基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2016年1月13日

重要提示

本基金经2014年11月19日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]1208号文注册募集，基金合同已于2015年1月13日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年1月13日，有关财务数据和净值表现截止日2015年12月31日（未经审计）。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2016年1月29日复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169

9、联系人：吴承禹

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/4，北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资1/4。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

Mr Yan Charles Wang（王岩先生），董事，学士学位，国籍：加拿大。从1993年起，曾任职加拿大美林证券，美国Clemente Capital董事、大中国区主管，美国纽约州立养老金另类投资部主管，美国磐石基金大中国区主管、董事总经理，美国橡树资本中国区主管、董事总经理，长安街资本合伙人，现任美国米尔斯坦中国总裁。曾是美国机构有限投资者协会（ILPA）创始会员，中国风险协会（CVCA）顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。

刘新华先生，董事，高级经济师，博士后，国籍：中国。历任广东证券研究中心负责人、泰阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司机构产品部副总监（主持工作）、广东金海资产管理有限公司总经理。

范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国农业银行首席经济学家、中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监。现任前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司综合管理部执行总监。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

张学玲女士，监事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湖北省黄冈市体改委副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司督察长。现任前海开源基金管理有限公司首席运营官、董事会秘书、前海开源资产管理（深圳）有限公司董事。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、风险控制委员会主席。

4、本基金基金经理

邱杰先生，经济学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会荣誉主席、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

王厚琼先生，工程学士，国籍：中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理，南方证券有限公司资产管理部副处长，南方基金管理有限公司交易管理部主管、交易管理部总监助理兼中央交易室主管、交易管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资决策委员会主席。

赵雪芹女士，经济学博士研究生，国籍：中国。历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

侯燕琳女士，工程硕士、管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理。

丁骏先生，经济学博士，国籍：中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理，长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

罗大林先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、专户部投资经理，中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理。

付柏瑞先生，硕士，国籍：中国。历任华宝兴业基金管理有限公司分析师；农银汇理基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2009年4月至2014年4月担任农银汇理基金管理公司农银平衡双利基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

曲扬先生，博士研究生，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理，2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

徐立平先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员，中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

薛小波先生，流体力学硕士，国籍：中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

邱杰先生，经济学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

王霞女士，管理学硕士，注册会计师，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

孙亚超先生，数学科博士后，国籍：中国。历任爱建证券研究所创新发展部经理、高级研究员；光大证券理财产品部量化产品系列负责人；齐鲁证券机构部创新业务研究总监。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、产品二部负责人；前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金经理。

谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：刘士余

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦1308室

联系人：吴承禹

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	客服电话：95599 网址：www.abchina.com
2	中国工商银行股份有限公司	客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
3	交通银行股份有限公司	客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
4	招商银行股份有限公司	客户电话：95555 网址：www.cmbchina.com
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	客服电话：95580 网址：www.psbc.com
6	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	客服电话：400-116-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/
7	和讯信息科技有限公司	客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com
8	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
9	深圳众禄金融控股股份有限公司	客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

10	上海天天基金销售有限公司	客服电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn
11	上海好买基金销售有限公司	客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
12	杭州数米基金销售有限公司	客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
13	上海长量基金销售投资顾问有限公司	客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
14	浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
15	北京展恒基金销售股份有限公司	客服电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com
16	中期资产管理有限公司	客服电话：(010)65807609 网址：www.cifcofund.com
17	万银财富（北京）基金销售有限公司	客服电话：400-059-8888 网址：www.wy-fund.com
18	北京增财基金销售有限公司	客服电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn
19	深圳腾元基金销售有限公司	客服电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com
20	北京恒天明泽基金销售有限公司	客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com

