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2016年03月21日 星期一 上一期  下一期
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
(2016年第1号)

 基金管理人:嘉实基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 重要提示

 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年6月15日证监许可[2015]1257号文注册募集。本基金基金合同于2015年8月6日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年2月6日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(未经审计)。

 

 一、基金管理人

 (一)基金管理人基本情况

 1、基本信息

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 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

 (二)主要人员情况

 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

 邓红国先生,董事长,硕士,中共党员,1983年3月至1992年2月任物资部研究室、政策体制法规司副处长,1992年3月至2003年4月任中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员,2003年5月至2010年3月任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任,2010年4月至2014年10月任中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人,2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

 赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

 苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司副总经理、公司党委委员。

 Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。

 Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。

 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

 邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

 李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

 2、基金经理

 (1)现任基金经理

 何如女士,硕士研究生,9年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理, 2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF基金经理、嘉实中证500ETF联接基金经理,2015年8月6日至今任本基金基金经理。

 (2)历任基金经理:

 无。

 3、股票投资决策委员会

 本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生,定量投资部负责人张自力先生。

 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

 二、基金托管人

 (一)基本情况

 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

 首次注册登记日期:1983年10月31日

 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

 法定代表人:田国立

 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

 托管部门信息披露联系人:王永民

 传真:(010)66594942

 中国银行客服电话:95566

 (二)基金托管部门及主要人员情况

 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

 (三)证券投资基金托管情况

 截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

 三、相关服务机构

 (一)基金份额发售机构

 1、直销机构:

 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

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 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

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 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

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 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

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 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

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 2、代销机构

 (1)中国银行股份有限公司

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 (2)中国工商银行股份有限公司

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 (3)中国建设银行股份有限公司

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 (4)交通银行股份有限公司

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 (5)招商银行股份有限公司

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 (6)中信银行股份有限公司

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 (7)上海浦东发展银行股份有限公司

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 (8)中国民生银行股份有限公司

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 (9)中国邮政储蓄银行股份有限公司

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 (10)上海银行股份有限公司

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 (11)平安银行股份有限公司

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 (12)上海农村商业银行股份有限公司

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 (13)北京农村商业银行股份有限公司

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 (14)青岛银行股份有限公司

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 (15)江苏银行股份有限公司

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 (16)渤海银行股份有限公司

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 (17)深圳农村商业银行股份有限公司

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 (18)乌鲁木齐商业银行股份有限公司

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 (19)烟台银行股份有限公司

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 (20)哈尔滨银行股份有限公司

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 (21)东莞农村商业银行股份有限公司

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 (22)河北银行股份有限公司

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 (23)江苏江南农村商业银行股份有限公司

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 (24)苏州银行股份有限公司

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 (25)威海市商业银行股份有限公司

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 (26)福建海峡银行股份有限公司

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 (27)和讯信息科技有限公司

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 (28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

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 (29)深圳众禄金融控股股份有限公司

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 (30)上海天天基金销售有限责任公司

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 (31)上海好买基金销售有限公司

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 (32)上海长量基金销售投资顾问有限公司

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 (33)浙江同花顺基金销售有限公司

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 (34)北京展恒基金销售股份有限公司

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 (35)嘉实财富管理有限公司

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 (36)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

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 (37)万银财富(北京)基金销售有限公司

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 (38)深圳腾元基金销售有限公司

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 (39)中经北证(北京)资产管理有限公司

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 (40)北京乐融多源投资咨询有限公司

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 (41)上海陆金所资产管理有限公司

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 (42)珠海盈米财富管理有限公司

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 (43)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

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 (44)泉州银行股份有限公司

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 (45)锦州银行股份有限公司

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 (46)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

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 (47)天相投资顾问有限公司

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 (48)国泰君安证券股份有限公司

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 (49)中信建投证券股份有限公司

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 (50)招商证券股份有限公司

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 (51)中信证券股份有限公司

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 (52)中国银河证券股份有限公司

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 (53)海通证券股份有限公司

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 (54)申万宏源证券有限公司

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 (55)东吴证券股份有限公司

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 (56)信达证券股份有限公司

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 (57)长城证券有限责任公司

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 (58)光大证券股份有限公司

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 (59)广州证券股份有限公司

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 (60)上海证券有限责任公司

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 (61)平安证券有限责任公司

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 (62)国都证券股份有限公司

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 (63)东海证券股份有限公司

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 (64)中泰证券有限公司

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 (65)金元证券股份有限公司

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 (66)西部证券股份有限公司

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 (67)华龙证券有限责任公司

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 (68)华鑫证券有限责任公司

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 (69)爱建证券有限责任公司

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 (二)注册登记机构

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 (三)出具法律意见书的律师事务所

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 (四)审计基金财产的会计师事务所

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 四、基金的名称

 本基金名称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 五、基金的类型

 本基金类型:ETF联接基金,契约型开放式

 六、基金的投资目标

 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

 七、基金的投资范围

 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 八、基金的投资策略

 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。

 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。

 ①股指期货投资策略

 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

 ②权证投资策略

 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。

 ③资产支持证券投资策略

 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方 从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

