率结构、申购(赎回)各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份额限制不同而区分，各份额类别基金资产合并运作，单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。本基金E类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、赎回和转换等业务。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。本基金的原业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率；自2016年5月17日起，本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税后)。

　本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业(以下简称“中国基金业协会”)协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本期末及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2 债券交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　7.4.8.1.4 权证交易

　本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

　7.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

　根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，自2016年5月17日起，泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金，且分为A类、B类和E类，其中A类和E类销售服务费率为0.25%，B类销售服务费费率为0.01%，调整后，A类和E类的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；B类销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　A类和E类日基金销售服务费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。

　B类基金销售服务费＝前一日基金资产净值0.01%/当年天数。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　■

　注：1. 期间申购/买入总份额含转换入份额。

　2. 基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托泰信直销办理，转换入通过中国银行、工商银行和光大银行办理，无费用。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　泰信天天收益A

　份额单位：份

　■

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行 保管，按银行同业利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(ii)各层次金融工具公允价值

　于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为737,926,380.07 元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次1,446,854,506.81元，无属于第一或第三层次的余额)。

　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.9 投资组合报告附注

　8.9.1

　（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

　（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

　8.9.2 本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.9.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　经原泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会备案。自2016年5月17日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效，原《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改，包括变更基金名称；根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞；调整组合的投资范围和投资比例；对基金份额进行分类等。

　本基金基金管理人于2016年10月20日申请申购泰信天天收益货币20,000,000.00份。

　本基金基金管理人于2016年12月27日申请从泰信蓝筹精选混合、泰信行业精选混合A转换出基金份额至泰信天天收益货币，转换入份额共计41,512,408.76份。

　本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于2016年5月12日申请从泰信先行策略混合、泰信优质生活混合、泰信蓝筹精选混合、泰信发展主题混合、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信国策驱动混合转换出基金份额至泰信天天收益货币，转换入份额共计54,635,727.10份。

　本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于2016年7月19日申请赎回泰信天天收益货币109,036,574.59份。

　泰信基金管理有限公司

　2017年3月30日