基金管理人：泰信基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金合同于2004年2月10日正式生效。本基金收益分配按月结转份额。

　2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率

　半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金合同于2004年2月10正式生效。

　2、本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同规定的比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20%-60%，债券回购0%-80%，央行票据0%-70%，现金5%-80%。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　注：上述各年度的再投资形式转实收基金包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号37层

　办公地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

　成立日期：2003 年 5 月23 日

　法定代表人：王小林

　总经理：葛航

　电话：021-20899188

　传真：021-20899008

　联系人：王斌

　发展沿革：

　泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　截至2015年12月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合共16只开放式基金及泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信吉渊分级1号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信中行新时代6号共9个资产管理计划。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

　1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

　2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

　3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

　4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

　严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

　5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

　6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

　7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

　8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

　公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

　本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金无异常交易行为。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年一季度，央行进行了降息降准操作。在此背景下，市场资金面中性偏宽松，但外汇占款低迷、IPO冲击和节假日效应也对资金面产生一定影响，部分时点资金面略显紧张。债券市场方面，收益率先降后升，前期下降有一定的季节性特点，主要是资金面从年末的紧张状态逐步回归正常化所致；而后期收益率上升，则是由于市场对未来经济和通胀逐步稳定产生预期，同时对债券供给存在一定担忧所致，曲线呈现出陡峭化走势，长端带动短端上行。二季度，央行继续维持宽松的货币政策，其中4月份存款准备金率直接大幅下降1个百分点，市场流动性极其充裕。至6月中下旬，大型IPO和半年末效应使得短期资金略显紧张。债券市场方面，二季度短债收益率出现明显下降，而长端利率债收益率出现短期下降后，受到经济稳定预期及地方政府债供给增加影响出现回升，短降长升导致收益率曲线出现陡峭化。三季度，人民币贬值一度引发关注，资金流出成市场隐忧，资金面部分时点呈略紧状态，但至9月份人民币持续大幅贬值预期被打破，市场资金面转回至稳定。债券市场方面，在数次宽松之后，经济仍未见明显回暖，市场对未来经济增长预期略显悲观，推动长债收益率大幅下行。而回购利率稳步回升，使得短债收益率下行动力有限，短端基本保持平稳，收益率曲线出现明显平坦化。信用债也成为市场关注点之一，短期信用债的信用利差大幅缩窄。四季度，央行延续降息降准的宽松货币政策，银行间7天回购利率基本保持在2.5%以下，资金面保持宽裕。债券市场方面，虽然IPO重启一定程度上对收益率形成扰动，但未改变债券市场整体上涨走势。由于市场对经济走势较为悲观，在宽松资金面的推动下，长短端收益率整体下行，长端收益率下行幅度高于短端，曲线平坦化明显。信用风险也是四季度市场的重要关注点，信用利差方面，AA+以上短融信用利差仍保持低位，但AA以下短融信用利差有所回升，显示市场风险偏好急剧降低。

　2015年一季度天天收益基金适当拉长了组合久期，同时增持收益率较高的短融，降低短期回购的投资比例。在二季度初继续拉长组合久期，并融资加杠杆，取得较好的组合收益。至季末，考虑到流动性的影响，适当缩短久期并降低杠杆，较好回避短债的调整。三季度，基金果断增持信用债，至季末考虑到流动性的因素逐步降低其投资比例。同时适度通过杠杆增加组合收益，并有效拉长组合久期。四季度，基金整体维持了较高的债券投资比例，在债券收益率下行期间获得较好的投资收益。年底前，随着债券收益率大幅下行，本基金逐步降低债券投资比例，以收益率较高的跨年回购进行替代，并降低组合久期。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金净值收益率为3.6571%，同期业绩比较基准收益率为1.9431%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2016年，我们认为虽然当前债券收益率较低，但一季度经济和通胀等基本面因素变化不大，债券市场仍面临有利的市场环境，因此债券市场不会出现明显的大幅下跌走势。同时由于收益率曲线平坦化明显，因此长端的后续走势将受到短端的影响。而短期债券，则会受到资金利率的影响，未来需要重点关注的是回购利率走势。展望全年，需要重点关注的是宏观因素可能出现的潜在变化，主要关注点为信贷的持续投放力度以及美国经济环境及货币政策变化导致对国内货币政策的影响。

　本基金投资展望：整体而言，当前债券市场虽面临较好的环境，但整体债券收益率偏低，资产组合以中性配置为主，信用风险控制仍将加强，提升组合的信用评级。同时可以肯定的是：今年债券市场将不会是单边上涨市场，关注重点影响因素的变化，投资需要跟紧市场环境及预期变化。

　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

　1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

　本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

　2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

　（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

　（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

　3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

　4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

　5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

　在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

　4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

　委员会主席

　韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

　委员会成员：

　唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

　蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

　朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。

　梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。

　2、本基金基金经理不参与本基金估值。

　3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　1、基金合同关于利润分配的约定：

　（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。

　（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

　（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

　（4）T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

　（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

　2、报告期内已实施的利润分配情况：

　本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了12次收益支付共62,741,279.10元，包括2014年最后一次收益结转份额之后未结转的收益。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　6.1 审计报告基本信息

　■

　6.2 审计报告的基本内容

　■

　§7 年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　报告截止日： 2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额5,209,544,242.80份。

　7.2 利润表

　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年2月10日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第004号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券20%-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5%-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。

　本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业(以下简称“中国基金业协会”)协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：1.本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司的股东山东省国际信托有限公司于2015年7月30日变更注册为山东省国际信托股份有限公司。

　2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本期末及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2 债券交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　7.4.8.1.4 权证交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方佣金余额。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

　7.4.8.2.3 销售服务费

　金额单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。

　2.期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

　3.基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托中国银行办理，无赎回费。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本期末未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(ii)各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为1,446,854,506.81元，无属于第一或第三层次的余额(2014年12月31日：第二层次751,486,514.05元，无属于第一或第三层次的余额)。

　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 投资组合报告附注

　8.8.1

　（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

　（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

　8.8.2

　本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

　8.8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.8.5 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　泰信基金管理有限公司

　2016年3月30日