21	一路财富（北京）信息科技有限公司	客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com
22	北京钱景财富投资管理有限公司	客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com
23	北京新浪仓石基金销售有限公司	客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com
24	中经北证（北京）资产管理有限公司	客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com
25	深圳市锦安基金销售有限公司	客服电话：0755-84669000 网址：http：//tz.goldann.com.cn
26	上海联泰资产管理有限公司	客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com
27	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com
28	上海汇付金融服务有限公司	客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com
29	北京微动利投资管理有限公司	客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn
30	北京乐融多源投资咨询有限公司	客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com
31	深圳富济财富管理有限公司	客服电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn
32	上海陆金所资产管理有限公司	客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
33	大泰金石投资管理有限公司	客服电话：400-928-2266 公司网址：www.dtfunds.com
34	珠海盈米财富管理有限公司	客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
35	中信期货有限公司	客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
36	国泰君安证券股份有限公司	客服电话：95521 网址：www.gtja.com
37	中信建投证券股份有限公司	客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com
38	国信证券股份有限公司	客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
39	广发证券股份有限公司	客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
40	中信证券股份有限公司	客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com

41	中国银河证券股份有限公司	客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
42	申万宏源证券有限公司	客服电话：95523，4008-895-523 网址：www.swhysc.com
43	安信证券股份有限公司	客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
44	万联证券有限责任公司	客服电话：4008-888-133 网址：www.wlzq.com.cn
45	渤海证券股份有限公司	客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn
46	山西证券股份有限公司	客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn
47	中信证券（山东）有限责任公司	客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn
48	东兴证券股份有限公司	客服电话：4008-888-993 网址：www.dxzq.net
49	信达证券股份有限公司	客服电话：95321 网址：www.cindasc.com
50	长城证券股份有限公司	客服电话：400-666-6888 网址：www.cgws.com
51	光大证券股份有限公司	传真：(021)22169134 网址：www.ebscn.com
52	大同证券有限责任公司	客服电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn
53	华安证券股份有限公司	客服电话：4008-096-518 网址：www.hazq.com
54	国海证券股份有限公司	电话委托：95563 网址：www.ghzq.com.cn
55	东莞证券股份有限公司	客服电话：(0769）961130 网址：www.dgzq.com.cn
56	申万宏源西部证券有限公司	客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
57	中泰证券股份有限公司	客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
58	中国国际金融股份有限公司	客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn
59	华鑫证券有限责任公司	客服电话：4001-099-918，(021)32109999，(029)68918888 网址：www.cfsc.com.cn
60	中国中投证券有限责任公司	客服电话：95532，4006-008-008 网址：www.china-invs.cn

61	中山证券有限责任公司	客服电话：4001-022-011 公司网址：www.zszq.com
62	国金证券股份有限公司	客服电话：400-660-0109 网址：www.gjzq.com.cn
63	华宝证券有限责任公司	客服电话：4008-209-898 网址：www.cnhbstock.com
64	华融证券股份有限公司	客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn
65	天风证券股份有限公司	客服电话：400-800-5000 网址：www.tfzq.com
66	大通证券股份有限公司	客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
67	开源证券股份有限公司	客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn
68	长江证券股份有限公司	客服电话：95579 网址：www.95579.com

（二）登记机构

名称：前海开源基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东信达律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

负责人：麻云燕

经办律师：杨扬、胡云云

电话：（0755）88265288

传真：（0755）88265537

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：袁风雷

经办会计师：洪祖柏、袁风雷

电话：（010）88095588

传真：（010）88091199

四、基金名称

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票，运用股息率100强等权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于股息率100强股票的资产比例不低于非现金基金资产的90%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

（三）投资策略

本基金的投资策略主要有以下五方面内容：

1、大类资产配置

本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

2、股票投资策略

近年来，监管层不断发布关于上市公司分红的法律法规、管理办法，要求上市公司树立牢固的分红意识，督促上市公司规范和完善利润分配的内部决策程序和机制，增强现金分红的透明度，鼓励上市公司合理提高分红比例，充分说明了监管层对分红理念的肯定。股票的收益由股息收入和资本利得组成，股息收入是实现投资回报的重要形式，也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资策略，精选100只具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票，并构建股票投资组合，具体策略包括以下四个方面的内容：