 1.决策依据

 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

 2.投资管理体制

 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。

 3.投资程序

 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。

 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

 (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

 (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

 九、基金的业绩比较基准

 本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

 中证金融地产指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或中证金融地产指数编制机构变更或停止中证金融地产指数的编制及发布、或中证金融地产指数由其他指数替代、或中证金融地产指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证金融地产指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

 十、基金的风险收益特征

 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

 十一、基金的投资组合报告

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

 1.报告期末基金资产组合情况

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 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 报告期末,本基金未持有债券。

 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 报告期末,本基金未持有债券。

 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 报告期末,本基金未持有资产支持证券。

 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 报告期末,本基金未持有贵金属投资。

 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 报告期末,本基金未持有权证。

 9.期末投资目标基金明细

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 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 报告期内,本基金未参与股指期货交易。1.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 报告期内,本基金未参与国债期货交易。

 2.投资组合报告附注

 ①声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 (1)2015年11月27日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。

 2015年8月25日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查;2015年9月11日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2015年11月27日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。

 本基金投资于“中信证券(600030)”“海通证券( 600837)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中信证券、海通证券为标的指数的成份股,本基金投资于“中信证券”“海通证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

 ②本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

 ③其他资产构成

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 ④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

 ⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 十二、基金的业绩

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 图:嘉实中证金融地产ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

 的历史走势对比图

 (2015年8月6日至2015年12月31日)

 注:本基金基金合同生效日2015年8月6日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(五)投资限制)的有关约定。

 十三、基金的费用与税收

 (一)与基金运作有关的费用

 1、基金费用的种类

 (1)基金管理人的管理费;

 (2)基金托管人的托管费;

 (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

 (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

 (5)基金份额持有人大会费用;

 (6)基金的银行汇划费用;

 (7)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

 (8)基金的开户费用、账户维护费用;

 (9)基金上市初费和月费(如上市);

 (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

 (1)基金管理人的管理费

 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

 H=E×0.5 %÷当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E 取0

 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

 (2)基金托管人的托管费

 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

 H=E×0.1%÷当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E 取0

 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

 上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

 3、不列入基金费用的项目

 下列费用不列入基金费用:

 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

 (3)《基金合同》生效前的相关费用;

 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

 4、基金税收

 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

 (二)与基金销售有关的费用

 1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

 ■

 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

 2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

 本基金基金份额的赎回费率具体如下:

 ■

 3、转换费

 (1)通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

 1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实中证金融地产ETF联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

 转入份额=净转入金额/E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

 F为转入基金适用的申购费率;

 M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

 2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实中证金融地产ETF联接时,采用“赎回费+申购费率”算法:

 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 F为转入基金适用的申购费率;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 3)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票转入嘉实中证金融地产ETF联接时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

 净转入金额= B×C×(1-D)

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 4)嘉实中证金融地产ETF联接与嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实机构快线货币A时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

 净转入金额= B×C×(1-D)

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 5)嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)

 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 G为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 6)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A转入嘉实中证金融地产ETF联接时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)

 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 G为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

 1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实中证金融地产ETF联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

 转入份额=净转入金额/E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

 F为转入基金适用的申购费率;

 M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

 2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C转换为嘉实中证金融地产ETF联接时,采用“赎回费+申购费率”算法:

 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 F为转入基金适用的申购费率;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 3)嘉实中证金融地产ETF联接与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实沪深300ETF联接、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

 净转入金额= B×C×(1-D)

 转入份额=净转入金额 / E

 其中,B 为转出的基金份额;

 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

 D为转出基金的对应赎回费率;

 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

 (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式),采用以下规则:

 1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

 2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

 注1:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元;嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元;嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元;嘉实中证中期企业债指数(LOF)单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过2000万元;嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换;嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换;嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换;嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换;嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换;嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C之间不能相互转换;嘉实中证中期企业债指数(LOF)A与嘉实中证中期企业债指数(LOF)C之间不能互相转换;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

 注2:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年8月21日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

 ■

 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

 十四、对招募说明书更新部分的说明

 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

 1.在“重要提示”部分:增加了本基金合同生效日,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

 4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至2016年2月6日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,并更新相关代销机构信息。

 5.在“六、基金的募集”部分:增加了募集期限。

 6.在“七、基金合同的生效”部分:增加了本基金合同生效日。

 7.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回以及基金转换的相关内容。

 8.在“九、基金转换”部分:增加了基金转换的相关内容。

 9.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

 10.增加“十一、基金的业绩”:基金业绩更新至2015年12月31日。

 11.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2015年6月26日首次披露本基金招募说明书至2016年2月6日相关临时公告事项。

 嘉实基金管理有限公司

 2016年3月21日

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