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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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南方丰合保本混合型证券投资基金

 

 基金管理人:南方基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方丰合”。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月,截止本报告期末建仓期未结束。

 2、本基金的第一个保本期为三年,自2015年5月29日至2018年5月29日止。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益,基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年3季度,央行延续了宽松的货币政策思路,综合采用了降息、降准等多种方式向市场注入流动性。从宏观经济景气度来看, 财新PMI一路下行至5年来最低点47.2。物价温和复苏,CPI小幅回升至1.96%,未来货币宽松尚有空间。

 3季度上证综指震荡下行,最低触及2850点,收于3052点,较2季度末下跌25%;创业板指较2季度末下跌27%,收于2082点。板块方面,防御性较强的银行、餐饮、医药、食品饮料等行业跌幅较小,而高弹性行业有色、煤炭、非银、TMT等跌幅较多。3季度经济复苏乏力,债券市场表现相对较好:信用债指数上涨2.62%,国债指数上涨1.82%。

 展望4季度,随着美国非农数据的公布,美联储加息预期有所推迟,为中国的货币宽松延续创造了条件。国内宏观经济仍在持续探底,但基建、房地产、汽车等领域不断加码的稳增长政策使得经济阶段性企稳的可能性逐步上升。

 在投资策略上,由于我们的产品仍处于建仓初期,因此股票和债券均保持了相对较低的仓位。我们一方面将会继续坚持投资低估值、高分红的蓝筹股,另一方面也将努力寻找估值合理且具有确定性成长的白马股投资机会。债券方面,我们将继续投资于中高评级的债券,逐步提高债券仓位,维持低久期,以获取年内稳定的持有收益。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 2015年第3季度,本基金净值增长率为 -0.70%。

 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》

 2、《南方丰合保本混合型证券投资基金托管协议》

 3、 南方丰合保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告原文

 8.2 存放地点

 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

 8.3 查阅方式

 网站:http://www.nffund.com

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