基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]307号文注册募集。本基金合同生效日为2014年10月23日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（食品A份额的本金及约定收益的风险、指数化投资风险、运作风险）等。
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰食品份额是本基金基础份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。食品A份额和食品B份额通过场内的国泰食品份额按照1：1的基金份额配比自动分离或分拆而来，按照基金合同的约定，具有与国泰食品份额不同的风险收益特征。食品A份额的预期风险和预期收益较低，食品B份额由于内含杠杆机制的设计，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金，其净值的变动幅度将大于国泰食品份额和食品A份额净值的变动幅度，即食品B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。食品B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。食品A份额和食品B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰食品份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰食品份额，从而体现出本基金基础份额的风险收益特征。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月23日，投资组合报告为2015年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998 年3 月5 日
法定代表人：唐建光
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）31089000，4008888688
股权结构：
| 股东名称 | 股权比例 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 60% |
| 意大利忠利集团 | 30% |
| 中国电力财务有限公司 | 10% |
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2015年10月23日，本基金管理人共管理55只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰央企改革股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
三、主要人员情况
1、董事会成员
唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010年11月至2014年10月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014年8月起任公司党委书记，2015年8月起任公司董事长、法定代表人。
张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。
陈川，董事，博士研究生，经济师。2001年7月至2005年8月，在中国建设银行总行工作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月，任建投科信科技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。
张峰，董事，硕士研究生，16年证券从业经历。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会，历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。2002年4月至2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015年5月加入国泰基金管理有限公司，2015年8月起任公司总经理及公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。
常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。
2、监事会成员
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generall Investments Asia Limited首席执行官。
刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。
李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。2013年11月起任公司职工监事。
束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，22年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理，2015年8月31日起代任公司督察长。
周向勇，硕士研究生，19年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。
4、本基金的基金经理
（1）现任基金经理
邱晓华，男，硕士研究生，14年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理
本基金自基金成立以来至2015年4月6日由贾成东担任基金经理，自2015年4月7日起至今由邱晓华担任本基金的基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
主任委员：
张峰：总经理、董事
委员：
周向勇：副总经理
黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理
吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监
张则斌：权益投资总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第二部分 基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2015年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共306只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
| 序号 | 机构名称 | 机构信息 |
| 1 | 国泰基金管理有限公司直销柜台 | 地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
| 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 |
| 传真：021-31081861 | 网址：www.gtfund.com |
| 2 | 国泰基金
电子交易平台 | 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端 |
| 电话：021-31081738 | 联系人：李静姝 |
（2）其他场外销售机构
1）销售银行及券商
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
| 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
| 法定代表人：刘士余 | 客户服务电话：95599 |
| 联系人：客户服务中心 | 传真：010-85109219 |
| 网址：www.95599.cn |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
| 法定代表人：田国立 | 联系人：客户服务中心 |
| 客服电话：95566 | 网址：www.boc.cn |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 注册地址：上海市银城中路188号 |
| 法定代表人：牛锡明 | 客服电话：95559 |
| 联系人：曹榕 | 电话：021-58781234 |
| 网址：www.bankcomm.com |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 |
| 法定代表人：傅育宁 | 联系人：邓炯鹏 |
| 电话：0755-83198888 | 传真：0755-83195109 |
| 客户服务热线：95555 | 网址：www.cmbchina.com |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
| 办公地址：上海市中山东一路12号 |
| 法定代表人：吉晓辉 | 电话：021-61618888 |
| 联系人：高天、虞谷云 | 客户服务热线：95528 |
| 6 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 |
| 法定代表人：胡平西 | 联系人：吴海平 |
| 电话：021-38576977 | 传真：021-50105124 |
| 客服电话：021-962999 | 网址：www.srcb.com |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 法定代表人：王常青 | 联系人：魏明 |
| 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 |
