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2016年01月22日 星期五 上一期  下一期
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天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

 基金管理人:天治基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2016年1月22日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

 报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年中国资本市场的起起伏伏将会永远铭刻在投资者的心理,其中第四季度是市场经历股灾之后的自我修复期,扭转了股灾期间的连续下跌,创业板指率先企稳上扬,其中主题活跃,以“新经济”为代表的中小创表现较好,指数方面中证1000、创业板指仍优于上证50、中证100。

 市场层面,虽然场外杠杆被清理,但投资者信心受到打击,市场风险偏好有所下降,对“消息”的反应容易放大,往往导致日内的波动加大。另外一方面,股指期货受到开仓限制,已经对现货市场的影响力减弱。

 2015年第四季度经济基本面并没有实质性好转,微观层面的改善对企业的盈利改善的帮助微乎其微,经济L型底部的维持需要更多的政策强刺激,这不仅仅是简单的“放水”,经济组合拳才有可能在经济“内忧外患”的阶段实现突围。“十三五”规划勾勒中国发展新蓝图,创新、转型成为新时代产生新蓝筹的最大动力。

 2015年四季度债券市场总体表现非常好,尤其长端利率债.原因如下:四季度市场资金充沛,显著好于以往各年同期,年末效应很小,而IPO重企后,打新收益率显著低于预期,造成固定收益类资金囤积于债券市场,但国内经济下行的压力仍在加大,信用风险有上升趋势,股灾之后股市依然震荡剧烈,因此,市场参与者风险偏好继续快速回落,利率债与中高等级信用债表现非常好。

 本基金在证监会暂停了新股发行后,由此前的新股投资和固定收益类投资的策略转为以固定收益类资产配置为主,目标仍然是控制组合回撤,力争锁定绝对收益。市场稳定后,新股顺利重开,存量的28家新股的消化成为资金关注的重点,本产品积极参与了这批新股的申购,因为打新资金池迅速扩大,并且募集金额规模较少导致整体新股的中签率水平偏低,但本批新股的涨幅较大,弥补了一部分收益。

 报告期内,本基金会重点关注新股发行的新规变化,在第四季度的投资运作中整体根据式市场情况调整资产配置,在以固定收益为主要的资产配置,对权益类资产进行灵活操作。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 报告期末,本基金份额净值为1.057元,报告期内本基金份额净值增长率为2.82%,业绩比较基准收益率为0.82% ,高于同期业绩比较基准收益率2.00%。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件

 2、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

 3、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

 4、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

 5、本报告期内按照规定披露的各项公告

 8.2 存放地点

 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

 8.3 查阅方式

 www.chinanature.com.cn

 天治基金管理有限公司

 2016年1月22日

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