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2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2016年1月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 1、本基金合同生效日为2015年4月10日,至2015年12月31日不满一年。

 2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2015年4月10日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 四季度沪深300指数和创业板指数均维持震荡上行态势。经历7-9月的大幅下跌与盘整,个股市开始重拾升势,伴随着政府政策对股市的呵护,市场对杠杆与汇率的过度悲观的预期得到了修复,自上而下的风险降低,所以创业板再次充当了反弹的先锋。在行情的上行过程中,小市值、主题性股票表现尤其突出。

 回顾本基金四季度的操作,对于优质的估值相对较低的股票继续持有,但是对于大幅上涨的小市值股票参与较少。由于对市场的判断较为中性,认为机会与风险并存,所以一直保持了较为中性的仓位。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期基金份额净值增长率为31.58%,业绩比较基准收益率为11.70%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2016年一季度季度,对经济层面并没有太多乐观预期,1月开年以来市场大跌,可能的因素是:随着私募基金的崛起,保险资金的活跃,绝对收益投资者越来越成为A股市场重要的边际定价者。这种微观结构导致的结果是下跌过程中减仓会更加坚决,上涨却因为风险偏好的不同而是逐步的,除了波动幅度仍然比较大,市场慢涨急跌的格局可能成为常态。考虑到经济转型期,适度宽松的货币政策环境不变,对市场的态度仍保持中性,自上而下的风险降低,但是自上而下的局部风险有可能慢慢积累。

 本基金在未来一季度会采取中性仓位,注重波段操作,并逐步布局能够在下半年估值切换行情中取得更好收益的个股。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

 2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

 3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

 9.2 存放地点

 备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

 

 农银汇理基金管理有限公司

 2016年1月21日

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