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2016年01月08日 星期五 上一期  下一期
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上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书 (更新)摘要

 基金合同生效日:2014年11月25日

 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

 基金托管人:中信银行股份有限公司

 重要提示:

 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

 2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

 3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

 4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年11月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

 二零一六年一月

 一、基金管理人

 一、基金管理人概况

 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

 注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

 办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

 法定代表人:陈开元

 总经理:章硕麟

 成立日期:2004年 5 月 12 日

 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币

 股东名称、股权结构及持股比例:

 上海国际信托投资有限公司 51%

 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

 2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

 2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

 基金管理人无任何受处罚记录。

 二、主要人员情况

 1.董事会成员基本情况:

 陈开元先生,董事长

 大学本科学历。

 先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

 董事:Paul Bateman

 毕业于英国Leicester大学。

 历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

 董事:Jed Laskowitz

 获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

 曾负责管理J.P Morgan集团的美国基金业务。

 现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师公会会员。

 董事:许立庆

 台湾政治大学工商管理硕士学位。

 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

 董事:潘卫东

 硕士研究生,高级经济师。

 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

 董事:陈兵

 博士研究生,高级经济师。

 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

 董事:胡越

 硕士研究生,高级经济师。

 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

 董事:章硕麟

 获台湾大学商学硕士学位。

 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

 独立董事:戴立宁

 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

 历任台湾财政部常务次长。

 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

 独立董事:李存修

 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

 独立董事:刘红忠

 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

 独立董事:俞樵

 经济学博士。

 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

 2.监事会成员基本情况:

 监事长:郁忠民

 研究生毕业,高级经济师。

 历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。

 现任上海国际信托有限公司监事长。

 监事:Simon Walls

 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

 历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。

 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

 监事:张军

 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

 监事:万隽宸

 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

 3.总经理基本情况:

 章硕麟先生,总经理。

 获台湾大学商学硕士学位。

 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

 4.其他高级管理人员情况:

 侯明甫先生,副总经理。

 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

 经晓云女士,副总经理。

 上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

 陈星德先生,副总经理。

 毕业于中国政法大学,获法学博士学位。

 曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

 经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,陈星德先生自2015年11月30日起,不再担任上投摩根基金管理有限公司副总经理一职。

 张军先生,副总经理。

 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

 刘万方先生,督察长。

 获经济学博士学位。

 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

 5.本基金基金经理

 王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。拥有10年证券投资研究从业经历,2003 年至2007年,就职于海通证券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司,自2008年11月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2009年6月至2014年9月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起同时任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2014年8月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。

 经上投摩根基金管理有限公司批准,王亚南先生自2015年12月11日起不再担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。

 孟晨波女士,经济学学士。拥有18年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年8月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。

 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

 侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。

 上述人员之间不存在近亲属关系。

 二、基金托管人

 (一)基本情况

 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

 住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

 办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼

 法定代表人:常振明

 成立时间:1987年4月7日

 组织形式:股份有限公司

 注册资本:467.873亿元人民币

 存续期间:持续经营

 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

 联系人:中信银行资产托管部

 联系电话: 010-89936330

 传真:010-85230024

 客服电话:95558

 网址:bank.ecitic.com

 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

 中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

 2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

 (二)主要人员情况

 李庆萍,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009年1月至2009年5月,任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年5月至2013年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。

 杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962年12月生,2011年4月起担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。

 刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。

 (三)基金托管业务经营情况

 2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

 截至2015年6月30日,中信银行已托管63只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模突破4万亿元人民币。

 三、相关服务机构

 一、基金销售机构:

 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

 2.代销机构:

 (1)上海好买基金销售有限公司

 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

 法定代表人:杨文斌

 客服电话:400-700-9665

 公司网站:www.ehowbuy.com

 (2)深圳众禄基金销售有限公司

 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

 法定代表人:薛峰

 客服电话:4006-788-887

 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

 (3)浙江同花顺基金销售有限公司

 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

 法定代表人: 凌顺平

 客服电话:4008-773-772

 公司网站:www.5ifund.com

 (4)杭州数米基金销售有限公司

 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

 法定代表人:陈柏青

 客服电话:400-0766-123

 公司网站:www.fund123.cn

 (5)上海天天基金销售有限公司

 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

 法定代表人:其实

 客服电话:400-1818-188

 网站: www.1234567.com.cn

 (6)和讯信息科技有限公司

 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

 法定代表人: 王莉

 客服电话:4009200022,021-20835588

 网站:licaike.hexun.com

 (7)一路财富(北京)信息科技有限公司

 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

 办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

 法定代表人: 吴雪秀

 客服电话:400-001-1566

 网站: www.yilucaifu.com

 (8)?上海利得基金销售有限公司

 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

 法定代表人: 沈继伟

 客服电话:4000676266

 网站:www.leadbank.com.cn

 (9)上海汇付金融服务有限公司

 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

 法定代表人:冯修敏

 客服电话:400-820-2819

 网站:fund.bundtrade.com

 (10)上海陆金所资产管理有限公司

 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

 法定代表人: 郭坚

 客服电话:400-821-9031

 网站:www.lufunds.com

 (11)北京恒天明泽基金销售有限公司

 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

 法定代表人:梁越

 客服电话:400-898-0618

 网站:www.chtfund.com

 (12)北京乐融多源投资咨询有限公司

 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

 法定代表人:董浩

 客服电话:400-068-1176

 网站:www.jimufund.com

 (13)珠海盈米财富管理有限公司

 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

 法定代表人:肖雯

 客服电话:020-89629066

 网站:www.yingmi.cn

 (14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

 法定代表人:杨懿

 客服电话:400-166-1188

 网站:http://8.jrj.com.cn/

 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

 二、基金注册登记机构:

 上投摩根基金管理有限公司(同上)

 三、律师事务所与经办律师:

 名称:上海源泰律师事务所

 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

 负责人:廖海

 联系电话:021-5115 0298

 传真:021-5115 0398

 经办律师:廖海、刘佳

 四、审计基金财产的会计师事务所

 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

 法定代表人:吴港平

 联系电话:8621-61233277

 联系人:汪棣

 经办注册会计师:汪棣、王灵

 四、基金概况

 基金名称:上投摩根天添盈货币市场基金

 基金类型:契约型开放式

 五、基金的投资

 一、投资目标

 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

 二、投资范围

 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的中期票据、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 三、投资策略

 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征,对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资收益。

 1、类属资产配置策略

 本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。

 2、收益率曲线策略

 收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期,确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在不同期限资产间进行动态调整。

 3、利率预期策略

 利率变化是影响债券价格的最重要因素,本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货币市场利率变动的预期,并以此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。

 4、个券选择策略

 在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素,通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行投资。

 5、流动性管理策略

 本基金将基于货币基金高流动性需求,对市场资金面以及申购/赎回现金流情况、季节性资金流动以及日历效应等信息进行紧密关注,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配现金流,建立投资组合流动性预警指标,确保基金资产的整体变现能力。

 6、息差策略

 本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。

 7、套利策略

 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,以期提高基金收益。

 四、投资限制

 1、本基金不得投资于以下金融工具:

 (1)股票;

 (2)可转换债券;

 (3)剩余期限超过397 天的债券;

 (4)信用等级低于AAA 级的企业债券;

 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;

 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

 (7)权证;

 (8)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

 法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需提前公告。

 2、组合限制

 本基金的投资组合将遵循以下限制:

 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;

 (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;

 (4)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

 (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

 (6)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

 (7) 本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

 (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;

 (10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;

 (11)中国证监会规定的其他比例限制。

 除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

 3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

 (1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;

 (2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

 ①国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;

 ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。

 4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。

 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。

 5、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。

 6、禁止行为

 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

 (1)承销证券;

 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

 (3)从事承担无限责任的投资;

 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

 (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

 (7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

 五、业绩比较基准

 同期七天通知存款利率(税后)

 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。

 六、风险收益特征

 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

 七、投资组合平均剩余期限的计算

 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:

 ■

 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

 2、各类资产和负债剩余期限的确定

 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

 (2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。

 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

 (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

 八、基金的评级

 基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级,而遵守严格的货币基金国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险,保护基金份额持有人的权利。

 九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

 2、有利于基金财产的安全与增值;

 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

 十、基金的融资融券

 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券和转融通。

 十一、基金的投资组合报告

 1 报告期末基金资产组合情况

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 2 报告期债券回购融资情况

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 3 基金投资组合平均剩余期限

 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

 ■

 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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 6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 8投资组合报告附注

 8.1基金计价方法说明

 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

 8.2 报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

 8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 8.4其他各项资产构成

 ■

 8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。

 六、基金的业绩

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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 七、基金的费用与税收

 一、基金费用的种类

 1、基金管理人的管理费;

 2、基金托管人的托管费;

 3、销售服务费;

 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

 6、基金份额持有人大会费用;

 7、基金的证券交易费用;

 8、基金的银行汇划费用;

 9、基金的开户费用、账户维护费用;

 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

 1、基金管理人的管理费

 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

 H=E×0.33%÷当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日的基金资产净值

 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

 2、基金托管人的托管费

 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

 H=E×0.1%÷当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日的基金资产净值

 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

 3.基金销售服务费

 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

 H=E×年销售服务费率÷当年天数

 H为每日该基金应计提的基金销售服务费

 E为前一日该基金的基金资产净值

 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

 三、不列入基金费用的项目

 下列费用不列入基金费用:

 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

 3、《基金合同》生效前的相关费用;

 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

 四、基金税收

 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

 五、费用调整

 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

 八、其他应披露事项

 上投摩根天添盈货币市场基金于2014年11月25日成立,至2015年11月24日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2015年7月8日公告的《上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

 1、在重要提示中,更新内容截止日为2015年11月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

 2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新。

 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

 4、在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。

 5、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

 6、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

 7、在“二十三、其他应披露事项”中,对本披露期内的重大事项进行了披露。

 

 上投摩根基金管理有限公司

 2016年1月8日

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