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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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汇添富收益快钱货币市场基金

 2015年9月30日

 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 添富快钱A

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 添富快钱B

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12月 23 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年12月23日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度,国际市场方面,全球经济放缓。强势美元和海外需求疲软对美国经济造成冲击凸显,非农就业数据进一步回落并大幅低于市场预期,美联储加息概率不断下降;国内市场方面,经济依旧低迷,而9月以来物价指数重新回落,通缩风险有所升温。人民币持续贬值对三季度资金面造成持续承压,央行通过降准、SLO、MLF、逆回购等方式投放超万亿流动性,对冲资本外流。

 债券市场方面,三季度受股市下跌资金回流以及IPO暂停背景下打新基金加大固定收益类产品配置力度的影响下,银行间货币利率保持低位,各期限债券品种百花齐放,收益率均持续下行,牛市行情得以延续。信用利差也进一步收缩,其中高等级信用债已处于09年以来的历史低位,信用品种收益率下行幅度超过30BP。

 就本基金操作而言本基金以稳健操作为准。在三季度及时跟踪持有人申赎安排,以流动性管理为首要任务。此外,在七月初小幅加仓高评级短融,并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击,在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 2015年三季度本基金A 级净值收益率为0.5612%,B 级净值收益率为0.6221%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年4季度,宏观经济形势仍不容乐观,9月以来物价指数重新回落,通缩风险有所升温,经济下行压力在所难免,为实现全年稳增长的目标,降准降息等宽松货币政策有望再度释放,流动性整体无忧。因此债券市场收益率仍将保持震荡下行为主,收益率曲线将进一步平坦化,但同时不排除年底资金面紧张带来一定调整的可能。在把握交易性机会的同时,警惕一旦快速调整或将引发踩踏所带来的连锁反应,因此配置上仍将着重关注短久期、中高等级品种,保证较高的安全边际。

 近年末,预计场内基金的规模波动将会增大。在四季度,我们将严格控制风险,预兼顾流动性和收益性目标,对组合资产进行积极调整,力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。在做好流动性管理的同时,择机把握中高等级短期融资券以及短期利率债的交易型机会,提高组合收益。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期债券回购融资情况

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 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

 5.3 基金投资组合平均剩余期限

 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。

 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8 投资组合报告附注

 5.8.1

 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

 5.8.2

 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

 5.8.3

 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.8.4 其他资产构成

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件;

 2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ;

 3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ;

 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

 6、中国证监会要求的其他文件。

 8.2 存放地点

 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

 8.3 查阅方式

 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2015年10月27日

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