其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。△Ρ表示：某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额。VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限。α为：给定的置信水平。
■
注：上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1公允价值
7.4.14.1.1.1不以公允价值计量的金融工具
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.1.2.1各层次金融工具公允价值
对于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币86，515，937.15元，属于第二层次的余额为人民币245，260，351.66元，无属于第三层次的余额。（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币245，010.56元，属于第二层次的余额为人民币15，409，312.50元，无属于第三层次的余额。）
7.4.14.1.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。
7.4.14.1.1.3承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.11.1.1.4其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1、关于中国重工（代码：601989）的处罚说明
2016年11月7日，中国重工刊登了关于监事接受组织调查的公告，具体内容如下：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）从国务院国有资产监督管理委员会网站获悉，公司监事会主席刘长虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。
本次事件未对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有的信息均以上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
现作出说明如下：
A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。
2、关于爱建证券（代码：600643）的处罚说明
2016年7月1日，上海证券交易所上市公司监管一部做出了对上海爱建集团股份有限公司和董事会秘书予以监管关注的决定，具体内容如下：
经查明，2015年6月30日，公司因筹划重大事项停牌;2015年8月25日，公司股票进入重大资产重组停牌程序。2015年11月25日，公司披露重大资产重组预案，2015年12月9日，公司披露重大资产重组预案修订稿并复牌，停牌时间逾五个月。
2016年3月18日，公司因调整重大资产重组方案申请股票停牌。2016年3月31日，公司披露终止重大资产重组事项并实施非公开发行股票的公告称，拟将重组方案由发行股份购买均瑶集团乳业股份有限公司99.8125%股权，调整为向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金，调整原因为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业。
经进一步核实，公司自2012年至2015年的年报中均披露公司的战略目标是将公司打造成为一家以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。公司上述战略定位系2012年确定，在筹划重大资产重组及复牌交易期间并未发生变化，公司前期选择注入乳业资产，后又以适配战略定位为由终止重大资产重组。在停牌时间长达五个多月、复牌交易长达三个多月期间，公司均未充分披露重组标的可能不适应公司战略发展而导致重组终止的风险，对于重大资产重组的信息披露不完整、风险揭示不充分。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1条和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第三条、第二十五条等有关规定。董事会秘书侯学东作为信息披露具体事务负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有相应责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对上海爱建集团股份有限公司和董事会秘书侯学东予以监管关注。
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事和高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地履行信息披露义务。
现作出说明如下：
A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件主因是公司调整重大资产重组以更好适配公司战略定位但信息披露不充分。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。
3、关于中国人寿（代码：601628）的处罚决定
2016年6月24日中国人寿保险股份有限公司刊登了关于收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》的公告，具体内容如下：
近日，本公司收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》（保监罚[2016]13号），本公司因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款40万元。
有关情况可查阅中国保险监督管理委员会官方网站（www.circ.gov.cn）。
现作出说明如下：
A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件标的较小。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。
8.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于2016年4月14日公告，张津伟先生、王炎东先生不再担任公司董事，梁宝吉先生不再担任公司独立董事。同时选举冷天晴先生、栗旻先生为公司董事、潘书鸿先生为公司独立董事。
2、本基金管理人于2016年8月27日公告，聘任李锐先生担任公司副总经理。
3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月23日正式生效，李杰先生担任该基金的基金经理。
4、本基金管理人于2016年12月16日公告，增聘缪纬彬先生担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。同时，侯斌女士不再担任该基金的基金经理。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
本报告期末，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费用55，000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期内，针对中国证券业协会公告的《首次公开发行股票配售对象黑名单》（2016年第3号），本基金管理人高度重视，认真落实，加强内部管理、业务操作流程，强化流程管理，进一步提升本基金管理人内部控制和风险管理的能力。
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）上海监管局于2016年1月13日对本基金管理人下发《关于对金元顺安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]4号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2、截至本报告期末2016年12月31日止，本基金新租用恒泰证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，退租瑞银证券有限责任公司1个上海交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
金元顺安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
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