基金管理人：国泰基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年一月二十日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　国泰沪深300指数证券投资基金

　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2007年11月11日至2015年12月31日）

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　注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　经历了2015年三季度的恐慌性下跌后，四季度随着“十三五规划”出台以及市场利率持续下行，以保险资金为主的长期资金投资面临资产荒的背景下，尤其是在保险资金频频举牌的影响下，市场风险偏好持续上升，A股市场企稳反弹，估值得以修复，上证指数成功收复3600点，中小板和创业板涨幅居前。进入四季度末，随着美联储加息的鞋子落地，市场缺少新的投资热点，指数逐步回落，行情归于平淡。期间上证指数上涨15.93%，沪深300指数、创业板指数分别上涨16.49%，30.32%，申万28个行业全部上涨，涨幅前三的行业为房地产、通信、纺织服装，涨幅落后的为钢铁、国防军工、建筑装饰。

　四季度以大盘蓝筹股为主的沪深300指数上涨16.49%，本基金净值累计上涨16.7%。

　本报告期内，我们根据市场行情判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排。在交易策略上，我们严格按照基金合同规定全面跟踪沪深300指数，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本。由于市场之前的大幅波动以及停牌股票较多，对基金的踪误差管理带来较大的挑战。报告期内，本基金日均跟踪误差为0.192%，低于基金合同规定的0.35%。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本基金在2015年第四季度的净值增长率为16.70%，同期业绩比较基准收益率为14.83%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　在四季度中央经济工作会议再次强调适度扩大需求、加强结构改革的背景下，中国经济的去杠杆化仍将持续。受美国加息影响，预计人民币贬值预期将成为影响市场情绪的主要因素之一；此外，在市场利率持续下行的背景下，进一步的货币宽松对市场利好的边际贡献正在弱化，2016年供给侧改革的进展将成为影响市场的主要因素，受供给侧改革影响的行业将有望迎来阶段性投资机会。

　沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机会。

　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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　5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　5.11投资组合报告附注

　5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“海通证券”公告违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　根据2015年9月12日海通证券发布的相关公告，公司部分营业部对恒生公司HOMS系统开放专线接入，客户通过HOMS系统进行分仓交易；部分营业部在明知客户身份存疑情况下为客户办理有关手续，并推介配资业务，在明知客户疑似从事配资业务后，未能采取有效措施规范客户账户。在这些行为中，海通证券未能按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告，没收违法所得2865.3万元，处以8595.9万元罚款，并对相关责任人给予警告和罚款。

　该情况发生后，本基金管理人就海通证券受处罚事件进行了及时分析和研究，认为海通证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

　5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　5.11.3其他资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

　§8备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

　2、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同

　3、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议

　4、报告期内披露的各项公告

　5、法律法规要求备查的其他文件

　8.2 存放地点

　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

　8.3 查阅方式

　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

　客户投诉电话：（021）31089000

　公司网址：http://www.gtfund.com

　国泰基金管理有限公司

　二〇一六年一月二十日