| 客服电话：400-888-8108 | 网址：www.csc108.com |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 |
| 法定代表人：何如 | 联系人：齐晓燕 |
| 电话：0755-82130833 | 传真：0755-82133952 |
| 客服电话：95536 | 网址：www.guosen.com.cn |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 |
| 法定代表人：宫少林 | 联系人：林生迎 |
| 电话：0755-82943666 | 传真：0755-82943636 |
| 网址：www.newone.com.cn |
| 客服电话：400-888-8111/95565 |
| 10 | 申万宏源证券有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
| 法定代表人：李梅 | 联系人：黄莹 |
| 电话：021-33388211 | 客服电话： 4008895523 |
| 网址：www.swhysc.com |
| 11 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 |
| 法定代表人：兰荣 | 联系人：谢高得 |
| 电话：021-38565785 | 传真：021-38565783 |
| 客服电话：400-888-8123 | 网址：www.xyzq.com.cn |
| 12 | 华泰证券有限责任公司 | 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 |
| 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 |
| 法定代表人：吴万善 | 联系人：张小波 |
| 电话：025-84457777 | 网址：www.htzq.com.cn |
| 客服电话：95597 |
| 13 | 中泰证券股份有限公司 | 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 |
| 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 |
| 法定代表人：李玮 | 联系人：吴阳 |
| 电话：0531-68889155 | 传真：0531-68889185 |
| 客服电话：95538 | 网址：www.qlzq.com.cn |
| 14 | 中国中投证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元 |
| 法定代表人：龙增来 | 联系人：刘毅 |
| 电话：0755-82023442 | 传真：0755-82026539 |
| 网址：www.china-invs.cn |
| 客服电话：400-600-8008、95532 |
| 15 | 中国国际金融有限公司 | 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 法定代表人：李剑阁 | 联系人：罗文雯 |
| 电话：010-65051166 | 传真：010-65051156 |
| 网址：www.cicc.com.cn |
| 16 | 天相投资顾问有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
| 法定代表人：林义相 | 联系人：林爽 |
| 电话：010-66045608 | 传真：010-66045527 |
| 客服电话：010-66045678 | 网址：www.txsec.com |
| 17 | 信达证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
| 法定代表人：高冠江 | 联系人：唐静 |
| 电话：010-88656100 | 传真：010-88656290 |
| 客服电话：400-800-8899 | 网址：www.cindasc.com |
| 18 | 浙商证券股份有限公司 | 注册地址： 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 |
| 法定代表人：吴承根 | 联系人：毛亚莉 |
| 电话：021-64318893 | 传真：021-64713795 |
| 客服电话：967777 | 网址：www.stocke.com.cn |
| 19 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 |
| 法定代表人：李工 | 联系人：汪燕 |
| 电话：0551-65161675 | 传真：0551-65161600 |
| 客服电话：4008096518 | 网址：www.huaan.com |
| 20 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
| 法定代表人：俞洋 | 联系人：王逍 |
| 电话：021-64339000 | 传真：021-54668802 |
| 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 |
| 网址：www.cfsc.com.cn |
2）其他第三方销售机构
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
| 1 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 |
| 法定代表人：汪静波 | 联系人：方成 |
| 电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 |
| 客服电话：4008215399 | 网址：www.noah-fund.com |
| 2 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 |
| 法定代表人：杨文斌 | 联系人：薛年 |
| 电话：021-20613999 | 传真：021-68596916 |
| 客服电话：400-700-9665 | 网址：www.ehowbuy.com |
| 3 | 杭州数米基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 |
| 法定代表人： 陈柏青 | 联系人： 周嬿旻 |
| 电话：0571-28829790 | 传真：0571- 26698533 |
| 客服电话：4000-766-123 | 网址：www.fund123.cn |
| 4 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 |
| 法定代表人：薛峰 | 联系人：童彩平 |
| 电话：0755-33227950 | 传真：0755-82080798 |
| 客服电话：4006-788-887 |
| 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com |
| 5 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
| 法定代表人： 张跃伟 | 联系人：敖玲 |
| 电话：021-58788678-8201 | 传真：021—58787698 |
| 客服电话：400-089-1289 | 网址：www.erichfund.com |
| 6 | 北京展恒基金销售有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
| 法定代表人：闫振杰 | 联系人：焦琳 |
| 电话：010-62020088-8288 | 传真：010-62020088-8802 |
| 客服电话：4008886661 |
| 网址：www.myfund.com |
| 7 | 浙江同花顺基金销售公司 | 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 |
| 法定代表人：凌顺平 | 联系人：杨翼 |
| 电话：0571-88911818-8565 | 传真：0571-86800423 |
客服电话：4008-773-776
0571-88920897 | 网址：www.5ifund.com |
| 8 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 |
| 法定代表：其实 | 联系人：朱钰 |
| 电话：021-54509988-1071 | 传真：021-64383798 |
| 客服电话：4001818188 | 网址：www.1234567.com.cn |
| 9 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 |
| 法定代表：李招弟 | 联系人：刘媛 |
| 电话：010-59393923 | 传真：010-59393074 |
| 客服电话：4008080069 | 网址：www.wy-fund.com |
| 10 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 |
| 法定代表：赵学军 | 联系人：张倩 |
| 电话：021-20289890 | 客服电话：400-021-8850 |
| 传真： 021-20280110、010-85097308 |
| 网址：www.harvestwm.cn |
| 11 | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | 办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 |
| 客户服务热线：400-001-1566 |
