基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。
2.2 境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年第三季度,全球股票市场在中国及其他新兴市场经济减速的背景下深度回调。七月,全球主要市场延续了六月份的下跌态势,随后略有回升。八月,中国央行连续下调人民币对美元中间价,同时美联储会议临近引起市场对美联储加息的担忧升温,导致全球主要股票市场集体跳水。九月,美联储在考虑到今年以来资本快速从新兴国家流出,中国下调人民币对美元汇率中间价后带动新兴国家货币及大宗商品价格下跌,美国近期通胀水平低于目标水平等因素,最终于九月的货币政策会议后宣布维持0%-0.25%的基准利率不变,股票市场趋于稳定。九月末,全球黑天鹅事件频发,大众汽车的“排气门”以及国际商品巨头嘉能可受困于偿债能力危机等问题引发市场进一步下探。
经济数据方面,期内国内工业企业利润累计同比增速进一步下降,财新制造业PMI由六月的49.4回落至九月的47.2,显示实体经济依旧面临压力。美国经济延续弱复苏态势,季调后的失业率水平由六月的5.3%下降至九月的5.1%,但PMI数据仍在临界点上下波动。欧元区表现较为稳定,近三个月综合PMI始终维持在53以上。
本季度,在全球股票市场较为弱势的环境下,本基金维持了较高的现金仓位,在国家和地区配置重点配置了欧洲、美国和中国。在行业和个股配置上,保持了对于工业和金融行业的重点配置,同时增加了具备安全估值边际的港股个股的配置比例,取得了较好的投资业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2015年3季度基金净值增长-12.74%,基金基准增长-8.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国内经济增速不断下行情况下,中国政府先后针对房地产、汽车等对GDP翘动效应较强的行业出台了刺激性政策。展望2015年第4季度,中国经济增速能否企稳将是全球市场未来走势的关键因素之一。海外方面,由于美联储加息时点仍存在较大不确定性,因此市场情绪预计仍将维持谨慎状况。
香港股市在估值上与全球主要股票市场相比具有明显的优势。虽然在外围政治经济环境存在诸多不确定性且香港零售业仍面临压力的情况下,港股市场摆脱弱势格局的时点比较难以把握,但是我们认为港股较低的估值水平为投资者提供了更好的安全垫,具备良好的中长期投资价值。尤其在估值上具有相对优势的海外中资股,更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。
未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,为投资者追求稳定持续的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》。
2、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》。
3、南方全球精选配置证券投资基金2015年第3季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com