基金管理人：前海开源基金管理有限公司

　基金托管人：广发证券股份有限公司

　报告送出日期：2016年1月22日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　前海开源睿远稳健增利混合A

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　前海开源睿远稳健增利混合C

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　注：本基金的业绩比较基准为：中证中债全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15%。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：①本基金的基金合同于2015年1月14日生效，截至2015年12月31日,本基金成立未满1年。

　②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2015年12月31日，本基金建仓期结束未满1年。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年4季度投资增速低位企稳，工业增速触底后小幅反弹，经济基本面弱势企稳，与3季度社融企稳相印证；4季度尽管M2增速连续两个月回升，但社融增速掉头向下，且表外融资疲弱，货币向信贷的传导并不顺畅，2016年1季度经济仍面临较大的不确定性。通胀方面，随着猪周期影响的消退，CPI较3季度下台阶。货币政策方面，央行在10月下旬进行了“双降”操作，并且顺势下调了7天逆回购利率，资金面维持宽松。外部流动性方面，10月份人民币短暂企稳，外占有所改善，但11月公布美国非农就业数据后美联储加息预期增强，12月美联储如期加息，人民币持续贬值，外占重回净流出态势。

　纯债方面，前期受汇率企稳、降准降息的影响，收益率迎来了一轮快速的下行；11月初受美联储加息预期增强及IPO重启的影响债券收益率一度出现20-30BP的回调；之后在风险偏好下降、供给减少等利好因素的作用下，债券收益率加速下行。由于资金宽松，套息交易受到追捧，信用利差继续收窄。从整个季度来看，10年国开表现最佳，10年国债和5年期信用债亦有较好的表现。

　权益方面，前期受资金宽松、汇率阶段性企稳及风险偏好上升等影响，市场以上涨为主，大盘站上3600点。之后随着人民币持续贬值，市场风险偏好有所回落，市场在3500-3600点之间小幅震荡。转债和交换债方面，由于存量较少，两者在140元附近或65%的转股溢价率附近有较强的支撑，表现出较强的抗跌性。

　操作上，基金以波段操作为主，总体较好地把握了大类资产的轮动。纯债方面，基金在中长久期利率债上继续维持较高仓位。权益方面，本基金在10月份进行了一定程度的加仓，之后随着市场风险偏好回落进行了小幅减仓，近期维持较低仓位。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金A类份额净值为1.165元，本报告期份额净值增长率为6.68%；C类份额净值为1.150元，本报告期净值增长率为6.38%，同期业绩比较基准收益率为4.82%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　本基金2015年10月14日至2015年12月17日连续47个工作日，基金资产净值低于五千万元。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　注：本基金本报告期末仅持有以上股票。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期内未投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.11.2

　基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金设立的文件

　（2）《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金合同》

　（3）《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金托管协议》

　（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　（5）前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

　（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

　前海开源基金管理有限公司

　2016年1月22日