(99)新时代证券有限责任公司

■

(100)大同证券有限责任公司

■

(101)国联证券股份有限公司

■

(102)浙商证券有限责任公司

■

(103)平安证券有限责任公司

■

(104)华安证券股份有限公司

■

(105)国海证券股份有限公司

■

(106)财富证券有限责任公司

■

(107)东莞证券股份有限公司

■

(108)中原证券股份有限公司

■

(109)国都证券股份有限公司

■

(110)东海证券股份有限公司

■

(111)中银国际证券有限责任公司

■

(112)恒泰证券股份有限公司

■

(113)国盛证券有限责任公司

■

(114)宏源证券股份有限公司

■

(115)齐鲁证券有限公司

■

(116)世纪证券有限责任公司

■

(117)第一创业证券股份有限公司

■

(118)金元证券股份有限公司

■

(119)中航证券有限公司

■

(120)德邦证券有限责任公司

■

(121)西部证券股份有限公司

■

(122)华福证券有限责任公司

■

(123)华龙证券有限责任公司

■

(124)中国国际金融有限公司

■

(125)财通证券有限责任公司

■

(126)上海华信证券有限责任公司

■

(127)华鑫证券有限责任公司

■

(128)瑞银证券有限责任公司

■

(129)中国中投证券有限责任公司

■

(130)中山证券有限责任公司

■

(131)日信证券有限责任公司

■

(132)江海证券有限公司

■

(133)国金证券股份有限公司

■

(134)中国民族证券有限责任公司

■

(135)华宝证券有限责任公司

■

(136)长城国瑞证券有限公司

■

(137)爱建证券有限责任公司

■

(138)英大证券有限责任公司

■

(139)华融证券股份有限公司

■

(140)天风证券股份有限公司

■

(141)宏信证券有限责任公司

■

（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

■

（四）会计师事务所和经办注册会计师

■

四、基金的名称

本基金名称：嘉实超短债证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。因此本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，比如投资级的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产提供超额收益。本基金的投资策略主要包括：

1、久期策略

为了保持本基金明显的收益-风险特征，本基金的久期保持大于0.5年，小于1年。在分析宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率）和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响， 并尽可能提高基金收益率。

2、收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

3、买入持有策略

本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具，一般情况下，本基金对这些短期固定收益投资工具，采取买入持有策略，以便降低基金净值的波动性。

4、相对价值挖掘策略

本基金在主要投资于货币市场工具的同时，深入挖掘市场上各类固定收益型投资产品由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡；新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。

5、无风险套利策略

本基金将充分利用投资范围广泛的特点，寻找各类可投资工具之间存在的无风险套利机会，比如跨市场套利、跨品种套利等。

本基金在投资过程中，将综合运用多种投资策略，使投资组合产生持续稳定的回报，而不是仅仅依赖某一种投资策略。在投资的过程中，即使通过价值挖掘发现某只债券具有较高的投资价值，也不在单只债券上暴露过多的风险，而是将风险分散到多只债券上，每只债券只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模型，分析个券、类属债券直至整个投资组合的风险-收益特征，并在二者之间做到有效平衡。

九、基金的业绩比较基准

一年期银行定期储蓄存款的税后利率。

十、基金的风险收益特征

本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

■

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金禁止投资于股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金禁止投资于股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

■

注:报告期末，本基金仅持有上述3只资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

■

(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分

（1）本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。

（2）基金估值：在证券交易所市场，实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下按成本估值；在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年4月26日至2015年9月30日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：（1）基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（2）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5％，投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％；（7）中国证监会规定的其他比例限制。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1) 基金管理人的管理费

基金管理费按基金资产净值的0.41%年费率计提，计算方法：

H＝E×0.41%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率计提，计算方法：

H=E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费：本基金的申购费率为零

（2）赎回费：本基金的赎回费率为零

（3）基金转换费率

①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

a)嘉实超短债债券与嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C时，以及嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实超短债债券时，不收取转换费用，计算公式如下：

净转入金额=B×C＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

b)嘉实超短债债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

c)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

d)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

e)嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

f)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

a）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

i 嘉实超短债债券与嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时，以及嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实超短债债券时不收取转换费用，计算公式如下：

净转入金额=B×C＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

ii 嘉实超短债债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

iii 嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C之间转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iv 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实超短债债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

注：2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2015年7月9日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过200万元；自2015年11月16日起，嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）单个开放日每个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过2000万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

（4）基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人相应支付给基金销售机构。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2006年3月27日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：新增诺亚正行、上海汇付、上海陆金所、上海陆金所四家代销机构，并更新了相关代销机构信息。

5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

6.在“十一、基金的投资”部分：增加本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年三季度末。

8.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了2015年4月26日至2015年10月26日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2015年12月5日

住所、办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人	刘汝军	联系人	孙恺
电话	（010）83561149	传真	（010）83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

住所	大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址	山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	（0351）4130322	传真	（0351）4130322
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	4007121212

办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址	江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人	雷建辉	联系人	沈刚
电话	0510-82831662	传真	0510-82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	95570

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人	吴承根	联系人	许嘉行
电话	（0571）87901912	传真	（0571）87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	（0571）967777

住所	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	0755-22626391	传真	（0755）82400862
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办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人	李工	联系人	甘霖、钱欢
电话	055165161821	传真	055165161672
网址	www.hazq.com	客服电话	96518、4008096518

住所、办公地址	广西桂林市辅星路13号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
电话	0755-83709350	传真	0755-83700205
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	95563（全国）

