基金管理人：中银基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年三月二十五日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

　■

　注：本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

　2.5 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　中银全球策略证券投资基金（FOF）

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2011年3月3日至2015年12月31日)

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　中银全球策略证券投资基金（FOF）

　自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　■

　注：本基金合同于2011年3月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　注：本基金过去三年未发生利润分配的情况。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2015年12月31日，本管理人共管理五十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货币市场基金、中银美元债债券型证券投资基金（QDII），同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

　2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

　本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

　4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.4.1 公平交易制度和控制方法

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

　4.4.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

　本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

　4.4.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

　报告期内，刚刚过去的2015年，主要经济体经济态势出现明显分化，各国货币政策也分化明显。从国外具体情况看，欧洲经济通缩风险略有缓解，欧元区通胀由年初-0.6%回升至年底0.2%，物价依然低迷；制造业PMI由年初51逐步回升至年底的53.2左右；失业率持续维持在10%以上。在此背景下，欧央行多措并举，加大了宽松力度。美国经济整体维持复苏态势，制造业PMI全年都处于较强的扩张区域，消费者信心指数依然保持较高水平，就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在20万以上，失业率由年初5.7%降至5.0%，物价小幅走高，总体温和，GDP年化增速2.4%左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局面。美联储逐步退出量化宽松，货币政策在正常化通道中。新兴市场经济体货币政策出现分化，外部环境复杂性增加导致政策制定难度进一步加大。一方面，多个经济体为提振经济、缓解外部冲击先后放宽了货币政策。2015 年俄罗斯 5 次下调基准利率共 600个基点至 11%；印度储备银行 4 次下调回购利率共 125 个基点至6.75%。另一方面，部分经济体收紧货币政策以应对国内通胀压力，减少美联储加息带来的冲击。巴西央行 5 次上调基准利率共250 个基点至 14.25%；秘鲁央行、南非央行分别 2 次上调基准利率共50 个基点至 3.75%和 6.25%。

　从国内具体情况看，宏观经济步入微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。2015年一季度稳增长压力继续增大，房地产投资和新开工大幅下滑，拖累固定资产投资；政策重点开始倾向于稳增长，基建投资力度加大、降低社会融资成本等一系列刺激政策使得经济增速在二季度环比上升，三、四季度经济重新进入下滑趋势。由于内需不足，原油价格回落，工业品出厂价格持续回落，通缩压力加大；居民通胀水平也整体呈现稳步回落态势。在此背景下，稳定经济区间运行，以调结构、促改革释放经济增长动力成为共识，积极的财政政策和稳健的货币政策内涵与以往也有所不同，宏观经济调控方式、宏观经济指标与实体经济相互关系都发生变化，经济环境和政策方式进入新常态。财政政策方面，受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、财政部关于地方政府债务新规、融资平台融资困难等共同影响，地方政府以往通过财政举债刺激经济增长的空间受到限制。货币政策方面，面对结构调整过程中出现的经济下行压力，继续实施稳健的货币政策，加强预调微调，进一步增强调控的针对性和有效性。具体政策上，一是综合运用公开市场操作、中期借贷便利、普降金融机构存款准备金率等多种工具合理调节银行体系流动性。二是五次下调人民币存贷款基准利率，九次引导公开市场逆回购操作利率下行，适时下调信贷政策支持再贷款、中期借贷便利和抵押补充贷款利率，探索常备借贷便利利率发挥利率走廊上限作用，引导融资成本下行。三是实施定向降准，扩大信贷资产质押和央行内部评级试点，发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构导向作用。2016年，预计宏观调控思路仍将延续，经济增长目标或转向6.5%-7.0%的目标区间，经济仍有下滑压力。

　基金在2015年整体超配香港股市板块，并在下半年根据原油及新兴市场的变化调整部位进行相应的投资。在14年底，超配香港相关股票及中国相关ETF。

　4.5.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日为止，本基金的单位净值为0.665元，本基金的累计单位净值为0.665元。报告期内本基金份额净值增长率为-23.03%，同期业绩比较基准收益率为-2.35%。

