基金管理人：永赢基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：2016年03月26日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

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　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2、本基金利润分配按月结转份额。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期2月27日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

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　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人----永赢基金管理有限公司于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，本基金管理人于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。

　截止2015年12月31日，本基金管理人共管理4只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：1、任职时间和离任日期一般情况下指本基金管理人作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日期即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。

　通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

　在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

　在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。

　在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由监察稽核部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。

　在日常监控和事后分析评估方面，监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，监察稽核部在每个季度的《公平交易报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

　本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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　2015年在经济增速换档,产业结构转型的大环境下,货币政策处于相对偏宽松状态。央行通过连续5次降准，释放基础货币超3.8万亿，公开市场逆回购利率由年初的3.85%下调至2.25%。债券市场收益率在央行的引导下逐步走低，1年期国债由年初的3.26%至2.29%，收益率下行将近100BP。报告期间永赢货币万份收益均值1.31，7日年化收益率均值3.94%，远超一年期定期存款基准利率。货币基金规模由年初3.65亿增长至28.43亿，增长24.78亿，尤其是三季度在市场避险情绪的推动下，货币基金规模增长至42.40亿，规模的快速增长加大了对流动性管理的难度，因此我们加大了对现金类资产的配置规模，现金类资产由年中8.13%增加至三季度34.76%。四季度IPO重启后，部分避险资金赎回，四季度货币基金规模也由42.40亿降至28.43亿，由于前期配置大比例现金类资产，永赢货币保持了很好的流动性。

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　报告期内，份额净值收益率为3.9839%，业绩比较基准收益率为1.35%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年，供给侧改革逐步深入，整个市场仍处于产能出清的过程，国内产能的去化程度会影响长期的经济增长路径。短期内，政府加杠杆托底经济的态度愈发明显，财政政策的宽松往往需要宽松的货币政策来配合，因此，我们判断整体的货币环境仍会偏向宽松，央行利率市场化正逐步进入尾声，利率走廊的构建将大大稳定投资者对资金面的预期，因此回购利率的波动将大大降低。

　同时，随着经济下行，债市刚兑逐渐打破，信用风险逐步凸显，个券收益率受企业和行业资质波动影响越来越大，信用债研究将会更加地精细化，我们会高度关注持仓债券的信用风险，密切关注持仓债券可能出现的资质变化，在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润80,776,322.56元。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金实施利润分配的金额为80,776,322.56元。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　本基金2015年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：永赢货币市场基金

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

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　注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额2,843,010,618.05份。

　2、本基金合同于2014年2月27日生效，上年度可比期间自2014年2月27日至2014年12月31日。

　7.2 利润表

　会计主体：永赢货币市场基金

　本报告期：2015年01月01日-2015年12月31日

　单位：人民币元

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　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：永赢货币市场基金

　本报告期：2015年01月01日-2015年12月31日

　单位：人民币元

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　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　永赢货币市场基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2014】93号《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集。基金合同于2014年2月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集规模为597,140,206.43份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。

　本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2016年3月26日批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 税项

　7.4.5.1 营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　7.4.5.2 个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　7.4.6 关联方关系

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　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　7.4.7.2 关联方报酬

　7.4.7.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

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　注：应支付基金管理人永赢基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。

　7.4.7.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：应支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

　7.4.7.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

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　注：应支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给永赢基金管理有限公司TA清算账户，再由永赢基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

　其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

　7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

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　注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。

　7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.8 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币149,899,455.15元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

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　7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.9.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币1,936,370,004.87元，无属于第一层次和第三层次的余额。

　于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币270,905,045.16元，无属于第一层次和第三层次的余额。

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值本期变动金额

　本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　7.4.9.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.9.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　7.4.9.4财务报表的批准

　本财务报表已于2016年3月24日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　8.2债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

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　注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。"

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 投资组合报告附注

　8.8.1 基金计价方法说明。

　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

　8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。

　8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　（1）基金管理人的重大事变动情况

　本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

　（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000.00元，

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

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　注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

　永赢基金管理有限公司

　二〇一六年三月二十六日