7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。

　7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。

　7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

　7.4.7.14贵金属投资收益

　7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

　7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

　7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

　7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

　7.4.7.15衍生工具收益

　7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

　7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

　7.4.7.16 股利收益

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.17 公允价值变动收益

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.18 其他收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.19 交易费用

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.20 其他费用

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.21 分部报告

　截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

　7.4.8 关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　-

　7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.9.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.1.3 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.1.4 权证交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.2 关联方报酬

　7.4.9.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.20%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　2、于2015年12月31日的应付基金管理费为人民币1,525,016.19元。

　7.4.9.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　2、于2015年12月31日的应付托管费为人民币317,711.68元。

　7.4.9.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金产品无销售服务费。

　7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：1、基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；

　2、根据《红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2014年9月18日（基金合同生效日），红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为10,000,000.00份，占本基金发起式份额总量的10.60%。

　7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.4.10 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　金额单位：人民币元

　■

　-

　7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　（1）承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　（2）其他事项

　（a）公允价值

　本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　（i）各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币71,625,043.96元，属于第二层次的余额为人民币464,960,502.40元，无划分为第三层次余额。

　（ii）公允价值所属层次间重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月27日起，固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

　（iii）第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金于2015年初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金2015年度未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　（b）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：1、基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；

　2、根据《红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2014年9月18日（基金合同生效日），红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为10,000,000.00份，占本基金发起式份额总量的10.60%。

　7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.4.10 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　金额单位：人民币元

　■

　-

　7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　（1）承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　（2）其他事项

　（a）公允价值

　本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　（i）各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币71,625,043.96元，属于第二层次的余额为人民币464,960,502.40元，无划分为第三层次余额。

　（ii）公允价值所属层次间重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月27日起，固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

　（iii）第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金于2015年初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金2015年度未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　（b）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本期末未持有权证。

　8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金报告期内未持有股指期货投资，也无期间损益。

　8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金报告期内未参与股指期货交易。

　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.11.1本期国债期货投资政策

　本基金报告期内未参与国债期货交易。

　8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金报告期内未持有国债期货投资，也无期间损益。

　8.11.3本期国债期货投资评价

　本基金报告期内未参与国债期货交易。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1

　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除华泰证券（601688）外，没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　华泰证券股份有限公司于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》，2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），对公司未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为责令改正，给予警告、没收违法所得行政处罚，对直接负责人给予警告、罚款行政处罚。

　8.12.2

　本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　8.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　9.5发起式基金发起资金持有份额情况

　■

　注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数；

　2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人基金经理、其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

　2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　■

　红塔红土基金管理有限公司

　2016年3月28日