| 公司网站：http://www.yilucaifu.com |
| 12 | 北京增财基金销售有限公司 | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 |
| 客户服务热线：400-001-8811 |
| 公司网站：http://www.zcvc.com.cn |
| 13 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 |
| 客户服务热线：4000-466-788 |
| 公司网站：http://www.91fund.com.cn |
| 14 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 |
| 法定代表人：赵荣春 |
| 电话：010-57418829 | 传真：010-57569671 |
| 客服电话：400-893-6885 |
| 网址：http://www.qianjing.com |
| 15 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
| 公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 |
| 客户服务电话：400-166-1188 |
| 网址：http://8.jrj.com.cn/ |
2、场内销售机构
本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单以深圳证券交易所网站披露为准。
本基金食品A份额与食品B份额于2014年11月5日开始在深圳证券交易所上市交易，投资人通过深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：黄靖婷
经办注册会计师：许康玮、黄靖婷
第四部分 基金名称
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
第五部分 基金的类型和存续期限
1、基金类型：股票型基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金的存续期间：不定期
第六部分 基金的投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；食品A份额的预期风险和预期收益较低；食品B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2015年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,376,415,750.54 | 92.84 |
| | 其中：股票 | 1,376,415,750.54 | 92.84 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,910,359.25 | 6.27 |
| 7 | 其他资产 | 13,170,112.07 | 0.89 |
| 8 | 合计 | 1,482,496,221.86 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 34,371,519.53 | 2.35 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 34,371,519.53 | 2.35 |
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,328,242,088.89 | 90.72 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 13,802,142.12 | 0.94 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 1,342,044,231.01 | 91.66 |
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,132,309 | 215,489,725.79 | 14.72 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 13,648,663 | 209,916,436.94 | 14.34 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 8,069,465 | 174,784,611.90 | 11.94 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 1,066,693 | 58,124,101.57 | 3.97 |
| 5 | 600872 | 中炬高新 | 3,955,846 | 57,399,325.46 | 3.92 |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 2,464,969 | 43,383,454.40 | 2.96 |
| 7 | 002481 | 双塔食品 | 1,321,154 | 40,044,177.74 | 2.73 |
| 8 | 600873 | 梅花生物 | 5,603,339 | 38,775,105.88 | 2.65 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 1,797,922 | 36,929,317.88 | 2.52 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 812,023 | 26,098,419.22 | 1.78 |
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000799 | *ST酒鬼 | 1,257,735 | 18,023,342.55 | 1.23 |
| 2 | 300149 | 量子高科 | 1,055,402 | 16,348,176.98 | 1.12 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,119,464.87 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,009,615.27 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 12,161.93 |
| 5 | 应收申购款 | 28,870.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,170,112.07 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 174,784,611.90 | 11.94 | 重大事项 |
| 2 | 002481 | 双塔食品 | 40,044,177.74 | 2.73 | 重大事项 |
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000799 | *ST酒鬼 | 18,023,342.55 | 1.23 | 重大事项 |
| 2 | 300149 | 量子高科 | 16,348,176.98 | 1.12 | 重大事项 |
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2015年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2014年10月23日至2014年12月31日 | 11.63% | 0.96% | 14.29% | 1.24% | -2.66% | -0.28% |
| 2015年上半年 | 40.47% | 1.99% | 39.61% | 2.05% | 0.86% | -0.06% |
| 2014年10月23日至2015年6月30日 | 56.80% | 1.75% | 59.55% | 1.84% | -2.75% | -0.09% |
注：2014年10月23日为基金合同生效日
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金上市费及年费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元（基金合同生效日所在季度除外）。计算方法如下：
H= E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数使用许可费
E为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行合理变更，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。
上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年6月6日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；
3、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容；
4、更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关信息；
5、更新了“第十三部分 基金的投资”中投资组合报告的相关内容，数据截止至2015年9月30日；
6、更新了“第十四部分 基金的业绩”，数据截止至2015年6月30日；
7、更新了“第二十八部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
2015年12月5日
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