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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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华商主题精选混合型证券投资基金

 

 基金管理人:华商基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 注: 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。华商基金管理有限公司现经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月6日起将华商主题精选股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:①本基金合同生效日为2012年5月31日。

 ②根据《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的0%-35%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度市场基本处于大幅剧烈调整和调整后的恢复阶段,股权类资产作为风险资产被快速减持,市场中所有行业的股票都经历了大幅的下跌。本基金的配置主要集中在军工为代表的转型方向上,仓位也一直保持未变,因此本季度基金净值伴随市场经历了大幅的回撤。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至2015年9月30日,本基金份额净值为2.243元,份额累计净值为2.343元。本季度基金份额净值增长率为-37.92%。同期基业绩比较基准的收益率为-21.35%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率16.57个百分点。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 在互联网消除信息不对称的效应越来越扩散和充分以后,生活的冗余需求和生产的库存需求都会降低,各个领域的实际需求都会经历下降的过程,因此全球范围内的产能和货币过剩将成为常态,这种情况下,各国货币政策和其他政策的调整效果将大打折扣,原有的经济调整模式会经历越来越大的挑战和失效,对于新的梦想、需求和投资方向的寻找和选择将是全球共同的核心任务。

 目前就新的方向来看,全球网络智能化的方向已经明确,中国的崛起也是大势所趋,中国老百姓的精神需求越来越大,这在不同层面上决定了未来产业发展和资源配置的大方向,未来的新蓝筹必然从这些领域中不断产生。

 今年以来国企改革整体上慢于预期,但这仍然是未来经济转型成功的关键战场,其中军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程将爆发出巨大的弹性,这也将是本基金重点配置的方向,此外,基于全球智能化发展的人工智能、半导体等产业也将持续向好,与人的健康相关的生物医药以及传统中医药也可能成为今年的热点。

 围绕这些方向,本基金将精选优质个股进行基本配置,以期能为投资者获取较好的回报。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期未投资贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 2015年9月18日,深证证券交易所对长春奥普光电技术股份有限公司持股5%以上股东施玉庆给予通报批评处分的决定。2015年5月20日,施玉庆作为奥普光电持股5%以上的股东披露《简式权益变动报告书》,披露其持有公司股份比例达到5.03%。2015年5月20日至2015年6月25日,施玉庆以均价87.94元买入568,055股奥普光电股票。2015年7月1日,施玉庆以均价75.12元卖出204,250股奥普光电股票。施玉庆的上述股票交易行为构成短线交易,违反了《证券法》第四十七条和本所《股票上市规则(2014年修订)》1.4条的规定。鉴于施玉庆的上述违规事实和情节,根据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所决定对施玉庆给予通报批评的处分。对于施玉庆的上述违规行为和本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案。

 雷柏科技2014年12月3日公告称,子公司相关人员被采取强制措施。北京巴别时代科技有限该公司举报《忍者百分百》客户端软件部分使用了与《放开那三国》高度类似的源代码,涉嫌侵犯其知识产权,北京市公安局海淀分局对公司持有70%股权的控股子公司北京乐汇天下科技有限公司(以下简称“乐汇天下”)《忍者百份百》3名客户端编程工程师及1名项目组成员采取了强制措施,截至目前,乐汇天下法定代表人姚伟暂处于失联状态。该事件公安部门仍在调查中。

 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

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 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准华商主题精选混合型证券投资基金设立的文件;

 2、《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》;

 3、《华商主题精选混合型证券投资基金托管协议》;

 4、《华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书》;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 6、报告期内华商主题精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

 8.2 存放地点

 基金管理人、基金托管人处。

 8.3 查阅方式

 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

 客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300

 基金管理人网址:http://www.hsfund.com

 华商基金管理有限公司

 2015年10月27日

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