基金管理人：中海基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月25日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　金额单位：人民币元

　注1：本基金合同于2010年7月28日生效。

　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　注3：本基金按日结转份额。

　3.2基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　中海货币A

　■

　中海货币B

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2015年12月31日，共管理证券投资基金30只。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

　投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

　交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。

　行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2015年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　2015年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析，

　（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。

　（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。

　（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。

　综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015 年以来，全球经济形势更趋复杂多变，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国际金融市场和大宗商品价格波动加剧，地缘政治等非经济扰动因素增多。美国经济形势相对较好；欧元区经济回归复苏轨道，但仍面临一些掣肘；日本经济波动较大且面临物价下行压力；新兴市场经济体增长总体放缓。2015年，中国经济稳中趋降，全年GDP增长6.9%，增速比去年回落0.5%；工业增加值增长6.1%，增速比去年回落1.8%；固定资产投资增长10.0%，增速比去年回落5.7%；社会消费品零售总额增长10.7%，增速比去年同期回落1.3%；进出口总值下降7.0%，出口下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元；CPI涨1.4%，PPI下降4.6%。

　2015 年以来，央行连续五次下调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期贷款基准利率累计下调1.25个百分点至4.35%；一年期存款基准利率累计下调1.25个百分点至1.5%。央行共计五次调整了存款准备金率，包含四次普遍降准和五次定向降准，累计普遍下调金融机构存款准备金率2.5个百分点，累计额外定向下调金融机构存款准备金率0.5个至6.5个百分点。为配合存贷款基准利率下调，央行公开市场7 天期逆回购操作利率先后9次下行，年末操作利率为2.25%，较年初下降160个基点，全年公开市场累计开展逆回购操作32380亿元，未开展正回购操作；开展SLO操作累计投放流动性5200亿元。2015年全年累计开展常备借贷便利操作3348.35亿元。2015年，央行累计开展中期借贷便利操作21948亿元，其中各季度分别开展中期借贷便利操作10145亿元、5145亿元、3600亿元和3058亿元，期末中期借贷便利余额6658亿元。2015年，央行向三家银行提供抵押补充贷款共6981亿元，期末抵押补充贷款余额为10812亿元。

　2015年，本基金遵循一贯的以流动性管理为目标的原则，在满足持有人资金安排需求的同时，努力提高基金的收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日, 报告期内本基金A净值收益率为3.9999%，高于业绩比较基准2.7116个百分点；报告期内本基金B净值收益率为4.2761%，高于业绩比较基准2.9877个百分点。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2016年，中国经济发展和结构调整仍面临不少挑战。从国际环境看，美联储后续加息的节奏、力度等存在不确定性，政策溢出效应对跨境资本流动、大类资产配置、新兴金融市场以及宏观政策等都会产生重大影响。全球价值链再造和贸易投资格局在发生变化，发达经济体复苏对我国经济的拉动作用可能弱化，地缘政治也更趋复杂，不确定、不稳定因素依然较多。从国内经济看，供求的结构性矛盾依然突出，供给过剩和供给不足并存，结构性产能过剩较为严重，房地产等行业库存较大，一些新领域增长潜力释放不足，市场难以出清，影响了经济活力。企业成本和经济运行成本上升较快，部分领域超出生产率的提升速度，不利于增强经济竞争力。经济下行压力仍然较大，同时债务水平还在较快上升，经济金融领域风险暴露增多。债券市场方面，由于连续两年大牛市导致债券收益率处于较低的绝对水平，但货币宽松导致的资产配置压力仍然存在，预计债券收益率维持窄幅区间内频繁波动的走势。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

　本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金2015年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　6.1 审计报告基本信息

　■

　6.2 审计报告的基本内容

　■

　§7 年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　报告截止日： 2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额5,957,108,744.28份，其中A级基金份额总额308,676,104.64份，B级基金份额总额5,648,432,639.64份。

　7.2 利润表

　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 872号《关于核准中海货币市场证券投资基募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同与2010年7月28日生效，该日的基金份额总额为2,958,869,207.75份，其中A级基金份额总额784,590,763.21份，B级基金份额总额2,174,278,444.54份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公W[2010]B076号验资报告予以验证。

　本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额等级划分，若持有人持有本基金份额数量小于500 万份，则所持有基金份额归为A 级基金份额；若持有人持有本基金份额数量大于或等于500 万份，则所持有基金份额归为B 级基金份额。

　本基金的投资范围包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397 天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率(税后)。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自2015年3月26日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

　除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　7.4.6.1

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　7.4.6.2

　基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　7.4.6.3

　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2 债券交易

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

　7.4.8.1.4 权证交易

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：

　H=E×0.33%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　7.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　H=E×R/当年天数（H为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费，E为前一日该级基金份额的基金资产净值，R为该级基金份额的年销售服务费率）

　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　中海货币A

　份额单位：份

　■

　中海货币B

　份额单位：份

　■

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

　7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末 2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额894,999,152.49元，是以如下债券作为抵押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金在本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为4,014,622,559.76元，无属于第一或第三层次的余额(2014年12月31日：第二层次1,402,315,882.45元，无属于第一或第三层次的余额)。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　■

　注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，下同。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 投资组合报告附注

　8.8.1

　本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。

　8.8.2

　本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

　8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　8.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

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　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　11.4 基金投资策略的改变

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　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。

　注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。

　注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

　中海基金管理有限公司

　2016年3月25日