客服电话：400-059-8888

　公司网址：www.wy-fund.com

　（77）上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人： 杨文斌

　联系人： 张茹

　联系电话：021-58870011

　客服电话：400-700-9665

　公司网址：www.ehowbuy.com

　（78）上海利得基金销售有限公司

　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼

　法定代表人：盛大

　联系人：徐雪吟

　联系电话：021-50583533

　传真：021-50583535

　客服电话：400-005-6355

　公司网址：www.leadfund.com.cn

　（79）北京增财基金销售有限公司

　住所： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号

　法定代表人： 罗细安

　联系人： 史丽丽

　联系电话：010-67000988

　客服电话：400-001-8811

　公司网址：www.zcvc.com.cn

　（80）北京恒天明泽基金销售有限公司

　住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　法定代表人：梁越

　联系人： 周斌

　联系电话：010-57756019

　客服电话：400-786-8868-5

　公司网址：www.chtfund.com

　（81）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

　法定代表人：杨懿

　联系人：刘宝文

　联系电话：010-63130889-8369

　客服电话：400-166-1188

　公司网址：8.jrj.com.cn

　（82）浙江同花顺基金销售有限公司

　住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人：凌顺平

　联系人：胡璇

　联系电话：0571-88911818

　客服电话：4008-773-772

　公司网址：www.5ifund.com

　（83）中国国际期货有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　法定代表人：王兵

　联系人：孟夏

　联系电话：010-59539861

　客服电话：95162、400-8888-160

　公司网址：www.cifco.net

　(84) 中期资产管理有限公司

　住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层

　法定代表人： 姜新

　联系人： 方艳美

　联系电话：010-65807865

　客服电话：010-65807865

　公司网址：www.cifcofund.com

　(85) 浙江金观诚财富管理有限公司

　住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　法定代表人： 陈峥

　联系人： 周立枫

　联系电话：0571-88337788

　客服电话：400-068-0058

　公司网址：www.jincheng-fund.com

　（86）上海汇付金融服务有限公司

　住所： 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　法定代表人： 张皛

　联系人： 周丹

　联系电话：021-33323999*8318

　客服电话：400-820-2819

　公司网址：fund.bundtrade.com

　(87)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　住所： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人： 林卓

