基金管理人：融通基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年1月20日

　§1 重要提示

　融通可转债债券型证券投资基金是由“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”转型而来。2016年11月11日至2016年12月7日，“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”基金名称相应变更为“融通可转债债券型证券投资基金”，转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围等部分基金合同内容发生变化。自2016年12月9日起，《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》生效，同日起《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》失效。

　详情请参阅2016年12月9日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。其中:

　转型前为2016年10月1日起至2016年12月8日止,

　转型后为2016年12月9日起至2016年12月31日止。

　§2 基金产品概况

　转型后：

　■

　转型前：

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标（转型后）

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.1 主要财务指标（转型前）

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现（转型后）

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　融通可转债债券A

　■

　融通可转债债券C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　3.2 基金净值表现（转型前）

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　融通标普中国可转债指数增强A

　■

　融通标普中国可转债指数增强C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

　■

　注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

　■

　注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

　2、本基金由“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”转型而来，转型日期为2016年12月9日，转型前后基金经理均为王超，其任“融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金”基金经理的任职期间为2013年12月27日起至2016年12月8日止期间。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金报告期内未发生异常交易。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　权益市场在四季度冲高回落，整体小幅上行。受到不断改善的经济数据影响，指数在10月、11月大幅上行，11月底开始债市受到流动性冲击出现了快速大幅的下跌，无风险收益率急速攀升，叠加人民币汇率贬值压力骤增，导致市场恐慌情绪蔓延至权益市场，指数从高位开始回落，四季度上证指数上涨3.3%，振幅近10%。

　转债由于股性与债性均弱，10月、11月，转债跟随股市小幅上涨，幅度远不及股市，最高涨幅约2%，但12月受到债市流动性冲击，债券收益率大幅反弹，导致转债一方面遭到投资者抛售应对流动性，一方面需要通过下跌来弥补债性的不足，转债指数在12月单月最多下跌了8%，全季度来看，转债指数下跌了3.8%。

　投资方面，本基金在四季度，保持了组合的稳定。

　展望2017年1季度，经济数据大概率在继续改善，企业利润将继续提升。且1季度资金面相对宽松，1季度相对来看可能是全年最佳上涨时机。转债经过12月份的大跌后配置价值相对凸显，可能将跟随股市上涨。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　转型前（2016年10月1日 － 2016年12月8日）：

　本报告期A类基金份额净值增长率为-0.22%，C类基金份额净值增长率为-0.34% ,同期业绩比较基准收益率为-0.19%。

　转型后（2016年12月9日 － 2016年12月31日）：

　本报告期A类基金份额净值增长率为-3.26%，C类基金份额净值增长率为-3.29% ,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　转型后：

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.9.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.9.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

　5.10.3 其他资产构成

　■

　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　转型前：

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.9.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.9.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

　5.10.3 其他资产构成

　■

　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　§6 开放式基金份额变动（转型后）

　单位：份

　■

　§7 开放式基金份额变动（转型前）

　单位：份

　■

　§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

　本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

　本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§10 备查文件目录

　10.1 备查文件目录

　（一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

　（二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复

　（三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》

　（四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》

　（五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》

　（六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件

　（七）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》

　（八）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》

　（九）《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

　（十）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

　（十一）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　10.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处。

　10.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

　融通基金管理有限公司

　2017年1月20日