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人	张运勇	联系人	苏卓仁
电话	（0769）22112062	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳 范春艳
电话	0371--69099882	传真	0371--65585899
网址	www.ccnew.com	客服电话	0371-967218、4008139666

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	刘化军	联系人	王一彦
电话	（021）20333910	传真	（021）50498825
网址	www.longone.com.cn	客服电话	95531；400-888-8588

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人	许刚	联系人	李丹
传真	（021）50372474
网址	www.bocichina.com.cn	客服电话	4006208888

住所、办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
电话	（010）66297386	传真	（0471）4961259
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4972343

住所	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人	曾小普	联系人	俞驰
电话	（0791）86285337	传真	（0791）86282293
网址	www.gsstock.com	客服电话	4008222111

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（ 010 ） 88085195
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所、办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）68889155	传真	（0531）68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	姜昧军	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	（0755）83025022	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

住所、办公地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人	杜航	联系人	戴蕾
电话	（0791）86768681	传真	（0791）86770178
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
电话	（029）87416787	传真	（029）87417012
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
网址	www.hfzq.com.cn	客服电话	（0591）96326

住所、办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）96668、4006898888

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn	客服电话	（010）85679238；（010）85679169

住所、办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	0571－87818329
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人	罗浩	联系人	倪丹
电话	021-38784818?	传真	021-68775878
网址	www.shhxzq.com	客服电话	68777877

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人	洪家新?	联系人	孔泉
电话	（0755）82083788	传真	（0755）82083408
网址	www.cfsc.com.cn	客服电话	（021）32109999，（029）68918888

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人	程宜荪	联系人	牟冲
电话	(010）58328112	传真	(010)58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人	龙增来	联系人	刘毅
电话	0755-82023442	传真	0755-82026539
网址	www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008

住所、办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（0755）82570586	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com	客服电话	4001022011

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人	孔佑杰	联系人	冯杰
电话	(010)83991743	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn	客服电话	4006609839

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	孙名扬	联系人	刘爽
电话	0451-85863719	传真	0451-82287211
网址	www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

住所、办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
网址	www.e5618.com	客服电话	400-889-5618

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人	陈林	联系人	夏元
电话	（021）68777222	传真	（021）68777822
网址	www.cnhbstock.com	客服电话	4008209898

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人	王勇	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	（0592）5163588

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人	宫龙云	联系人	陈敏
电话	（021）32229888	传真	021- 68728782
网址	www.ajzq.com	客服电话	（021）63340678

住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	吴骏	联系人	吴尔晖
电话	0755-83007159	传真	0755-83007034
网址	www.ydsc.com.cn	客服电话	4000-188-688

住所	北京市西城区金融大街8号
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
电话	010-58568235	传真	010-58568062
网址	www.hrsec.com.cn	客服电话	（010）58568118

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人	余磊	联系人	崔成
电话	027-87610052	传真	027-87618863
网址	www.tfzq.com	客服电话	4008005000

办公地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人	吴玉明	联系人	刘进海
电话	028-86199278	传真	028-86199382
网址	www.hxzq.cn	客服电话	4008366366

名称	国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人	李丹	联系人	洪磊
电话	（021）23238888	传真	（021）23238800
经办注册会计师	许康玮、洪磊

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,237,802,404.90	45.87
	其中：债券	1,217,802,404.90	45.13
	资产支持证券	20,000,000.00	0.74
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	299,500,769.25	11.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,141,102,708.97	42.29
8	其他资产	19,897,561.82	0.74
	合计	2,698,303,444.94	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	252,404,000.00	9.70
	其中：政策性金融债	252,404,000.00	9.70
4	企业债券	140,377,404.90	5.39
5	企业短期融资券	582,392,000.00	22.38
6	中期票据	242,629,000.00	9.32
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
	合计	1,217,802,404.90	46.80

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
1	150213		15国开13		1,100,000		111,892,000.00		4.30
2	011599641		15川铁投SCP002		1,000,000		100,180,000.00		3.85
3	150211		15国开11		600,000		60,186,000.00		2.31
4	041554057		15淄博城运CP001		600,000		60,006,000.00		2.31
5	101355002		13陕有色MTN001		500,000		50,675,000.00		1.95

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	119025	侨城03	110,000	11,000,000.00	0.42
2	119238	南方A2	60,000	6,000,000.00	0.23
3	119237	南方A1	30,000	3,000,000.00	0.12

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,017.07
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	19,887,664.15
5	应收申购款	6,880.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	19,897,561.82

阶段	净值 增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2006年4月26日至2006年12月31日	1.22%	0.01%	1.30%	0.00%	-0.08%	0.01%
2007年	4.01%	0.03%	2.78%	0.01%	1.23%	0.02%
2008年	5.41%	0.11%	3.77%	0.01%	1.64%	0.10%
2009年	0.65%	0.02%	2.25%	0.01%	-1.60%	0.01%
2010年	1.57%	0.03%	2.30%	0.01%	-0.73%	0.02%
2011年	3.56%	0.04%	3.28%	0.01%	0.28%	0.03%
2012年	3.63%	0.03%	3.25%	0.01%	0.38%	0.02%
2013年	2.67%	0.06%	3.00%	0.01%	-0.33%	0.05%
2014年	6.60%	0.04%	2.97%	0.01%	3.63%	0.03%
2015年上半年	3.54%	0.04%	1.24%	0.01%	2.30%	0.03%
2015年1月1日至2015年9月30日	4.73%	0.03%	1.72%	0.01%	3.01%	0.02%