金额单位：人民币元

　■

　1.1.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.1 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.1.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　7.1.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　7.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　■

　7.7.2 本基金投资股指期货的投资政策

　无

　7.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.8.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　7.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　7.8.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　7.9 投资组合报告附注

　7.9.1

　万家文化（600576）因信息披露虚假或严重误导性陈述，未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，上海证券交易所于2016年11月9日依据相关法规给予公开批评处分决定。

　相关投资决策程序符合法律法规及公司相关制度规定。

　7.9.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　7.9.3 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　§8 投资组合报告（转型前）

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　注：无

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　8.3.2 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1

　浙江核新同花顺网络信息股份有限公司开发具有开立证券交易子账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等多种证券业务属性功能的系统。通过该系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。公司在明知客户的经营方式的情况下，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务。公司的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。对于以上行为，该公司于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。如公司受到中国证监会行政处罚，并且被认定构成重大违法行为，同花顺（300033）可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　8.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　8.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　■

　§9 基金份额持有人信息（转型后）

　9.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 基金份额持有人信息（转型前）

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动(转型后)

　单位：份

　■

　§10 开放式基金份额变动(转型前)

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

　2、 基金专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

　（2）公司财务状况良好；

　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

　基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

　3、报告期内本基金退租长江证券、齐鲁证券各1个交易单元。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

　2、 基金专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

　（2）公司财务状况良好；

　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

　基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

　3、报告期内本基金退租长江证券、齐鲁证券各1个交易单元。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　天治基金管理有限公司

　2017年3月30日