基金管理人：中加基金管理有限公司

　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　报告送出日期：2016年01月22日

　§1 重要提示

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　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1、中加货币A

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　2、中加货币C

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　注：本基金（包括中加货币A和中加货币C）的收益分配是按月结转。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　中加货币

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2013年10月21日-2015年12月31日）

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　注：本基金基金合同于2013年10月21日生效。根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　2015年在连续的降准降息呵护下，资金价格一直维持在低位，但也呈现阶段性的特点。银行间市场资金价格中枢在农历新年前后出现阶段性反复后，3月中旬开始快速下行，7天回购利率从4.82%的阶段高点快速下行至5月末的1.98%，随后经历了一个月左右的小幅回升，7月以来一直维持在2.5%以下的水平。

　在资金价格快速下行的推动下，二季度开始短端收益率出现了快速下行，曲线明显陡峭化。7月份股市的持续下跌，改变了市场的风险偏好和资金流向，债市也加速进入牛市轨道，2015年全年各券种收益率基本都回到了历史低位。由于经济的持续疲弱，美联储加息落地，及市场强烈的宽松预期，进入四季度，股市的反弹、IPO重启、财政刺激政策出台及人民币贬值加速引起外汇占款持续下降等利空因素均无法阻止收益率的继续下行，10年期国债收益率创下2009年以来的新低。

　资金价格的快速下行带来了稳定的套息空间，其中二季度息差空间最大，三季度的资金价格和套息空间最为稳定，而进入四季度以来，息差空间出现明显波动，特别是11月下旬随着低评级信用市场出现明显调整，息差空间缩窄并贯穿至年底。

　报告期内，基金规模增长较快，组合结合市场的波动特点，通过对资金面进行阶段性判断，择机调整杠杆水平和债券投资比例，同时合理安排了资产的到期分布，保持组合的流动性。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　报告期内中加货币A净值收益率为0.7368%，中加货币C净值收益率为0.7977%，业绩比较基准收益率0.3456%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　报告期内基金持有人数或基金资产净值未低于预警值。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　5.2 报告期债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 基金计价方法说明。

　1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

　2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。

　3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过基金资产净值20%。

　5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.8.4 其他资产构成

　单位：人民币元

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　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：总申购份额中包含红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件

　《中加货币市场基金基金合同》

　《中加货币市场基金托管协议》

　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号楼12层

　基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

　客服电话：400-00-95526（免长途费）

　基金管理人网址：www.bobbns.com

　中加基金管理有限公司

　二〇一六年一月二十二日