基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年三月二十八日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：(1)本基金于2015年3月23日增加E类份额，该份额至披露时点不满一年。

　(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　(4)本基金利润分配按月结转份额。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1．广发天天利货币A：

　■

　2．广发天天利货币B：

　■

　3．广发天天利货币E：

　■

　注：（1）本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

　（2）本基金于2015年3月23日增加E类份额。

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发天天利货币市场基金

　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2014年1月27日至2015年12月31日)

　1、广发天天利货币A

　■

　2、广发天天利货币B

　■

　3、广发天天利货币E

　■

　注：本基金于2015年3月23日增加E类份额。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　广发天天利货币市场基金

　自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

　1、广发天天利货币A

　■

　2、广发天天利货币B

　■

　2、广发天天利货币E

　■

　注：（1）合同生效当年（2014年）按实际存续期计算，不按自然年度折算。

　（2）本基金于2015年3月23日增加E类份额，当年（2015年）按实际存续期计算，不按自然年度折算。

　3.3过去三年基金的利润分配情况

　广发天天利货币A：

　单位：人民币元

　■

　广发天天利货币B：

　单位：人民币元

　■

　广发天天利货币E：

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。

　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。

　截至2015年12月31日，本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3300.24亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

　公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年中国GDP累计同比从2014年的7.3%下滑至6.9%，创下2008年金融危机以来历史最低。宏观经济目前并未出现明显的见底信号。CPI累计同比1.44%，PPI累计同比-5.20%，较2014年下降0.55%和3.31%。工业增加值累计同比从2014年的8.3%下降至6.1%，分行业看，钢铁、有色、铁路、汽车和通用设备等行业下滑幅度均在5%以上。从信贷和社融看，2015年新增信贷和社融10.4万亿和13.42万亿，表外信用（委托、信托、票据）仅增334亿，而2014、2013年同期达2.17万亿和4.6万亿，代表资金需求与供给的“社融-M2”增速差首次倒挂，发映出流动性宽裕，但信用扩张乏力，金融机构不缺资金、缺资产。全年央行五次降准、五次降息，货币政策基调稳健偏宽松。

　2015年，债市延续上一年的牛市行情，收益率大幅下行，信用利差不断缩窄。上半年债券市场整体呈现出慢牛行情：短端收益率在央行货币政策宽松背景下持续下探，中长端则处于箱体震荡走势，各品种收益率曲线陡峭化；下半年，受打新资金回流、银行理财等配置需求，债券市场延续牛市行情，收益率震荡下探，10年期国债收益率在四季度两度突破3.00%关口，年底追至2.80%附近，全年10年期国债收益率下行约80bp。

　报告期内，影响较大的扰动因素有两个。一是IPO打新造成规模波动，二是汇率贬值引发流动性收紧。在扰动因素较强的时候，本基金适当降低了组合久期并安排更多现金流到期，满足收益和流动性的双重要求。干扰因素过后，在整体货币政策偏宽松的大背景下，本基金尽可能提高了组合的久期，赚取了一定的资本利得。对于存款和债券，则采取收益择高配置的原则，兼顾收益和流动性风险。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，广发天天利A类净值增长率为3.6029%，广发天天利B类净值增长率为3.8515%，同期业绩比较基准收益率为0.35%；广发天天利E类净值增长率为2.5082%，同期业绩比较基准收益率为0.2723%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年，央行对于利率与汇率的定位和目标成为目前市场最大的不确定性因素。在美国经济复苏程度和加息频率尚未明晰情况下，央行暂时不会采取降准降息这类明晰的措施，转而使用MLF、SLF和SLO等长短结合的方式，期望达到对冲外汇占款流出以及平抑货币市场资金利率大幅波动的目的。但这种对冲方式本身可能会造成市场预期不稳、加大货币市场资金波动。宏观经济方面，2016年可能工业增长和固定资产投资进一步下行，国内在去产能、去僵尸企业等调控措施下，总需求扩张和财政政策发力对于经济下行缓冲程度尚需观察。总体来看，在债券市场绝对收益率水平相对较低、波动加大的市场环境中，2016年我们需要综合考虑各种宏观层面和政策层面变量，把握阶段性趋势。

　我们将继续在保证合理流动性的前提下，综合运用货币市场工具安排到期现金流，在合规的基础上进行组合管理，争取为投资者获得稳健的投资回报。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同第十六部分“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益10,944,332.77元。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对天天利货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(16)第P0761号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：广发天天利货币市场基金

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日,广发天天利货币A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额256,364,991.25份；广发天天利货币B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额27,424,803.57份；广发天天利货币E基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额7,347,574.46份；总份额总额291,137,369.28份。（2014年12月31日,广发天天利货币A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额187,594,604.25份；广发天天利货币B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额27,696,274.04份；总份额总额215,290,878.29份。）

　7.2 利润表

　会计主体：广发天天利货币市场基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金合同生效日为2014年1月27日，上年度可比期间不完整。

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：广发天天利货币市场基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

　7.4 报表附注

　7.4.1基金基本情况

　广发天天利货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]1439号文《关于核准广发天天利货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发天天利货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2014年1月27日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　本基金募集期为2014年1月8日至2014年1月21日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币4,006,249,659.16 元，有效认购户数为9,187户。其中广发天天利货币基金A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币3,876,530,705.09元，认购资金在募集期间的利息为人民币213,424.07元；广发天天利货币基金B类基金(“B类基金”) 扣除认购费用后的募集资金净额129,500,000.00元，认购资金在募集期间的利息为人民币5,530.00元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 6、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 9、剩余期限在397天以内（含397天）中期票据；10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。

　本基金自2015年3月23日起增设E类基金份额，并自该日起接受投资者对E类基金份额的申购。

　本基金的财务报表于2016年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度期间的经营成果和基金净值变动情况.

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　7.4.5.2会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　7.4.5.3差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　7.4.6税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

　1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：本报告期内无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1股票交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　7.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.3债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33 %年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.33%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.1%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　7.4.8.2.3销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

　三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　广发天天利货币A

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　广发天天利货币B

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　广发天天利货币E

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币22,343,868.83元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1. 公允价值

　(1) 不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(2) 以公允价值计量的金融工具

　(i)金融工具公允价值计量的方法

　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

　(ii)各层级金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为189,102,861.79元，无属于第一层级和第三层级的余额（2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为195,293,893.89元，无属于第一层级和第三层级的余额）。

　(iii)公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

　2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2债券回购融资情况

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　本基金合同约定：“除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　8.3基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

　8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 投资组合报告附注

　8.8.1基金计价方法说明

　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

　8.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限超过397天的浮动利率债券。

　8.8.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.8.4期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5月23日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、交易席位选择标准：

　（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

　（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　2、交易席位选择流程：

　（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

　本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　广发基金管理有限公司

　二〇一六年三月二十八日