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2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
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南方利淘灵活配置混合型证券投资基金

 

 基金管理人:南方基金管理有限公司

 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

 报告送出日期:2016年1月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 南方利淘A

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 南方利淘C

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方利淘灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年4季度,美联储加息兑现,人民币贬值预期逐步增强,国内货币政策进一步宽松的空间正在边际收窄。从宏观经济景气度来看, 在财政政策持续加码的刺激下,财新PMI较3季度末小幅反弹至48.2,但整体经济仍延续疲弱的态势。

 4季度市场信心逐步恢复,上证综指稳步反弹并收于3539点,较3季度末上涨16%;创业板指较3季度末反弹30%,收于2714点。风格方面,小市值高弹性的成长股反弹幅度更高,而大盘价值股反弹相对较少。值得关注的是,4季度险资集中举牌了高分红低估值的价值股,引发了市场对于投资者结构及风险偏好变化的思考。4季度经济下行趋势仍在延续,债券市场继续平稳向上:上证企业债指数上涨2.07%,上证国债指数上涨1.58%。在此背景下,我们小幅提升股票仓位,同时为了最大限度参与新股和可转债的申购,我们适度降低债券仓位。在风格上一方面继续投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股,另一方面积极寻找具有竞争优势且有真成长的白马股投资机会。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期A级基金净值收益率为1.69%,同期业绩比较基准收益率为1.18%。C级基金净值收益率为0.69%,同期业绩比较基准收益率为0.66%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望16年1季度,国内宏观经济仍在持续探底,但基建、房地产等领域不断加码的稳增长政策使得经济阶段性企稳的可能性逐步上升。随着市场利率中枢持续下行,保险及银行理财资金将面临严峻的再投资考验,具有低风险偏好的中长期机构投资者提升权益类资产投资比例将是大势所趋。我们对后市保持谨慎乐观的态度,并将以精选个股的策略进行投资。我们一方面将会继续坚持投资低估值、高分红的蓝筹股,另一方面也将努力寻找估值合理且具有确定性成长的白马股投资机会。债券方面,我们将继续投资于中高评级的债券,维持债券仓位并保持低久期,以获取稳定的持有收益。随着2016年IPO新政的推出,预计新股上市的步伐将有序加快。我们也将积极参与新股申购以增厚安全垫。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期内未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金在进行股指期货投资时,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 无。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、《南方利淘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

 2、《南方利淘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

 3、 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金2015年4季度报告原文。

 8.2 存放地点

 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

 8.3 查阅方式

 网站:http://www.nffund.com

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