住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　成立时间：2004年09月17日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田 青

　联系电话：(010)6759 5096

　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

　物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

　转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

　2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　（二）主要人员情况

　赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额销售机构

　1、直销机构

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　2、其它销售机构

　（1）销售银行及券商

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　（2）第三方销售机构

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　（二）登记机构

　名称：国泰基金管理有限公司

　住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

　办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

　法定代表人：唐建光

　联系人：辛怡

　传真：021-31081800

　客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　联系电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　联系人：孙睿

　经办律师：黎明、孙睿

　（五）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：胡逸嵘

　经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

　四、基金的名称

　国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金

　五、基金的类型和运作方式

　1、基金类型：混合型证券投资基金

　2、基金运作方式：契约型开放式

　3、基金的存续期间：不定期

　六、投资目标

　本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　七、投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　其中，股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。

　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

　八、投资策略

　1、资产配置策略

　本基金管理人依据Melva资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

　2、股票投资策略

　（1）盈利能力股票筛选

　本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。

　（2）价值评估分析

　本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力为从估值层面持有人发掘价值。

　（3）实地调研

　对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上述结论进行核实。

　（4）投资组合建立和调整

　本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。

　3、债券投资策略

　本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

　4、权证投资策略

　本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。

　5、资产支持证券投资策略

　本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　6、股指期货投资策略

　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

　九、业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准：60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

　采用沪深300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因：

　1、沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本编制而成。

　2、该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。

　3、沪深300 指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平。

　因此，沪深300 指数是衡量该混合型基金股票投资业绩的理想基准。同时，根据目标资产配置比例，业绩比较基准中加入了中证全债指数并按照该混合型基金的目标资产配置比例来安排。

　如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告。

　十、风险收益特征

　本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

　十一、投资组合报告

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截止2016年12月31日，本报告所列财务数据未经审计。

　1.报告期末基金资产组合情况

　■

　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　11.投资组合报告附注

　11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　11.3 其他各项资产构成

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　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　十二、基金的业绩

　本基金业绩截止日为2016年12月31日，并经基金托管人复核。

　本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　■

　注：2015年1月16日为基金合同生效日

　十三、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券、期货交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.50%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

　上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年8月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

　2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；

　3、更新了“五、相关服务机构” 中销售机构的相关信息；

　4、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容；

　5、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告部分内容，更新至2016年12月31日；

　6、更新了“十、基金的业绩”，更新至2016年12月31日；

　7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关内容；

　8、更新了“二十二、其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

　国泰基金管理有限公司

　二〇一七年二月二十八日