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2015年10月26日 星期一 上一期  下一期
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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

 基金托管人:中国银河证券股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月26日

 

 §1 重要提示

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 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

 2、本基金基金合同生效日为2015年04月10日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

 2、本基金基金合同生效日为2015年4月10日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新丝路混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 2015年3季度,股票市场波动剧烈:千股跌停,千股涨停,千股停牌。集中的反映了,投资人的乐观和悲观。期间内,本基金配置了公司治理相对健全、业务竞争优势强、流动性好的白马股。较好的应对了千股跌停、千股停牌带来的基金流动性危机。并在市场最恐慌的时候,进行了股票标的的再配置。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为0.881元,本报告期基金份额净值增长率为-18.12%,同期业绩比较基准收益率为-17.06%。基金净值增长低于业绩比较基准,主要原因在于仓位较高,市场快速下跌过程中流动性冲击较大。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 回顾三季度,国内宏观经济压力较大,央行针对此进行了较为宽松的货币政策:8月下旬下调机构存贷款利率和准备金率,8月中旬宣布人民币兑美元汇率中间价下调2%。经济转型是艰难的,是必须的,但也不是一蹴而就的。但是,我们对中国的经济潜力仍保持乐观。

 展望四季度,宏观经济大概率保持羸弱的状态,货币政策仍将保持宽松,经济转型仍将持续。股市经历了大幅暴跌,估值相对合理。相比之前的股市泡沫状态,目前投资的安全性提高很多。

 本轮股市的短期暴跌是一个残酷的风险教育。脱离基本面的炒作、利用杠杆炒作,已经受到严重打击。预计后市进入理性,股市收益率也将回归合理。

 股市的回报率最终取决于上市公司的业绩表现。抛去浮躁和无知,抛去情绪化的多空纷争,我们仍将把精力聚焦于股市的根本--上市公司,仍将把重心放在研判行业和精选个股。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证投资。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未进行股指期货投资。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未进行国债期货投资。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券中,持有"安彩高科"市值19,252,728元,占基金资产净值3.84%;根据河南安彩高科股份有限公司2014年10月28日公告,该公司由于环保问题收到河南省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》。基金管理人认为,上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,该公司已采取积极措施以达到环保要求,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

 本基金投资的前十名证券中,持有"九洲药业"市值12,657,810元,占基金资产净值2.53%;根据浙江九洲药业股份有限公司2015年4月22日公告,该公司下属临海分公司因发生一起安全事故,被临海市安全生产监督管理局出具行政处罚决定书,认定该事故为一般生产安全责任事故,对浙江九洲药业股份有限公司临海分公司处以罚款二十二万元的行政处罚。基金管理人认为,上述被处罚事项有利于公司进一步加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

 除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

 5.11.3 其他资产构成

 单位:人民币元

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有债券投资。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 金额单位:人民币元

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 1.报告期内基金管理人对本基金持有的广誉远(证券代码600771)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月4日。

 2.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告,指定媒体公告时间为2015年7月6日。

 3.报告期内基金管理人对本基金持有的神雾环保(证券代码300156)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月9日。

 4.报告期内基金管理人对本基金持有的红宇新材(证券代码300345)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月9日。

 5.报告期内基金管理人对本基金持有的四川九洲(证券代码000801)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月13日。

 6.报告期内基金管理人对本基金持有的广联达(证券代码002410)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月13日。

 7.报告期内基金管理人对本基金持有的双箭股份(证券代码002381)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月14日。

 8.报告期内基金管理人对本基金持有的广联达(证券代码002410)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年7月24日。

 9.报告期内基金管理人对本基金持有的广誉远(证券代码600771)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年8月11日。

 10.报告期内基金管理人对本基金持有的五粮液(证券代码000858)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年8月25日。

 11.报告期内基金管理人对本基金持有的惠而浦(证券代码600983)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年8月25日。

 12.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2015年9月10日。

 13.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告,指定媒体公告时间为2015年9月24日。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 《关于准予国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]252号)

 《关于国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2015]932号)

 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015年第三季度报告原文

 9.2 存放地点

 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

 存放网址:http://www.ubssdic.com

 9.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

 咨询电话:400-880-6868

 国投瑞银基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十六日

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