　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　全球经济增长在2016年将维持脆弱。多个新兴市场在过往15年享有的高增长时代已经结束。事实上，由于中国持续重整经济结构，我们预计环球贸易及制造业将“持续脆弱”，直至各新兴市场进行结构性的调整，中国的投资增长放缓相对来说存在较大的下行风险。

　美国经济现仍处于大多数经济学家认为的全民就业时期，预期在2016年加速增长的可能性不大，美国经济复原力将会持续。事实上，包括结构性人口增长放缓的因素，以及排除1980年至2007年发生全球金融危机期间由消费债务推动的增长。欧洲部分我们认为今年股市将呈现 “振幅较大，回报较低”的局面。市场已经从开年大跌中部分反弹。我们认为这主要是缘于仓位调整而非基本面因素。为了实现持续回升，我们认为市场要么需要进一步走低、推动估值真正降至低位，要么短期内维持方向不定的波动状况，直到经济基本面、油价和通胀预期出现转折点。

　2016年全球各类资产可能迎来相对低回报的一年。2016年海外市场短期将面临更大的波动，因为美联储加息的路径依然高于市场的预期，而新兴市场场短期虽无大忧，但仍面临诸多挑战，但新兴市场爆发全局和系统性风险的可能性较低；另一方面，发达市场也缺乏惊喜。“平庸”而稳健的增长也已经基本反应在市场预期之中。

　2016美联储加息的速度将决定全球金融市场的表现，在此背景下，主要国家货币政策明年将延续分化：美联储开启加息，而欧洲、日本和中国继续宽松。全球经济增长虽然不会陷入衰退但是有可能更为低迷，经济基本面将成为影响市场更重要的因素，特别是在美联储加息之后。2016年资金将持续流入欧洲、日本，流出美国和新兴市场。

　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

　4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

　4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。

　本报告期期末可供分配利润为-37,342,276.66元。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本基金在报告期内未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 汤 骏 许培菁签字出具了安永华明（2016）审字第61062100_B12号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.665元，基金份额总额111,374,624.30份。

　7.2 利润表

　会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　中银全球策略证券投资基金（FOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1134号文《关于核准中银全球策略证券投资基金(FOF)募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月3日正式生效，首次设立募集规模为1,059,555,414.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金境外托管人为纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。

　本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI所有国家世界指数收益率(MSCI All Country World Index)+40%×美国3月政府债券(US 3-Month T-Bills)收益率。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

　(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

　(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.80%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.35%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币67,501,748.73元，无第二层次以及第三层次的余额 (于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币138,361,914.40元，无第二层次以及第三层次的余额)。

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

　根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

　7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

　7.4.14.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

　7.4.14.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

　7.4.14.4财务报表的批准

　本财务报表已于2016年3月24日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末投资目标基金明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　金额单位：人民币元

　■

　注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

　8.4 期末按行业分类的权益投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

　8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

　8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

　8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　单位：人民币元

　■

　8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，选举白志中先生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公司第四届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经本基金管理人第四届董事会第一次会议审议通过，选举白志中先生担任本基金管理人第四届董事会董事长，本基金管理人第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再担任本基金管理人董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任本基金管理人独立董事职务，相关事项已按规定向监管机构报告。详情参见2015年3月19日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

　本报告期内，经工商行政管理部门核准，本基金管理人法定代表人变更为白志中先生，详情参见2015年7月29日刊登的《中银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》。

　本报告期内，本基金管理人原独立董事朱善利先生不幸因病逝世，不再担任我司的独立董事，相关事项已按规定向监管机构报告。

　本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任陈军先生担任本基金管理人副执行总裁。陈军先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2015年12月8日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

　本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内基金投资策略没有发生改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为50,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作，本报告期内没有新增券商。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

　2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人QDII业务团队按照以下标准，对QDII投资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是QDII业务团队考虑长期合作的对象，可成为备选券商，经QDII投资决策委员会审核批准，由交易部相关人员与其开设证券账户。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　中银基金管理有限公司

　二〇一六年三月二十五日