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2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

 基金管理人:诺安基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2016年1月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ③自2015年11月18日起,本基金分设为两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额,详情请见相关公告。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 诺安创新驱动混合A

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 诺安创新驱动混合C

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 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 诺安创新驱动混合A

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 诺安创新驱动混合C

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 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期间,诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 经济态势有限复苏,下行压力仍在:11月数据整体而言,虽经济形势有所好转,但经济下行压力仍在。11月官方PMI比上月回落0.2个百分点至49.6%,创2012年8月以来最低水准。物价方面,CPI季节性回升,同比上涨1.5%,而PPI同比下降5.9%,与上月持平。工业企业方面,工业增加值同比实际增长6.2%,比10月份加快0.6个百分点。工业企业利润同比下降1.4%,降幅比10月份收窄3.2个百分点。数据表明,我国经济运行未脱“底部徘徊,有限复苏”格局。

 外围经济方面,12月17日,美联储将利率上限提升25个基点,标志着超宽松时期的结束。人民币兑美元中间价在12月9日开始连续10连贬,随着未来人民币国际化进程的推进,人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率,央行将在短期内竭力保持其灵活性,这也意味人民币有一定的贬值空间存在。

 12月18日至21日中央经济工作会议于召开,会议定调来年结构性改革,战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度,战术上主要抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。去产能,有利于化解企业产能过剩,加速结构调整;去库存,有利于释放房地产库存压力;去杠杆,可以防范系统性金融风险;减成本,帮助企业脱离泥潭提升利润。未来去产能进程中,企业经营定会面临一段时间的阵痛期,盈利恶化。但也只有产能出清,整个行业才能摆脱过剩产能的拖累,重焕生机,从而提振整个经济形势。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,诺安创新驱动混合A的基金份额净值为1.013元。本报告期基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为11.02%。

 截至报告期末,诺安创新驱动混合C的基金份额净值为1.013元。本报告期基金份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2016年,经济层面的稳增长依然是主要方向,但国企改革的进一步细化、十三五规划的逐渐明朗都可能给改革、调结构赋予新的内容与方向。在现金、股票、债券、新股申购等资产类别的配置上我们继续维持稳健+成长的组合。

 股票投资方面,优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都还会是我们投资的方向,国企改革、互联网+、工业4.0、十三五规划等政策主题投资依然值得跟踪关注。同时,静待注册制推出的契机。债券配置方面,震荡市中,我们会适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 基金管理人于2015年12月19日发布了《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告,自2015年12月19日起,增聘曹园先生为公司副总经理。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 ①中国证券监督管理委员会批准诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

 ②《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

 ③《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

 ⑤诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2015年第四季度报告正文。

 ⑥报告期内诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

 9.2 存放地点

 基金管理人、基金托管人住所。

 9.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

 

 

 诺安基金管理有限公司

 2016年1月21日

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