基金管理人：英大基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年10月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金成立于2014年12月10日，业绩比较基准是同期七天通知存款利率（税后）。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：本基金成立于2014年12月10日。报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：注：①任职日期说明：首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期，继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

　②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　2015年三季度短债收益率一路下行，一年期存款利率下调25BP至1.75%，存款准备金率下调50基点。三季度大宗商品价格走弱及美联储加息预期的存在使得美元走强，人民币汇率贬值压力使得国内债券市场资金面受到了一定冲击，央行采用降准降息、公开市场操作和各种定向操作工具对冲人民币汇率贬值的影响，资金面经历了季度初的极度宽松至季度末稳定偏紧的过程。

　本基金在三季度继续增持短融，并小幅调整了债券持仓，通过存款和逆回购的组合控制流动性风险，组合收益较为稳定。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为0.7378%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　进入2015年四季度，美联储一再推迟加息，使得市场一直存在加息预期，而国内的宏观经济一路走低，调结构的阵痛远未结束，市场对经济的企稳仍旧存有预期，股市和IPO以及外汇市场对资金面的冲击时好时坏，虽然不确定性在2015年一直左右着市场的走势，但是市场终究会回归基本面，GDP大概率不会高于7，CPI在2附近徘徊，宏观经济不起，资金面宽松不及上半年但政策宽松不会退出，四季度是全年资金波动的关键季度，本基金将慎用杠杆。

　因此，2015年四季度，本基金将持续关注一级市场和央行的后续操作，保持适度的组合久期，在流动性风险可控的前提下，力争为持有人持续实现理想的回报。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　5.2 报告期债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

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　注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 基金计价方法说明。

　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

　5.8.2

　本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

　5.8.3

　无。

　5.8.4 其他资产构成

　单位：人民币元

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　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　无

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

　《英大现金宝货币市场基金基金合同》

　《英大现金宝货币市场基金托管协议》

　基金管理人业务资格批件和营业执照

　报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

　9.2 存放地点

　基金管理人和/或基金托管人住所

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　英大基金管理有限公司

　二〇一五年十月二十七日