基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧滚钱宝发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年06月12日-2015年12月31日)
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注:本基金基金合同生效日为2015年6月12日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年四季度,宏观经济形势依然严峻,大宗品价格仍然低迷,通缩压力进一步增大,煤炭、主要金属、主要农产品价格均处在振荡下行通道。同时,"资产荒"的状态在四季度仍然持续,债券收益率水平整体下行,10年国债收益率从3.25%的水平稳步下行至2.80%的水平。资金面方面,整个四季度资金总体仍然呈宽松状态,银行间质押式回购R007利率在2.4附近徘徊。较上个报告期整体略有下行。
报告期内,基于对整个经济形势和资金市场的总体判断,结合对基金持有人的性质分析,本基金的资产配置继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,并在合适的时机加大了银行存单和存款的配置,进一步提高了组合的稳定性和流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为1.0773%,同期业绩比较基准收益率为0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.8.2
本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3
本基金投资的15科伦CP001的发行主体四川科伦药业股份有限公司于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书》(编号:[2015]1号),科伦药业未按规定披露在2012、2013年发生的关联交易行为,违反了《证券法》第六十三条、六十六条和六十七条的有关规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述“未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”和该条第二款所述“未按照规定报送有关报告,或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。依据《证券法》第一百九十三条的规定,四川证监局决定:1.对科伦药业给予警告,并处60万元罚款;2.对刘革新给予警告,并处30万元罚款;3.对程志鹏、潘慧、刘思川、冯伟、熊鹰给予警告,并处20万元罚款;4.对张强、刘洪给予警告,并处5万元罚款;5.对赵力宾、高冬、罗孝银、于明德、武敏给予警告,并处3万元罚款;6.对张腾文给予警告。
在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对15科伦CP001的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投份额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件
2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》
3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》
4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700。
中欧基金管理有限公司
二〇一六年一月二十二日