（1）股息率100强股票的选取及股票投资组合建仓策略

本基金采用量化方法精选具有高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票。

首先，基金管理人将同时满足以下条件的沪深A股股票作为股息率100强股票的备选股票池：

①股票上市时间超过三年，且在最近一年的市值规模超过120亿元人民币或者等值的20亿美元；

②非ST、*ST股票，非暂停上市股票；

③经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大差异。

其次，本基金在备选股票池中，按照下述方式选择100只股票作为股息率100强股票，并构建股票投资组合：

①对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名；

②根据申万一级行业分类，考察排名前100位股票的行业分布，若单个行业股票累计超过十只，则剔除该行业排名在十位以后的股票；对剩余股票重新按照最近三年平均股息率由高到低的顺序排名，再次考察排名前100位股票的行业分布，若单个行业股票累计超过十只，则进一步剔除排名在十位以后的股票，以此类推，直至排名在前100位的股票中单个行业股票累计不超过十只，则将这100只股票作为股息率100强股票；

③股票投资组合由股息率100强股票组成，基金管理人对股票投资组合中每只股票分配相同的投资权重。

（2）不定期调整策略

在基金运行过程中，基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测，当股息率100强股票中个股出现重大风险时，基金管理人将对股息率100强股票实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于：上市公司股票被证券交易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵等情形。在出现上述风险时，基金管理人将执行不定期调整策略，在备选股票池中选择符合条件的股票替代原股息率100强股票中的出现重大投资风险的股票。具体调整方法为：在备选股票池中剔除原股息率100强股票中的所有股票，对剩余股票按照最近三年的平均股息率由高到低进行排名，原则上选取排名第一的股票作为替代股票进入股息率100强股票，若该股票进入股息率100强股票后使得新的股息率100强股票在单个行业（申万一级行业分类）的分布超过十只，则选取排名第二的股票作为替代股票进入股息率100强股票，以此类推，直至选出替代股票且新的股息率100强股票在单个行业（申万一级行业分类）中的分布不超过十只。

新的股息率100强股票确定后，替代股票将继承原投资组合中被替代股票的投资权重，股票投资组合中其他股票的投资权重不发生变化。

（3）相关股票替代策略

当股息率100强股票中个股发生临时停牌，但因资产配置需求需要增加基金资产在各只股票上的资金配置时，基金管理人可以采取相关股票替代策略，即基金管理人在对股票市场的整体判断以及对个股的深入研究的基础上，选取与停牌股票相关性较高且流动性较好的沪深A股作为停牌股票的临时替代品种，以应对基金管理人对于停牌股票的购买需求。当停牌股票复牌后，基金管理人逐步变现临时替代股票并相应购买复牌后的股票。

（4）定期调整策略

在沪深A股上市公司发布完中期报告或年度报告后60个工作日内，基金管理人将对股息率100强股票和股票投资组合进行定期调整，即根据上述股票建仓策略重新筛选符合条件的股票作为股息率100强股票，构建新的股票投资组合，并对股票资产在各只股票的分配比例重新调整使其达到“等权重”的投资要求。

3、债券投资策略

本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

（四）投资决策依据及程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

业绩比较基准选择理由：

沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于股息率100强股票的资产比例不低于非现金基金资产的90%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的10%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的3%；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的15%；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

（16）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基金净值的10%；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（22）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

（九）基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	439,043,735.88	89.52
	其中：股票	439,043,735.88	89.52
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	50,023,646.50	10.20
7	其他资产	1,351,201.88	0.28
8	合计	490,418,584.26	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,197,768.56	0.45
B	采矿业	6,331,438.00	1.31
C	制造业	244,186,204.91	50.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,218,551.80	7.26
E	建筑业	5,856,502.00	1.21
F	批发和零售业	21,228,689.97	4.38
G	交通运输、仓储和邮政业	26,912,850.56	5.55
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	52,678,307.08	10.86
K	房地产业	44,433,423.00	9.16
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	439,043,735.88	90.51

