基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年10月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　华润元大现金收益货币A

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　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　华润元大现金收益货币B

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　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：按基金合同规定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司正式对外公告中确定的日期；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

　2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年三季度，宏观经济增长持续疲弱，投资和工业增速均处于下降通道之中。社会整体投资增速继续出现回落，房地产和制造业投资增速维持2季度连续下滑的态势，相比去年同期出现了较明显的增速放缓，仅有基建增速维持在18%以上的较高水平；而工业增加值的增速继续徘徊在6%附近的近年来低位，社会的整体需求仍然疲软。而从制造业的景气程度来看，三季度的PMI数据表现仍然低迷，财新PMI维持在50以下，而官方的PMI数据也在3季度落入50荣枯线下，整体基本面复苏仍未有起色。货币政策方面，央行在三季度继续下调了基准利率和存款准备金率，持续以宽松的货币政策风格刺激实体经济的融资需求，并同步防范权益市场震荡带来的金融风险。而在公开市场操作方面，央行保持着短期限逆回购的滚动操作，并小幅下调了操作利率，引导市场的回购利率保持在较低水平；配合着降准，银行间市场的流动性继续保持宽松的格局。从资金利率期限结构来看，短期的7天回购利率保持在2%-2.5%的价格区间内进行波动，而长期的3个月SHIBOR利率也保持在3%-3.2%的区间内，显示出市场流动性总体依旧平稳。总体而言，三季度的资金面较为宽松，有利于短期债券的收益兑现，而回购及存款等资产配置则相对配置价值仍然较低。

　在2015年三季度中，本基金继续紧跟资金面和市场供给变化，较为主动地调整自身的仓位，并保持充分的流动性应对赎回。同时本基金本着稳健配置的操作思路，合理地控制着报告期内的债券、存款和回购等资产的平衡配比，在保证投资人的收益和流动性的同时，继续选择收益较可观的优质债券进行配置，并以积极主动的思路进行交易操作，依旧为投资者提供了显著超出比较基准的回报。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　报告期内，A级基金的净值收益率为0.8079%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，超过同期业绩比较基准0.4676%；B级基金的净值收益率为0.8689%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，超过同期业绩比较基准0.5286%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2015年四季度，由于三季度经济基本面仍然未能有明显改善，尽管央行已连续加码宽松政策，但政策对实体经济的传导效果仍然有限。展望四季度，货币政策宽松的趋势仍然不会有转向，加上央行仍有意愿通过各种流动性支持工具来维持市场宽松的局面，因此四季度内货币市场仍然将显现宽松状况，回购利率难以大幅反弹。债券市场方面，由于资金面的整体偏松以及基本面疲弱带来的利多支撑，四季度的债券市场大概率难以明细回调，仍有利于货币基金逐步兑现累计的债券收益；但随着地方政府发债的逐步推进，债券供给压力仍然不可小视，债券收益率可能一定波动冲击。投资策略上，我们将在四季度主要积极参与债券买卖和交易，在货币市场利率仍然较低的背景下，努力兑现债券收益以支持组合整体收益；同时也继续择机在利率阶段性的高点做存款和回购的配置，保持好流动性和收益性的兼顾。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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　注：根据本基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况见上表。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

　5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。

　5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4 其他资产构成

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　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；

　2、本基金基金合同；

　3、本基金托管协议；

　4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

　8.2 存放地点

　以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

　8.3 查阅方式

　基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

　华润元大基金管理有限公司

　2015年10月27日