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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

 

 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

 基金托管人:中国光大银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 注:自2015年9月29日起,本基金的业绩基准由原来的“中信标普300指数×70%+中信标普全债指数×30%”变更为“沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30%”。上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:本基金基金合同于2005年9月27日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;

 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;

 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 A、大类资产配置:

 ①股票资产配置——截至报告期末,本基金的股票仓位为46.12%。

 ②债券资产配置——截至报告期末,本基金未持有债券。

 B、二级资产配置:

 股票资产配置——截至报告期末,本基金持仓主要集中在医药、公用事业、机械等行业。三季度市场继续下行,我们在7月中旬降低了仓位,但三季度本基金的净值仍出现下跌,对此我们深表歉意。本基金将继续致力于提升选股能力,通过优选个股、集中持有的策略,为持有人争取更为丰厚的收益。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期截至2015年9月30日, 本基金份额净值为2.3539元,累计份额净值为3.9289元,基金份额净值增长率为-23.11%,同期业绩比较基准收益率为-19.35%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望四季度,宏观经济依然疲弱,短期仍然看不到企业盈利回升的趋势,稳增长的压力依然存在,宏观经济政策料将继续保持宽松。信贷资产质押再贷款等政策的实施表明宽松的流动性或仍将维持。随着A股流动性危机的解除,投资者信心恢复,市场风险偏好料将逐渐提升。市场经过4个月的调整,许多曾经估值高企、市值庞大的公司又开始初步具有长期投资吸引力。我们相信中国资本市场未来仍有广阔的发展空间,市场仍有机会迎来向上的动力。四季度我们将从多个角度寻找具有安全边际的公司或超跌的行业龙头公司,把握市场给予的低价买入机会,同时也将适度参与市场反弹带来的短期交易机会。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 注:报告期内,因证券市场波动、基金规模变化、证券停牌等原因导致本基金持有的两只股票市值占基金净值比例被动超过法规及合同规定的10%上限比例。本基金管理人将根据法律法规和合同规定,在相关股票复牌后及时将相关投资比例调整到位。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

 ■

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期,基金管理人未运用固有资金申购 、赎回或买卖本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准本基金募集的文件;

 2、本基金基金合同;

 3、本基金托管协议;

 4、本基金招募说明书;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

 8.2 存放地点

 基金管理人、基金托管人处。

 8.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

 2015年10月27日

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