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601398	工商银行	2,880,900	13,194,522.00	2.72
2	000002	万 科Ａ	498,100	12,168,583.00	2.51
3	600036	招商银行	551,600	9,923,284.00	2.05
4	600519	贵州茅台	45,051	9,829,677.69	2.03
5	601939	建设银行	1,551,386	8,967,011.08	1.85
6	600741	华域汽车	466,400	7,863,504.00	1.62
7	600016	民生银行	720,400	6,944,656.00	1.43
8	000858	五 粮 液	245,600	6,699,968.00	1.38
9	002662	京威股份	301,300	6,628,600.00	1.37
10	600219	南山铝业	719,500	6,130,140.00	1.26

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	704,974.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,680.92
5	应收申购款	637,546.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,351,201.88

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000002	万科Ａ	12,168,583.00	2.51	重大资产重组
2	600219	南山铝业	6,130,140.00	1.26	重大事项

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2015.1.13-2015.12.31	35.40%	1.88%	6.26%	2.35%	29.14%	-0.47%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理（深圳）有限公司（以下简称“前海开源资管公司”）兼职及领薪情况如下：

本基金管理人总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人；

本基金管理人首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事；

本基金管理人汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

本基金管理人联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理、投资经理；

本基金管理人专户投资部员工龚自勇、吴彦、李隽、张洋兼任前海开源资管公司投资经理。

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。

本基金管理人除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（三）2015年7月13日至2016年1月13日披露的公告：

日期	公告
2016-01-11	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加腾元基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2016-01-04	前海开源基金管理有限公司旗下基金2015年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2015-12-31	前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行定投费率优惠活动的公告
2015-12-16	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告
2015-12-01	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
2015-11-27	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券为代销机构并开通转换业务的公告
2015-11-20	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-11-19	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告
2015-10-24	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2015年第3季度报告
2015-10-23	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中国邮政储蓄银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-10-20	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加积木盒子为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-10-20	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加北京微动利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-10-16	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加大通证券为代销机构并开通转换业务的公告
2015-10-16	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加中经北证为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-10-16	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券为代销机构并开通转换业务的公告
2015-10-15	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加盈米财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-25	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加陆金所资管为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-23	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-14	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与华宝证券费率优惠活动的公告
2015-09-09	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-09	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加锦安基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-07	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加渤海证券为代销机构并开通转换业务的公告
2015-09-07	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在万联证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-08-31	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加众禄金融费率优惠活动的公告
2015-08-26	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2015年第1号）
2015-08-25	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015-08-25	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2015年半年度报告
2015-08-18	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中金公司费率优惠活动的公告
2015-08-07	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金费率优惠活动的公告
2015-08-07	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金费率优惠活动的公告
2015-08-06	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加钱景财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-08-03	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-07-20	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2015年第2季度报告
2015-07-20	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券开通转换业务的公告
2015-07-20	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加恒天明泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-07-14	前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加新兰德为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

十一、备查文件

（一）备查文件包括：

1、中国证监会准予注册前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“基金管理人”部分，对人员信息进行了更新。

2、在“基金托管人”部分，对相关信息进行了更新。

3、在“相关服务机构”部分，对代销机构名单进行了更新。

4、在“基金份额的申购与赎回”部分，对网上交易支付渠道及费率进行了更新。

5、在“基金的投资”部分， 对“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的业绩”相关信息进行了更新。

6、在“对基金份额持有人的服务”部分，对“电子网上查询服务”、“电子直销交易系统网上开户与交易服务”部分表述进行了更新。

7、在“其他应披露事项”部分，披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理（深圳）有限公司兼职及领薪情况；披露了2015年7月13日至2016年1月13日期间涉及本基金的公告。

8、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二○一六年二月二十六日