　联系人： 薛长平

　联系电话：0411-88891212

　客服电话：4006411999

　公司网址：www.taichengcaifu.com

　（88）上海陆金所资产管理有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人：宁博宇

　联系电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　客服电话：4008219031

　公司网址：www.lufunds.com

　（89）北京乐融多源投资咨询有限公司

　住所：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

　办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

　法定代表人：董浩

　联系人：陈铭洲

　联系电话： 010-65951887

　传真：010-65951887

　客服电话：4000681176

　公司网址：www.hongdianfund.com

　(90) 大泰金石投资管理有限公司

　住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　法定代表人：袁顾明

　联系人：何庭宇

　联系电话：13917225742

　传真：021-22268089

　客服电话：021-22267995/400-928-2266

　公司网址：www.dtfunds.com

　（91）深圳富济财富管理有限公司

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

　法定代表人：齐小贺

　联系人：杨涛

　联系电话：0755-83999907-806

　传真：0755-83999926

　客服电话：0755-83999913

　公司网址：www.jinqianwo.cn

　(92)上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　联系人：王哲宇

　联系电话：021-63333389-611

　传真：021-63333390

　客服电话：4006-433-389

　公司网址：www.lingxianfund.com

　(93)珠海盈米财富管理有限公司

　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法定代表人：肖雯

　联系人：黄敏嫦

　联系电话：020-89629099

　传真：020-89629011

　客服电话：020-89629066

　公司网址：www.yingmi.cn

　(94)上海联泰资产管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　法定代表人：燕斌

　联系人：陈东

　联系电话：021-52822063

　传真：021-52975270

　客服电话：4000-466-788

　公司网址：www.66zichan.com

　(95)安粮期货有限公司

　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11楼

　办公地址：安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11楼

　法定代表人：朱中文

　联系人：钱攀攀

　联系电话：0551-62870125

　传真：2-0551-62870131

　客服电话：4006269988

　公司网址：http://www.alqh.com/

　(96) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室

　法定代表人：TAN YIK KUAN

　联系人：叶健

　联系电话：0755-8946 0507

　传真：0755-21674453

　客服电话：400-684-6500、400-684-0500

　公司网址：www.ifastps.com.cn

　（97）北京钱景财富投资管理有限公司

　住所：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

　办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

　法定代表人：赵荣春

　联系人：崔丁元

　联系电话：010-57418813

　客服电话：400-893-6885

　公司网址： www.qianjing.com

　（98）北京展恒基金销售股份有限公司

　住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　法定代表人：闫振杰

　电话：010-59601366

　传真：010-62020355

　联系人：翟文

　客户服务电话：4008188000

　公司网址：www.myfund.com

　（99）深圳市金斧子投资咨询有限公司

　住所：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

　办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

　法定代表人：赖任军

　电话：0755-66892301

　传真：0755-66892399联系人：张烨

　客户服务电话：4009500888

　公司网址：www.jfzinv.com

　(100) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

　办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　法定代表人：王兴吉

　联系人：高雪超

　联系电话：18601207732

　传真：010-82057741

　客服电话：4000888080

　公司网址：www.qiandaojr.com

　(101) 北京广源达信投资管理有限公司

　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　法定代表人：齐剑辉

　电话：4006236060

　传真：010-82055860

　联系人：王英俊

　客户服务电话：400-623-6060

　公司网址：www.niuniufund.com

　（102）上海中正达广投资管理有限公司

　住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　法定代表人：黄欣

　电话：021-33768132

　传真：021-33768132*802

　联系人：戴珉微

　客户服务电话：4006767523

　公司网址：www.zzwealth.cn

　（103）上海基煜基金销售有限公司

　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法定代表人：王翔

　电话：021-65370077

　传真：021-55085991

　客户服务电话：021-65370077

　网址：www.jiyufund.com.cn

　（104）北京懒猫金融信息服务有限公司

　住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

　法定代表人：许现良

　电话：010-57649619

　传真：010-57649620

　联系人：朱翔宇

　客户服务电话：010-57649619

　公司网址：www.lanmao.com

　（105）南京苏宁基金销售有限公司

　住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法定代表人：钱燕飞

　电话：025-66996699-887226

　传真：025-66008800-887226

　联系人：王锋

　客户服务电话：95177

　公司网址：www.snjijin.com

　（106）一路财富（北京）信息科技有限公司

　住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　法定代表人：吴雪秀

　电话：+86(10)88312877

　传真：+86(10)88312877

　联系人：徐越

　客户服务电话：400-001-1566

　公司网址：http://www.yilucaifu.com/

　（107）北京蛋卷基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　法定代表人：钟斐斐

　电话：010-61840688

　传真：010-61840699

　联系人：吴季林

　客户服务电话：4000618518

　公司网址：https://danjuanapp.com

　（108）北京汇成基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室

　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室

　法定代表人：王伟刚

　电话：010-62680827

　传真：010-62680827

　联系人：丁向坤

　客户服务电话：400-619-9059

　公司网址：www.fundzone.cn

　（109）上海景谷资产管理有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k

　法定代表人：袁飞

　电话：61621602

　传真：61621602*819

　联系人：袁振荣

　客户服务电话：61621602

　公司网址：www.g-fund.com.cn

　（110）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　住所：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　法定代表人：陈洪生

