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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

 基金管理人:建信基金管理有限责任公司

 基金托管人:招商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 建信安心回报两年定期开放债券A

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 建信安心回报两年定期开放债券C

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度,中国经济增速小幅下滑。与二季度相比,7-8月投资、出口、工业增加值增速明显下降,消费增速小幅提高,CPI增速有所回升,但仍处于较低水平。三季度资金面宽松,银行间短期回购利率总体保持在较低水平。8月26日,央行宣布下调存贷款基准利率并降低存款准备金率。

 由于经济数据偏弱,通胀水平较低,货币政策宽松,同时股票市场大幅调整导致更多资金投资债券市场,因而三季度债券市场持续上涨,各期限、各品种债券收益率均不同程度下行。分类别看,中长期债券表现好于短期债券,信用债好于利率债,城投债好于产业债。

 三季度股票市场大幅下跌,高估值的中小市值股票跌幅相对较大。可转债跟随对应股票,也出现了明显下跌。由于可转债市场规模较小,有一定稀缺性,总体而言可转债比对应股票的跌幅稍小。

 2015年三季度,本基金主要投资较短期限的信用债。由于股票市场波动较大,可转债有一定投资风险,本基金三季度基本没有投资可转债。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期安心回报两年A净值增长率1.45%,波动率0.08%,安心回报两年C净值增长率1.36%,波动率0.07%;业绩比较基准收益率0.64%,波动率0.01%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 由于货币政策持续宽松,稳增长政策不断推出,房地产等行业出现企稳迹象,预计四季度中国经济形势可能有所好转,经济增速有望小幅回升,通胀水平仍然较低。我们预计四季度货币政策将继续相对宽松,准备金率和基准利率可能进一步下调,前者下调的概率更大。

 基于以上判断,我们对四季度债券市场相对乐观。四季度中长期债券收益率可能仍有一定下降空间,短期债券收益率或小幅波动。9月美国就业数据不佳,投资者对美联储加息时间预期延后,人民币汇率有望保持相对稳定,有利于国内投资者提高风险偏好。同时,经过短期大幅调整,股票市场估值总体相对合理,部分行业和品种明显低估。因而我们对四季度权益市场的表现相对乐观。虽然目前可转债整体转股溢价率偏高,但如果对应股票大幅上涨,可转债或有较好表现。

 11月上旬本基金将结束第一个投资周期,开始第二个为期两年的投资周期。四季度本基金将坚持谨慎投资,稳中求进,追求绝对收益。本基金将把债券组合久期保持在相对较低水平,适度提高杠杆比例。本基金将主要投资剩余期限2年以内的信用债,以交易所上市品种为主。在下一投资周期建仓初期,本基金对可转债的投资将非常谨慎。我们将密切关注债券市场、宏观经济形势,以及政策动态,积极调整投资组合。在控制风险的基础上,力争获取更多投资收益。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 注:以上行业分类以2015年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.9.1 本期国债期货投资政策

 本基金报告期内未投资于国债期货。

 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.9.3 本期国债期货投资评价

 本基金报告期内未投资于国债期货。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1

 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.10.2

 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 5.10.3 其他资产构成

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 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

 2、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

 3、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

 4、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

 5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

 6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

 8.2 存放地点

 基金管理人或基金托管人处。

 8.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

 建信基金管理有限责任公司

 2015年10月27日

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