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2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
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华夏债券投资基金

 基金管理人:华夏基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一六年一月二十一日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金管理人的董事徐刚先生、葛小波先生未能对本报告发表意见。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 华夏债券A/B:

 ■

 华夏债券C:

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 华夏债券投资基金

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2002年10月23日至2015年12月31日)

 华夏债券A/B

 ■

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 4季度,国内经济略有企稳,但整体形势仍然疲弱。以原油为代表的大宗商品价格继续下跌,物价持续低迷;企业经营压力继续加大,部分产能过剩行业的盈利有所恶化,信用事件陆续增多;财政支出加大,但财政收入增速下降,财政赤字可能创出新高;人民币贬值预期有所加强,资金外流持续不断;美联储多年后首次加息,由于预期充分,短期内并未造成大动荡。

 4季度,债市表现较好,特别是利率债和高等级信用债到期收益率下降明显,但部分信用风险大的债券,呈现出信用利差扩大的趋势,反映了投资者对信用风险的担忧加剧。

 报告期,内本基金增持了利率债和高等级信用债,并努力做好流动性管理。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至2015年12月31日,华夏债券A/B基金份额净值为1.105元,本报告期份额净值增长率为2.41%;华夏债券C基金份额净值为1.097元,本报告期份额净值增长率为2.33%,同期业绩比较基准增长率为2.41%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2016年1季度,经济增速仍将处于下滑趋势。供给侧改革是本年政府的工作重点,对于产能过剩行业的处置可能加快,总需求仍将下降;由于滞后效应,2015年大宗商品价格的大幅下跌可能拖累1季度的物价数据;房地产去库存是否有实质性效果仍需要进一步观察,房地产投资和制造业投资仍将下滑,新兴市场走弱可能拖累本年的出口;货币政策放松仍有空间,预计央行将继续使用公开市场操作和降准降息等工具,使货币市场维持相对平稳宽松的态势;积极的财政政策预计仍将继续,财政赤字将进一步扩大。

 债市方面,预计1季度基本面和资金面均有利于债市表现,“资产荒”的局面仍将持续。投资策略上,将继续配置利率债,随着银行实际资金成本的逐步下降,目前利率债仍有相对的估值优势;信用债方面将加大个券精选力度,有舍有取,重点选取高等级品种和地方经济实力较强的城投债,对信用利差有扩大趋势的传统产业个券,特别是部分产能过剩行业和房地产公司发行的个券,应尽量规避;同时,应密切关注信用事件、财政扩张使得债券供给加大、美联储加息导致中美利差缩小,以及人民币贬值压力下资金持续外流等风险因素。转债方面,市场容量偏小,且大部分转债转股溢价率偏高,配置价值偏弱,需继续关注交易性机会。

 2016年1季度,本基金将配置利率债和信用资质较好的债券,保持组合良好的流动性,力争把握交易性机会;可转债方面进行波段操作。

 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无股指期货投资。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末无股指期货投资。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期末无国债期货投资。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无国债期货投资。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期末无国债期货投资。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 金额单位:人民币元

 ■

 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内披露的主要事项

 2015年10月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构的公告。

 2015年10月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构的公告。

 2015年11月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公告。

 2015年11月20日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告。

 2015年11月24日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告。

 2015年11月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在杭州数米基金销售有限公司调整申购、赎回数额限制的公告。

 2015年12月1日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告。

 2015年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告。

 2015年12月28日发布华夏债券投资基金第三十八次分红公告。

 2015年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告。

 8.2 其他相关信息

 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

 2015年4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)与苏宁金融、网易理财、聚宝滙等互联网金融平台合作,为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道;(2)上线新版华夏基金管家客户端,增加手势密码、定投管理、基金搜索等功能,提高了手机查询和交易的便利性、安全性;(3)开展“感恩情报,速来对号”、“华夏回报送回报,写下寄语得红包”等客户互动活动,倡导和传递投资及生活理念。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

 9.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;

 9.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;

 9.1.4法律意见书;

 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

 9.2 存放地点

 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

 华夏基金管理有限公司

 二〇一六年一月二十一日

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