本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.10.1.3债券交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.10.1.4债券回购交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.10.2关联方报酬

　7.4.10.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：

　1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。

　计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数，

　H为每日应支付的基金管理费，

　E为前一日的基金资产净值，

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　7.4.10.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：

　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

　计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数，

　H为每日应支付的基金托管费，

　E为前一日的基金资产净值，

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币3,880.21元（2015年度获得的利息收入为人民币19,263.55元），2016年末结算备付金余额为人民币395,373.22元（2015年末结算备付金余额为人民币116,433.66元)。

　7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.11利润分配情况

　本基金本报告期内未进行利润分配。

　7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

　7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　7.4.13金融工具风险及管理

　7.4.13.1风险管理政策和组织架构

　本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

　本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。

　7.4.13.2信用风险

　信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。

　本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

　本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

　7.4.13.3流动性风险

　流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度；本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

　本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其它资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

　7.4.13.4市场风险

　市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

　7.4.13.4.1利率风险

　利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

　7.4.13.4.1.1利率风险敞口

　单位：人民币元

　■

　注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

　■

　注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。

　7.4.13.4.2外汇风险

　本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

　7.4.13.4.3其他价格风险

　本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

　7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于新经济主题相关的上市公司股票比例不低于本基金股票资产的80%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%；于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

　7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

　■

　注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

　7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

　风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1?α或Prob（ΔP

　其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。△Ρ表示：某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额。VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限。α为：给定的置信水平。

　■

　注：上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

　7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币18,993,543.44元，属于第二层次的余额为586,490.01元，无属于第三层次的余额。（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币14，532，891.05元，属于第二层次的余额为3,661,156.00元，无属于第三层次的余额。）

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

　7.4.14.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币22,787,837.01元，已连续超过330个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。本基金资产管理人将积极采取开展持续营销、加大宣传力度、提高投研能力等措施，尽快扭转这一状况。

　除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　■

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　1.1 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期期末未持有债券。

　1.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期期末未持有债券。

　1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未投资资产支持证券。

　1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未投资权证。

　1.5 投资组合报告附注

　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　关于华泰证券（代码：601688）的处罚说明

　2016年2月5日上海证券交易所对江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人江苏省苏豪国际集团股份有限公司违规减持公司股份的行为作出予以公开谴责的决定。

　2016年8月23日全国股转公司对华泰证券股份有限公司釆取出具警示函、责令改正自律监管措施的决定，主要原因如下：2016年5月底以前，公司在投资者适当性管理过程中存在以下违规事实：

　一、未依据委托代理协议签署日前一交易日日终的投资者名下证券类资产市值判断适当性，而是错误根据投资者临拒办理业务权限开通手续时点的实时资产市值，为511户不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行)》第五条关于自然人投资者证券类资产市值计算时点要求的规定；

　二、未依据会计师事务所出具的最近一期审计报告或实缴出资证明文件认定合伙企业实缴出资总额，而是错误根据合伙企业提供的合伙协议、银行汇款证明或当地工商局出具的证明文件确认实缴出资总额，为111户不符合要求的合伙企业账户开通权限，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第三条关于合伙企业实缴出资总额的规定及相关解释；

　三、对不足两年以上证券投资经验的自然人投资者，未依据有关会计、金融、投资、财经等相关专业的学历证书、考试合格证明文件、培训证书等材料认定其具有相关专业背景或培训经历，而是错误根据企业出具的财务岗位证明、院校或社会培训机构颁发的短期培训证书认定投资者专业背景或培训经历，为201户不符合要求的投资者账户开通权限，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第五条关于自然人投资者投资经验或专业背景的规定及相关解释。

　同时，公司于2016年4月21日提交《关于全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理自查情况的报告》中，存在未如实上报违规开户情况的情形，漏报违规开户比例74.61%，违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行》第十九条关于如实提供投资者开户资料等信息的规定。

　现作出说明如下：

　A.投资决策程序：我部按照合规要求，完成了报告入池、风控审批等流程，对该股票进行了投资，并保持跟踪研究。我部认为这一投资在理念上符合基本面研究、价值投资的要求，在流程上合规。

　B.基金经理遵循价值投资理念：我部对华泰证券进行了深入的基本面研究，认为该公司投资逻辑清晰明确，主要包括1）公司综合实力突出，多项指标名列行业前五，2）公司在互联网转型上领先其他竞争对手，利用互联网渠道提高市场份额；3）公司投行业务转型升级成效显著，完成的并购交易数量列行业第一；4）收购AssetMark将显著提高公司在Fintech方面的布局能力；5）公司估值水平居于行业中篇下，但盈利能力有较大提升空间。综上所述，我部认为该股票具备投资价值。

　8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　8.9.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　§2 基金份额持有人信息

　2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　本报告期末没有基金管理人的从业人员持有本基金。

　2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　本报告期末本公司高管及投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

　§3 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§4 重大事件揭示

　4.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

　4.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　1、本基金管理人于2016年4月14日公告，张津伟先生、王炎东先生不再担任公司董事，梁宝吉先生不再担任公司独立董事。同时选举冷天晴先生、栗旻先生为公司董事、潘书鸿先生为公司独立董事。

　2、本基金管理人于2016年8月27日公告，聘任李锐先生担任公司副总经理。

　3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月23日正式生效，李杰先生担任该基金的基金经理。

　4、本基金管理人于2016年12月16日公告，增聘缪纬彬先生担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。同时，侯斌女士不再担任该基金的基金经理。

　本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　4.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　4.4 基金投资策略的改变

　本报告期内，本基金的基金投资策略未发生改变。

　4.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

　本报告期末，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费用70,000元。

　4.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，针对中国证券业协会公告的《首次公开发行股票配售对象黑名单》（2016年第3号），本基金管理人高度重视，认真落实，加强内部管理、业务操作流程，强化流程管理，进一步提升本基金管理人内部控制和风险管理的能力。

　本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）上海监管局于2016年1月13日对本基金管理人下发《关于对金元顺安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]4号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。

　本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　4.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：

　1、专用交易单元的选择标准和程序

　根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

　A.选择标准。

　a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

　b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

　c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

　d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

　B.选择流程。

　公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

　2、截至本报告期末2016年12月31日止，本基金新租用恒泰证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，退租瑞银证券有限责任公司1个上海交易单元。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　金元顺安基金管理有限公司

　二〇一七年三月二十九日