基金管理人：平安大华基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年10月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：

　1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满四年；

　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年三季度市场继续六月份开始的下跌趋势，但在九月份，上证指数开始表现平稳，而创业板指数也出现了明显的上涨势头。基于对市场的分析判断，我们认为，在经历了上半年的大幅上涨，以及短期内的大幅下跌，杠杆融资的风险得到释放，以目前场内融资规模1万亿来看，已到了监管层认可的规模水平；市场的PE水平也从高点迅速回落，大部分蓝筹股已具备投资价值，小部分高增长的创业板股票股价也回落至较为安全的价位。我们抓住了创业板市场的机会，对前期超低的股票迅速加仓，并将资产组合配置由防御向进攻转变，取得了较好的业绩。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.454元，份额累计净值为1.734元。报告期内，本基金份额净值增长率为-24.31%，同期业绩基准增长率为-24.07%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　尽管三季度的宏观数据继续走低，但目前中国A股市场面临的宏观环境仍然是有利的。首先，无风险长期利率水平下移。中国货币当局近期的降息降准，以及主动的汇率迅速贬值3%-5%，刚性兑付的逐步打破，都在为引导市场的无风险利率水平走低打开空间，进而将目前居高不下的社会平均融资成本拉下来，为经济转型提供良好的货币环境，从而扭转了降息可能使得传统产业不能出清、产能转型升级不能完成的思维模式。因此，A股市场面临着较大的上涨机遇。

　本基金管理人依然看好在经济调整中权益资产的投资机会。中国人均GDP在2014年达到7500美金后，我们对经济总量的关注要弱化，而对个体完善自我的需求要更加留意。随着人口红利的消失，以投资为拉动的行业增速一定会下降；而随着收入水平的提升，人们对自身的投入会相应提高，如教育、娱乐、旅游、体育、医疗养老等消费将会快速增长。我们未来将更加关注以上行业的投资机会。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本报告期末无债券投资情况。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末无贵金属投资。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无股指期货投资。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期末无股指期货投资。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　2015年5月25日，中国证券业协会发布公告，平安大华行业先锋股票型证投资基金由于提交有效报价但未参与申购，被列入首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2015年5月25日——2015年11月24日。

　平安大华基金管理有限公司于2015年8月5日发布《关于平安大华行业先锋股票型证券投资基金更名的公告》，本基金名称由“平安大华行业先锋股票型证券投资基金”变更为“平安大华行业先锋混合型证券投资基金”，该更名自2015年8月5日生效。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（1）中国证监会批准平安大华行业先锋混合型证券投资基金设立的文件

　（2）平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同

　（3）平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议

　（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　（5）报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

　平安大华基金管理有限公司

　2015年10月27日