基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。
§2 基金产品概况
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注:根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,并经与基金托管人协商一致,本基金类型自2015年8月8日起由股票型变更为混合型,基金名称、基金简称、基金类别、基金的风险收益特征描述等内容进行修订和更新。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:根据《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度股市表现一般,7、8月继续下跌后在3000点附近构筑短周期底部。结构性题材,如国企改革,养殖业,迪斯尼,互联网,新能源汽车等,表现抢眼。整个三季度沪深300指数下跌28.39%,创业板指数下跌27.14%,三季度表现最好的三个行业为银行、餐饮旅游、医药,表现最差的三个行业为钢铁、有色金属、煤炭。
三季度,量子生命力在符合量化模型的基础上,对军工、迪斯尼、养殖业等板块做了一定的主动投资。操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对成长股的研究,不断优化我们的投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2011年4月1日正式成立。截止2015年9月30日,本基金份额净值为0.8814元,累计份额净值为0.8814元。报告期,本基金份额净值增长率为-28.33%,同期业绩比较基准收益率为-21.11%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截止2015年9月,中国官方PMI稳定于49.8,新订单好于上月,生产略有反弹,8-9月淡季因素消退,8月铁路货运量大跌15%,如果9月好转,则三季度名义GDP可能是本轮下降周期的底部。全球范围受人民币贬值冲击,9月经济景气下滑,日本9月PMI回落至 51,欧元区PMI回落至52,美国9月PMI继续回落最大,仅有50.2。9月全球通胀压力回落,欧元区通胀意外下跌0.1,美国和日本最新数据仍在0.2,从双节前后中国的食品价格来看,中国CPI在9月很难维持在2%,环比或持平,10月可能见顶回落。本轮经济下行和通货紧缩周期目前大趋势远为结束。
展望四季度,GDP预计在7%,CPI预计回落到1.5%,11月中国人民币纳入SDR是大概率事件,因此汇率压力进一步缓解,对于央行短期操作更加宽松,长期利率或下一个台阶。大类资产配置上,8月末汇率贬值风波,及美联储加息闹剧,导致银行间流动性短期紧张,隔夜利率波动加大,7天利率一度反弹至2.5以上,考虑央行操作目标基本稳定,而经济底部尚在构筑,因此市场短端利率债表现弱于长端,曲线进入缓慢的回归平坦化,中高评级短融、企业债的配置价值逐渐凸显。随着上述因素的消失,通胀压力峰值过去后,三季度汇率及利率的波动、险资产的调整已经结束,四季度前期债市和股市将进入一个不错的时期,利率下行,股市上涨,相对看好权益资产的机会。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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注:基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。赎回卖出总份额里包含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:基金转换入1笔,补差费按1000元收取,基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同
2、华富量子生命力混合型证券投资基金托管协议
3、华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富量子生命力混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。