　电话：0592-3122672

　传真：0592-3122701

　联系人：梁云波

　客户服务电话：400-9180808

　公司网址：www.xds.com.cn

　（111）上海攀赢金融信息服务有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼

　法定代表人：田为奇

　联系人：沈捷睿

　电话：13816320097

　传真：021-68889283

　客户服务电话：021-68889082

　公司网址：http://www.pytz.cn/

　（112）凤凰金信（银川）管理有限公司

　住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 

　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

　法定代表人：程刚

　电话：010-58160168

　传真：010-58160173

　联系人：张旭

　客户服务电话：400-810-5919

　公司网址：www.fengfd.com

　（113）上海华信证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心912-950室

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心912-950室

　法定代表人：郭林

　电话：021-38784818

　传真：021-68775878

　联系人：李颖

　客户服务电话：021-38784818-8508

　公司网址：http://shhxzc.lhygcn.com/

　（114）天津国美基金销售有限公司

　住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-1室

　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

　法定代表人：丁东华

　电话：010-59287984

　传真：010-59287825

　联系人：郭宝亮

　客服电话：400-111-0889

　公司网址：www.gomefund.com

　（115）上海云湾投资管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼

　法定代表人：戴新装

　电话：021-20538888

　传真：021-20538999

　联系人：江辉

　客户服务电话：400-820-1515

　公司网址：www.zhengtongfunds.com

　（116）南京途牛金融信息服务有限公司

　注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　法定代表人：宋时琳

　联系人：王旋

　联系电话：025-86853969

　客服电话：4007-999-999

　公司网址：http://jr.tuniu.com

　（117）上海万得投资顾问有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　法定代表人：王廷富

　联系人：徐亚丹

　联系电话：021-51327185

　传真：021-50710161

　客服电话：400-821-0203

　公司网址：www.520fund.com.cn

　（118）杭州科地瑞富基金销售有限公司

　住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

　办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

　法定代表人：陈刚

　联系人：胡璇

　联系电话：0571-85267500

　传真：0571-85269200

　客服电话：0571-86655920

　公司网址：www.cd121.com

　（119）北京植信基金销售有限公司

　住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

　办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

　法定代表人： 杨纪锋

　联系人：吴鹏

　电话：010-56075718

　传真：010-67767615

　客服电话：400-680-2123

　网址：www.zhixin-inv.com

　（120）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座

　法定代表人：江卉

　联系人：赵德赛

　电话：4000988511/ 4000888816

　传真：010-89188000

　客服电话：95118

　网址：http://fund.jd.com/

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　（二）注册登记机构

　名称：中海基金管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　法定代表人：黄鹏

　总经理：黄鹏

　成立日期：2004年3月18日

　电话：021-38429808

　传真：021-68419328

　联系人：周琳

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　法定代表人：韩炯

　电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　经办律师：吕红、黎明

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：杨绍信

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：赵钰

　经办会计师：薛竞、赵钰

　四、基金的名称

　中海货币市场证券投资基金

　五、基金的类型

　货币市场证券投资基金

　六、基金的投资目标

　本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。

　七、基金的投资范围

　本基金的投资范围为：

　（1）现金；

　（2）期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

　（3）剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券；

　（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。

　八、基金的投资理念

　团队缜密研究、量化系统精确测算，运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得稳定的当期收益。

　九、基金的投资策略

　1、利率预期策略

　根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。

　2、期限结构配置策略

　各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，根据对收益率曲线形状的变化预期，采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择：

　子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布；

　杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布；

　梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

　3、类属配置策略

　在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

　4、流动性管理策略

　在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

　5、套利策略

　本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类：

　正回购与银行同业存款之间的套利

　所谓正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。

　正回购与逆回购之间的套利

　同一市场异日正回购与逆回购之间的套利

　所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。

　同日正回购与逆回购之间的套利

　所谓同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取收益。

　跨市场套利

　所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去，从而获取收益；

　跨市场异日正回购与逆回购之间的套利

　所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是第T 天在一个市场以较低的成本融入资金，而在T天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金，从而获取收益。

　回购与债券之间的套利

　所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金，投资在收益率较高的债券（含央行票据）市场上，从而获取收益。

　跨期限套利

　跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，当较短期回购利率低于较长期回购利率时，进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利；或当较短期回购利率高于较长期回购利率时，进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。

　十、基金的投资限制

　1、本基金的投资组合将遵循以下限制：

　（1）本基金不得投资于以下金融工具：

　1）股票；

　2）可转换债券、可交换债券；

　3）信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

　4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

　5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

　法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

　（2）本基金的投资组合将遵循以下比例限制：

　1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；

　2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

　3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

　4）除发生巨额赎回，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；

　5）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%；

　6）本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%；

　7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；

　8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

　9）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%

　10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　11）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；

　12）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　13）法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

　由于市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

　（3）基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管理办法》规定的，应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整；对于货币市场基金新投资的金融工具及比例，应自新修订的《管理办法》施行之日起即应符合要求。

　若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行适当程序后，本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消该等限制的，基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　2、为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　（1）承销证券；

　（2）向他人贷款或提供担保；

　（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；

　（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　（8）本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数；

　（9）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　十一、基金的业绩比较基准

　本基金业绩比较基准：同期7 天通知存款利率（税后）

　通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7 天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

　如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　十二、基金的风险收益特征

　本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。

　本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

　十三、基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年2月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据为截至2016年12月31日报告期末的第四季度报告数据，其中所列财务数据未经审计。

　1、基金资产组合情况

　■

　2、报告期债券回购融资情况

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　■

　3、基金投资组合平均剩余期限

　3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　■

　3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天情况。

　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　■

　6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　■

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8、 投资组合报告附注

　8.1 本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。

　8.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.3 其他各项资产构成

　■

　8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十四、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2016年12月31日）：

　1、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　2、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金合同生效日为2010年7月28日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　十五、基金的费用与税收

　（一)基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费。

　2、基金托管人的托管费。

　3、基金销售服务费；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

　6、基金份额持有人大会费用。

　7、基金的证券交易费用。

　8、基金的银行汇划费用。

　9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.33%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.10%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　3、基金销售服务费

　本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　H＝E×R÷当年天数

　H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

　E为前一日该级基金份额的基金资产净值

　R为该级基金份额的年销售服务费率

　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三)不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）费用调整

　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。

　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

　（五)基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十六、对招募说明书更新部分的说明

　（一）在“绪言”部分，对相关法律法规名称进行了更新。

　（二）在“释义”部分，对相关释义进行了更新。

　（三）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

　（四）对“基金托管人”部分进行了更新。

　（五）对“相关服务机构”部分进行了更新。

　（六）在“基金合同的生效”部分，对“基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值”的规定进行了更新。

　（七）在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”、“申购费用和赎回费用”、“申购份额与赎回金额的计算”及“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容进行了更新。

　（八）在“基金的投资”部分，对“投资范围”、“投资限制”及“投资组合平均剩余期限计算方法”的相关内容进行了更新，并对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

　（九）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。

　（十）在“基金资产的估值”部分，对“估值方法”进行了更新。

　（十一）在“基金的信息披露”部分，对“信息披露的种类、披露时间和披露形式”的相关内容进行了更新。

　（十二）在“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分，对“基金合同的变更”的有关内容进行了更新。

　（十三）对“基金合同的内容摘要”部分按最新《中海货币市场证券投资基金基金合同》进行了更新。

　（十四）对“基金托管协议的内容摘要”部分按最新《中海货币市场证券投资基金托管协议》进行了更新。

　（十五）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

　中海基金管理有限公司

　二○一七年三月十三日