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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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上证180成长交易型开放式指数证券投资基金

 

 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 (2011年8月4日至2015年9月30日)

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 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年2月4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度国内经济持续走弱,A股市场整体呈现缩量震荡筑底格局。回顾2015年三季度的市场表现,经历6月中旬市场暴跌后,在政府稳增长政策不断出台、监管层持续救市及改革红利释放的情况下,7月份市场维持了小幅反弹的态势,8月中下旬大盘再次出现一波快速下跌,上证综指下探2850点新低,9月份市场趋于稳定,大盘维持在3000-3200点区间进行窄幅缩量整理。指数方面,市场上大部分基准指数呈现普跌态势。以上证180价值和上证180成长指数为首的大盘蓝筹股指数跌幅较小,三季度分别下跌了23.47%和26.17%,而以中证500指数为代表的中小盘股指数在三季度跌幅相对较大,累计下跌了31.24%。

 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-25.69%,同期业绩比较基准收益率为-26.17%,基金表现领先于比较基准0.48%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望未来,随着稳增长、促改革、调结构等各项政策措施效果逐渐显现,预计四季度国内经济呈现稳定向好趋势。9月份以来,大盘在3000-3200点的区间震荡维持了近一个月,量能出现持续萎缩,表明市场的风险和泡沫在这一阶段得到了相当程度的释放,预计下一季度A股市场将进入相对平稳蓄势期,大盘将以震荡筑底、积蓄量能为主要格局。经过6月中旬和8月中下旬两波快速下跌后,市场系统性风险已经大量释放,主要板块估值均大幅下降,以上证180成长指数为代表的大盘蓝筹指数的估值目前处于估值洼地,成份股具备低估值、高分红和业绩稳定等优势,为资金进入提供了相对较高的安全边际,面临着较好的中长期投资机会。

 作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成份股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证180成长指数的有效跟踪。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券投资。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券投资。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 中国平安控股公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2014年12月8日收到《中国证监会行政处罚决定书》[〔2014〕103号]。处罚原因是平安证券出具的保荐书存在虚假记载,且未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性。中国证券监督管理委员会决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2,867万元,并处以440万元罚款。

 中信证券于2015 年1月16日被证监会通报处罚。2015 年1月16日,证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况,共有12家券商存在两融业务违规问题,证监会分别给出处罚措施。中信证券违规为到期融资融券合约展期,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多,决定给予中信证券暂停新开融资融券客户信用账户3个月的处罚措施。

 海通证券于2015 年1月16日被证监会通报处罚。2015 年1月16日,证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况,共有12家券商存在两融业务违规问题,证监会分别给出处罚措施。海通证券违规为到期融资融券合约展期,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多,决定给予海通证券暂停新开融资融券客户信用账户3个月的处罚措施。

 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180成长指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.11.2

 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 中国证监会批准基金设立的文件;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议;

 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

 基金托管人业务资格批件和营业执照。

 8.2 存放地点

 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

 8.3 查阅方式

 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年10月27日

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